23 января 2014, 14:01
Учимся готовить дивергенции правильно. Урок №-2. Основные понятия и виды дивергенций
Что такое дивергенция?
Возможно, вы догадываетесь или, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. А если нет? Тогда Вам будет интересно прочесть это материал до конца:)
В качестве интерпретации данного выражения можно привести следующие понятия: "изменение направления", «отклонение», «расхождение» и «разногласие». Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении. Но как определить момент? Вернее «как ПРАВИЛЬНО определить момент» разворота цены и соответственно забрать как можно большую часть её движения? Об этом и песня.
Итак милый друг, усаживайся поудобней.
Виды дивергенций
В рыночной торговле (ака, соотношении сил покупателей и продавцов) можно наблюдать 3 вида сигналов. Кажды обладает своей неоспоримой ценностью и может подсказать трейдуну в каком месте графика надо «взять лопату и копать».
1. Классическая или обычная дивергенция
2. Скрытая дивергенция
3. Расширенная дивергенция
Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая. Многие трейдеры в некоторой степени владеют приемами торговли против тренда. Поскольку эти приемы являются настолько распространенными в обычной торговле, данный вид дивергенции называется классической или же обычной дивергенцией. В основе других торговых систем, используемых трейдерами, порой лежит та же обычная дивергенция, просто трейдер не осмысливает в ней ее наличия. Поговоривают, что некоторое гуру могут определять подобные расхождения «на глаз», но сам я таких в природе не встречал:)
Классическая дивергенция — является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда. В свою очередь само понятие «классическая» можно разложить на 3 сотавляющие по силе возникающих сигналов. Об этом чуть ниже.
Скрытая дивергенция — известна приблизительно четверти торгующих или использующих в своей торговле это понятие. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.
Расширенная дивергенция — является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.
В ходе торгов явление дивергенции, можно выразить в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены». В большей степени данный феномен отображают такие индикаторы, как MACD, осциллятор стохастик и RSI.
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция — “Класс A”
Это — самый сильный тип дивергенции, который, в свою очередь, дает наилучшие сигналы торговли. Дивергенции “Класса А” обычно указывают на резкий и значимый разворот тренда:
• Медвежья дивергенция — происходит, когда цена делает новым максимум, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более низкий) максимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий максимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.
• Бычья дивергенция — происходит, когда цена делает новый минимум, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более высокий) минимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий минимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.
Рисунок показывает характеристики. Синии линии изображают поведение цены, а красные — движение осциллятора.
Классическая дивергенция — “Класс B”
Это более слабый тип дивергенции, которая сигнализирует о постепенном развороте тренда.
• Медвежья дивергенция “Класса B” — происходит, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Эта двойная вершина может быть определена, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью.
• Бычья дивергенция “Класса B” — происходит, когда цена делает двойное дно, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Это двойное основание может быть определено, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью.
Рисунок показывает характеристики. Синии линии изображают поведение цены, а красные — движение осциллятора.
Классическая дивергенция — “Класс C”
Это самый слабый тип сигнала. Вам нужно знать и понимать который, что бы не вестись на него понапрасну:).
• Медвежья дивергенция “Класса C” — происходит, когда цена делает более высоким максимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущая вершина. Короче говоря, индикатор, делает двойную вершину, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.
• Бычья дивергенция “Класса C” — происходит, когда цена делает более низким минимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущее дно. Короче говоря, индикатор делает двойное дно, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.
Рисунок показывает характеристики.
Пример классической дивергенции класса А. График взят от балды.
На сегодня, пожалуй, хватит, надоело пальцам по клавишам царапать. Надеюсь, что данный материал поможет Вам в освоении новых методов торговли. Хотя если честно… за несколько тысяч лет существования торговых отношений, законы по которым существует рынок так и не поменялись. Единственное что подвержено постоянному свойству «перемен» это человеческое отношение. Т.е. важность интерпретации сигналов поступающих из вне. И конечно, реакция на эти сигналы.
Написанием данной статьи автор ни в коем разе не осуществляет покушение на чьи либо авторские права. Напротив — с похожими материалами вы можете ознакомиться самостоятельно на многочисленных форумах. Здесь лишь присутствует очевидная попытка оставить накопленный большим трудом опыт. Не ищите финансовых подоплёк:)
Вторую часть материалов о скрытых и расширенных дивергенциях доделаю чуть позже. Тем кто отметиться в данном топике, будет выслано персональное приглашение на продолжение занятия. Плюсы приветствуются… впрочем, как из здравая критика.
Ом
АПД: Так же рекомендую всем интересующимся данной темой
ознакомиться с материалами Кирила оставленными в коментариях чуть ниже.
Не на правах рекламы! Исключительно пользы для:)
Возможно, вы догадываетесь или, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. А если нет? Тогда Вам будет интересно прочесть это материал до конца:)
В качестве интерпретации данного выражения можно привести следующие понятия: "изменение направления", «отклонение», «расхождение» и «разногласие». Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении. Но как определить момент? Вернее «как ПРАВИЛЬНО определить момент» разворота цены и соответственно забрать как можно большую часть её движения? Об этом и песня.
