Тестирование арбитражных стратегий

Часто приходят интересные идеи насчет арбитража или корреляции некоторых бумаг. Тестировать приходится в Excel или путем импорта данных в БД, если их очень много. Это очень неудобно, медленно, да и ИМХО анахронично.
Может подскажете, как вы тестируете подобные идеи?

Банальный пример: покупка акции и продажа фьючерса. Как просчитать на какой бэквордации покупать спред, и на каком контанго лучше всего продавать согласно истории?

арбитраж тестирование стратегии

mixarus

Самара

с 12 мая 2011

4 Комментария

vfreeman
16 сентября 2011, 14:10
сомневаюсь что удастся заработать на такой банальности как «покупка акции и продажа фьючерса» — придется соревноваться с роботами, работающими на грани безубытка
0
vfreeman
16 сентября 2011, 14:12
добавлю важный момент — если конечно не будет за счастье получить прибыль меньше чем обеспечит банковский депозит
0
mixarus
16 сентября 2011, 14:42
Так это пример, он и должен быть банальным:) Таким арбитражем я увлекался года два назад, сейчас уже все другое. Но все упирается в проблему тестирования. Собственно, почему и завел топик.
0
rusalgo.com
28 ноября 2011, 15:14
проблема еще в том, что тестировать надо с состоянием стаканов. В интернете информации мало.
0