Вопрос к опционщикам

AlexeyT,))) ну так вот из-за того, что профили будут разные (а не одинаковые), вот именно по этой причине их легко сравнить при заданном изменении курса БА.
вот если бы они были в общем одинаковые, и разнились бы только в частностях, тогда да, сравнить было бы сложно.
а так очень легко. ясно же, что резкое изменение стоимости кола в ту или иную сторону, легко снимет все вопросы о том, что лучше.
где вы там сложность то увидели?)

demvlad, эххх… если бы было всё так просто)))))))

вся фишка в том, что если так делать на Ри, то равноудалённые путы практически всегда будут дороже колов (за исключением оч редких случаев, которые можно вполне пропустить). это щас можно наблюдать при курсе 135000, на 130х путах и 140х колах. то есть при прочих равных, но если вы именно идёте от лонга с куплей путов и продажей колов, то тут всегда будет ситуация немного против вас.
ну а в случае с ГП ситуация тоже будет против вас, т.к. из-за имеющегося контанго фьюча ваш лонг сам по себе уже несёт ту же самую «добавку», которую ГП должен преодолеть, чтобы вы получили прибыль (если, конечно, вы не занимаетесь интрадневной пипсовкой, где сдувание контанги практически незаметно).

но при любом раскладе надо понимать, что эта позиция таит в себе огромное неудобство. если вы захотите зафиксировать прибыть по фьючу (напр в случае роста), то вам надо будет что-то делать с оставшейся конструкцией… а именно выкупать резко подорожавший кол, и продавать значительно подешевевший пут. стоит ли такая операция того? не уверен, ведь вместо пута можно было использовать просто стоп (не так уж сильны у нас проскальзывания) на 130… тем более что новые ровные цифры мы не проходим наскоком, а довольно прилично его мнём.
так что там палка о двух концах, не вижу там каких-то однозначных преимуществ.