Итак милый друг, усаживайся поудобней.
Виды дивергенций
В рыночной торговле (ака, соотношении сил покупателей и продавцов) можно наблюдать 3 вида сигналов. Кажды обладает своей неоспоримой ценностью и может подсказать трейдуну в каком месте графика надо «взять лопату и копать».
1. Классическая или обычная дивергенция
2. Скрытая дивергенция
3. Расширенная дивергенция
Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая. Многие трейдеры в некоторой степени владеют приемами торговли против тренда. Поскольку эти приемы являются настолько распространенными в обычной торговле, данный вид дивергенции называется классической или же обычной дивергенцией. В основе других торговых систем, используемых трейдерами, порой лежит та же обычная дивергенция, просто трейдер не осмысливает в ней ее наличия. Поговоривают, что некоторое гуру могут определять подобные расхождения «на глаз», но сам я таких в природе не встречал:)
Классическая дивергенция — является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда. В свою очередь само понятие «классическая» можно разложить на 3 сотавляющие по силе возникающих сигналов. Об этом чуть ниже.
Скрытая дивергенция — известна приблизительно четверти торгующих или использующих в своей торговле это понятие. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.
Расширенная дивергенция — является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.
В ходе торгов явление дивергенции, можно выразить в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены». В большей степени данный феномен отображают такие индикаторы, как MACD, осциллятор стохастик и RSI.
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция — “Класс A”
Это — самый сильный тип дивергенции, который, в свою очередь, дает наилучшие сигналы торговли. Дивергенции “Класса А” обычно указывают на резкий и значимый разворот тренда:
• Медвежья дивергенция — происходит, когда цена делает новым максимум, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более низкий) максимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий максимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.
• Бычья дивергенция — происходит, когда цена делает новый минимум, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более высокий) минимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий минимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.
Рисунок показывает характеристики. Синии линии изображают поведение цены, а красные — движение осциллятора.
Классическая дивергенция — “Класс B”
Это более слабый тип дивергенции, которая сигнализирует о постепенном развороте тренда.
• Медвежья дивергенция “Класса B” — происходит, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Эта двойная вершина может быть определена, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью.
• Бычья дивергенция “Класса B” — происходит, когда цена делает двойное дно, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Это двойное основание может быть определено, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью.
Рисунок показывает характеристики. Синии линии изображают поведение цены, а красные — движение осциллятора.
Классическая дивергенция — “Класс C”
Это самый слабый тип сигнала. Вам нужно знать и понимать который, что бы не вестись на него понапрасну:).
• Медвежья дивергенция “Класса C” — происходит, когда цена делает более высоким максимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущая вершина. Короче говоря, индикатор, делает двойную вершину, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.
• Бычья дивергенция “Класса C” — происходит, когда цена делает более низким минимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущее дно. Короче говоря, индикатор делает двойное дно, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.
Рисунок показывает характеристики.
Пример классической дивергенции класса А. График взят от балды.
На сегодня, пожалуй, хватит, надоело пальцам по клавишам царапать. Надеюсь, что данный материал поможет Вам в освоении новых методов торговли. Хотя если честно… за несколько тысяч лет существования торговых отношений, законы по которым существует рынок так и не поменялись. Единственное что подвержено постоянному свойству «перемен» это человеческое отношение. Т.е. важность интерпретации сигналов поступающих из вне. И конечно, реакция на эти сигналы.
Написанием данной статьи автор ни в коем разе не осуществляет покушение на чьи либо авторские права. Напротив — с похожими материалами вы можете ознакомиться самостоятельно на многочисленных форумах. Здесь лишь присутствует очевидная попытка оставить накопленный большим трудом опыт. Не ищите финансовых подоплёк:)
Вторую часть материалов о скрытых и расширенных дивергенциях доделаю чуть позже. Тем кто отметиться в данном топике, будет выслано персональное приглашение на продолжение занятия. Плюсы приветствуются… впрочем, как из здравая критика.
Ом
АПД: Так же рекомендую всем интересующимся данной темой
ознакомиться с материалами Кирила оставленными в коментариях чуть ниже.
Не на правах рекламы! Исключительно пользы для:)
Ловить рынок нужно в диапазоне от 2200 до 1850 это вероятные зоны покупок
Короче план таков
Валюта идет на 150 резкий шок
Рынок идет на 1850 отскок и рост на резкой переоценке
Ну как то та...
Чистая прибыль АПРИ по МСФО за 9 месяцев составила ₽846,9 млн против ₽1,5 млрд годом ранее ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДЕВЕЛОПЕРА «АПРИ» ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 846,9 МЛН РУБ. ПРОТИВ 1,5 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАН...
С 2025 года расчет НДПИ для угольщиков будет учитывать котировки Argus и СПбМТСБ – Ведомости С 1 января 2025 года методика расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной отрасли начн...
