14 сентября 2011, 01:16

Торговля по правилам 13.09.2011

РЕЗУЛЬТАТ НА 13.09.2011

2 сделки:
-795 пп
-482 руб
-1.4 %

Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра

Рынок какой-то дерганный сегодня был. Резкие рывки по 2000п, зебры (особенно в 23ч). Несколько раз порывался закрыться досрочно, но удержался и все сделал тупо по правилам. Хорошо то, что с утра смог прикрыть вчерашний овернайт в ноль, выведя таким образом вчерашний результат в символический плюс.

ТОРГОВЛЯ

Здесь, собственно, сейчас писать не о чем, т.к. обес делки были совершены по правилам. Думал было перенести лонг на завтра, но я прогнозист никакой, так что лучше выйду с небольшим убытком, чем резать лося перез экспирой.

ПСИХОЛОГИЯ

С трудом удерживал себя сегодня от досрочного закрытия сделки. Да еще все время роилась мысль в голове, что на таких движениях можно заработать гораздо больше. Останавливало то, что с моим опытом на таких движениях можно и на маржинкол налететь.

СТРАТЕГИЯ

Провел очередное небольшое исследование. Оказывается, что самыми эффективными (с точки зрения максимального профита при минимальных просадках) оказываются шорты и лонги от уровней L5 (шорт) и H5 (лонг), т.е. как раз те типы сделок, которые в самой стратегии камарильи отсутствуют. Поизучаю остальные сделки повнимательнее на предмет плохих входов.

ЖУРНАЛ

СКРИНШОТ ТОРГОВ

WEALTH-LAB

Результат близок к реальным торгам: -952п.

работа над ошибками ТС

Антон Кротов

Санкт-Петербург

127

930

с 13 июня 2011

7 Комментариев

jtrade
14 сентября 2011, 01:27
не плохо!
0
Spekyl
14 сентября 2011, 01:29
Молодец!
0
S.One
14 сентября 2011, 01:36
вроде утром ночная сделка должна была закрываться
0
- Антон Кротов
  14 сентября 2011, 01:42
  S.One, да, ее видно на скриншоте торгов в 11:40. Закрыл ее в ноль
  0
Werner Heisenberg
14 сентября 2011, 08:24
Антон ты на каком ТФ прогонял стратегию на WL
я что нетестирую — так еле еле профит с начала сентября набрал на 30 минутах и на 90 кажется. все. И то он очень млабый. Но раз ты торгуешь значит ест секрет? в чем он: :)
0
- Антон Кротов
  14 сентября 2011, 11:30
  דמיטרי, Торговал на 10-минутках, а 12-го числа начал на 15-минутках. За последний месяц стратегия убыточна. В частности на 10-минутках с начала сентября она выдала -5800п при максимальной просадке -11500п.
  
  Собственно у меня в реальности на начало сентября было 36300, сейчас 34000. То, что я потерял в 1.5 раза меньше, чем симулятор, объясняется тем, что я иногда ошибался или нарушал правила в свою пользу:
  01.09 — нечаянно в сделку вошел двумя контрактами
  05.09 — не торговал (США отдыхали), а симулятор показал почти -3500п
  
  Ну, и точки входа и выхода из сделки я ищу более точно.
  0
Зов KTULHU
14 сентября 2011, 09:39
это хорошо, что ты регулярно всё описываешь. регулярность — это главное, остальное приложится ))
0