07 февраля 2014, 03:36
Не спится. Обратный календарь.
Уже не первый раз за последнее время складывается ситуация благоприятная для формирования «обратного календаря». Например, такого:
Сразу оговорюсь, что, скорее всего, в пятницу можно будет найти еще более благоприятный момент входа, чем цены закрытия четверга. Подобного рода конструкция, сформированная на прошлой неделе, принесла вполне ощутимую прибыль. Если не врет www.option.ru, то гарантийное обеспечение по позиции составит 1 700 000 рублей. При колебаниях ± 2000 пунктов позиция активного управления не потребует, при сильных движениях рынка придется немного «порулить». В случае снижения IV центра мартовской серии до «разумных» 20%, картинка станет еще более
привлекательной:
Думаю, что процентов 20 от гарантийного обеспечения конструкция принести может.
Сразу оговорюсь, что, скорее всего, в пятницу можно будет найти еще более благоприятный момент входа, чем цены закрытия четверга. Подобного рода конструкция, сформированная на прошлой неделе, принесла вполне ощутимую прибыль. Если не врет www.option.ru, то гарантийное обеспечение по позиции составит 1 700 000 рублей. При колебаниях ± 2000 пунктов позиция активного управления не потребует, при сильных движениях рынка придется немного «порулить». В случае снижения IV центра мартовской серии до «разумных» 20%, картинка станет еще более
привлекательной:
Думаю, что процентов 20 от гарантийного обеспечения конструкция принести может.
на сишке на ярд лимитка в продажу. надеюсь он не шортит :))
znak, когда сбер был по 275, то ты обещал всем бурный рост к какой-то ставке. Чего не пишешь там сейчас, когда сбер 232? Дали задание тут толпу окучивать?
Коплю на мечту🎩,
Так падает же обычка… или я слепой?
Dkar, А вы попробуйте открыть счет в ЕС у компании с русскими бениками. Вам либо откажут, либо такой комплайнс устроят, что лучше и не начинать. ТАм давно цифровой банковский лагерь построен.
Бекас, а паника-то почему? разве что по поводу того, что рыжий обещал гомосеков из армии и флота выгнать...
Tonikvzakone, фигура дохлый лось? может всеже ОДКошки организуют, а?
17:06
ИМ, если не гнаться за властью, а жить дружно, то можно большего достичь.
АКТИвность ПОВЫШАЕТСЯ обвал пошел
Рынок знает, где дно. Рубеж в 2500 пунктов Индекс МосБиржи третий раз с начала осени опустился ниже 2600 пунктов. Ближайший психологический уровень — 2500, и в этом году он ещё ни разу не был взят. Оц...
Данные экономиста Брэда Сетсера показывают, что вложения Китая в активы США с 2016 года фактические так и не уменьшаются, и составляют сейчас около $1,8 трлн. Часть этих вложений китайцев так и идут ч...
Предпочитаю «плоские» конструкции — в пределах текущей серии.
Лучше больше, да плосче))))
tinyurl.com/pq5plcq
Лично я так получаю более реалистичную «картинку».
Не «галка», конечно, но тоже ничего так)))) ))))
Спасибо, Стас, за то, что делитесь опытом!
Вы для анализа стратегий рассчитываете корреляцию доходностей стратегии и рынком? Если да, то каким образом? Как рассчитать доходность портфеля опционов, если какие-то открыты в лонг, какие-то в шорт + там еще есть фьючерс? Заранее спасибо!
А данная фантазия… задумывался о чем то подобном, но не получалось( то в волу, толи дельту не мог устаканить) а вы показали ( это и есть опыт!) как это возможно…
Но стратегию я на них бы строить не стал
Так, эстетическое развлечение с профитом. Но познавательно.
Но вот вопрос интересует: пусть на ближней серии у биржевой улыбки центральный страйк имеет IV=19%, на дальней 23%. Т.е. как-бы разница 4%. Но ведь биржа пересчитывает цены в IV по БШ используя непрерывное время. А если использовать нелинейное время (как описывали недавно Гном и broker25), то для ближней серии по идее должно получится более высокое значение IV. Может при таком расчете — уже и не будет большой разницы в IV у ближней и дальней серии?
Про 20% прибыли возможно «приснилось»))
биржа: 19%(фев), 23%(март)
у вас: 19%(фев), 19.8%(март)
?
С открытия сегодняшнего «у нас» февраль 16,1%, март 16,8% адекватная айви на центре получается
Перечитал сейчас пост Гнома про неравномерное время, написал программку, и вот такие рез-ты получаются:
1. Биржа: IV(фев)=18.01%, IV(март)=23.38%, разница=5.37%
2. Модель Гнома: IV(фев)=19.59%, IV(март)=23.86%, разница=4.27%
Не получаются 16% даже близко :( И разница между февралем/мартом гораздо больше, чем 0.7%.
Веса брал как у него написано: ночь=15% от торговой сессии, выходные=40%. У вас другие веса или вообще подход отличается?
www.novationz.ru/html/plazer/pubimg/virtcase01.png
В общем как вариант в место фьючей можно и путы глубоко в деньгах продать страйка эдак 145-150.
gyazo.com/23a096070dd54aea126a558fcc859a36
В реальности февраль в качестве хеджа отработал отлично. Правда, для этого пришлось его «перетаскивать» с 135-го страйка на 132500 и обратно, затем крыть в пятницу днем.
просто посмотрел что там на 12-30 сегодня.
Реальную позу — написал — февраль перетаскивал в 132500, потом обратно. Когда в пятницу днем принялись кушать по 2000 связки февраль, то отдал все. Март продан по прежнему
У меня эта поза с постоянным ДХ показывает сейчас небольшой плюс. Правда, виртуальный :)
Связка февраля стоила копейки в момент формирования позы
нужно было ждать смещения рынка на 1 страйк и роллировать февраль