С 2025 года расчет НДПИ для угольщиков будет учитывать котировки Argus и СПбМТСБ – Ведомости С 1 января 2025 года методика расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной отрасли начн...
Сергей Соколов, если не будет бизнеса, то будет дефицит товаров… а значит, опять инфляция… или кто то надеется что цены на основные товары пойдут вниз?)
В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex. Регулятор не уверен в необходимости защиты таких инвесторов, поскольку сделки проводились с нарушением закона – РБК Некоторые инвесторы ...
ФАС заявила, что изменение подходов к установке тарифов на услуги Транснефти не ведется – интерфакс Тарифы на услуги «Транснефти» устанавливаются в рамках российского законодательства, изменение подхо...
Aleksey Fedyunin, неверная оценка годовой доходности. Амортизацию и проценты тоже можно вложить в облигацию. Это и происходит в реальности. Вчера выплатили Амортизацию и стенку на 4.5 тысяч сожрали...
цена 20-ти летней давности.
прикольно
всем здрасти ))
приглашение на следующее занятие будет отправлено в личку:)
Ну и если автор не против :) Выложу свою подборку по отработке диверов:
1. madeyourtrade.ru/2013/09/17/moi-pravila-raboty-po-divergenciyam-epizod-ii-prodolzhayu-palit-graal/
2. madeyourtrade.ru/2013/09/05/raspoznavanie-razvorotov-rynka-kak-komfortno-zalezt-v-uezzhayushhij-parovoz-i-sprygivaya-ne-slomat-nogi/
3. madeyourtrade.ru/2013/08/29/ishhem-tochku-vxoda-s-pomoshhyu-fraktalnosti-tajmfremov/
приглашение на следующий урок будет выслано.
Глядя на историю, это часто бывает перед разворотом тренда.
Тут думать на надо, надо быть просто наблюдательным.
Теперь вопрос.
Почему индикатор ведет себя не так как цены актива?
В чем физический смысл такого поведения индикатора?
Тогда давайте прикинем… Скажем, такой вариант: цена торгуемого актива отображаемая на графике не есть полное и совокупное отражение всех процессов… всех скрытых процессов оказывающих влияние на её поведение. По аналогии — усилие которая оказывает ваша нога на педаль газа в автомобиле, совсем не гарантирует того, что машина проедет ещё 100 километров, потому что бензина осталось на 2 километра.
продолжать картинку?
приглашение на продолжение этого занятия будет направлено Вам в личку
могу гарантировать вам личное приглашение на продолжение урока. возможно одним алгоритмом тут не отделаться:)
Кстати индикаторы это всё формулы. Разве формулы для создания того что вы хотите не подойдут?
:)
предлагаю обсудить арсенал возможных поступков на основе данной технологии в следующем занятии. возможно Вы пополните собственные закрома. приглашение будет направлено в личку
спасибо
Присоединяйтесь к следующими занятию. Обсудим новую информацию. Приглашение будет отправлено в личку.
Спасибо
Не работает примерно половина из тех сигналов которые дают диверы в чистом виде, по этому нужны дополнительные сетапы на вход в сделку.
Искать начинаю с дневок и 4-х часовиков. Это тоже своего рода ступенчатый сетап. Если дивер нарисовался на дневках это очень сильный сигнал. Затем спускаемся ниже (часовики) и ищем что-то похожее на более локальную дивергенцию.
Ниже часовико обычно сигналы долго не живут.
В следующем занятии будут ещё примеры дополнительных сигналов. Я пришлю вам приглашениеп в личку.
На здоровье:)
например
В данной сделке отрабатывалась тройная дивергенция на часовом таймфреме.
если опускаться ниже часа то вероятность получения достоверного сигнала снижается ещё больше. На пятиминутках сигналы тоже есть, но вы должны учитывать, что продолжительность их жизни чуть больше нескольких свечей…
Попробуйте проанализировать график из ссылки и так же попробуйте предположить какая причина послужила входом именно в этой точке :)
кстати, ждать не надо:) ссылка на следующее занятие будет отправлена в личку
а). в индикаторах MACD, Stoch, RSI довольно просто разглядеть попытку построения «производной» от ценового сигнала. Наиболее очевидно это в MACD — это двухкратное сглаживание первой разности (если говорить не точно, то производной) от цены. Убедиться в этом просто: вычисляем моментум от цены (N=1) и затем EMA от результата и еще раз EMА от очередного результата.
б). Если соглашаемся с п. а), то визуализацию эффекта дивергенции проще всего получить построив пару кривых: y(t) = 1 — exp(-Q*t)[где Q>0, t — время] и её производную y't) = Q*exp(-Q*t).
в). Если приведенное объяснение дивергенции не вызывает раздражения, до этого понимания достаточно для работы с парой [сигнал + его производная] ==> т.е. с парой [цена + осциллятор].
Окамм не дремлет.
IMHO