Торговля по правилам 13.09.2011

РЕЗУЛЬТАТ НА 13.09.2011
 
2 сделки:
-795 пп
-482 руб
-1.4 %
 
 Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра


Рынок какой-то дерганный сегодня был. Резкие рывки по 2000п, зебры (особенно в 23ч). Несколько раз порывался закрыться досрочно, но удержался и все сделал тупо по правилам. Хорошо то, что с утра смог прикрыть вчерашний овернайт в ноль, выведя таким образом вчерашний результат в символический плюс.
 
ТОРГОВЛЯ
 
Здесь, собственно, сейчас писать не о чем, т.к. обес делки были совершены по правилам. Думал было перенести лонг на завтра, но я прогнозист никакой, так что лучше выйду с небольшим убытком, чем резать лося перез экспирой.

 

ПСИХОЛОГИЯ
 
С трудом удерживал себя сегодня от досрочного закрытия сделки. Да еще все время роилась мысль в голове, что на таких движениях можно заработать гораздо больше. Останавливало то, что с моим опытом на таких движениях можно и на маржинкол налететь.
 
СТРАТЕГИЯ
 
Провел очередное небольшое исследование. Оказывается, что самыми эффективными (с точки зрения максимального профита при минимальных просадках) оказываются шорты и лонги от уровней L5 (шорт) и H5 (лонг), т.е. как раз те типы сделок, которые в самой стратегии камарильи отсутствуют. Поизучаю остальные сделки повнимательнее на предмет плохих входов.
 
ЖУРНАЛ
 

 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 
 
WEALTH-LAB
 
Результат  близок к реальным торгам: -952п.