Тупики разума3. Торговля эквити

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
           ИМХО любой мани менеджмент в конечном итоге попытка торговать эквити. При плавной форме эквити без рывков и резких дродаунов есть возможность торговать отрицательное математическое ожидание. Наиболее часто торгуют эквити при интуитивной торговле, когда реальной статистики по системе нет, и положительное матожидание это дело веры. В ботах торговля эквити позволяет торговать простые неграальные индикаторы, торговать переоптимизацию, увеличивает среднюю сделку+разумеется снижает дродаун.
            Я делал торговлю эквити уже изначально на хорошем боте, дродаун упал, средняя сделка возросла, однако так же упала доходность. В торговлю я его не пустил, т. к. серьезных улучшений не было. Бот был трендовым и делал профит редкими мегапрофитными сделками, каких 3-5% от общего количества сделок. Если бы бот делал частые сделки с мелким и частым профитом возможно был бы лучший результат.


           Как получить данные эквити. Делал ботом так: торговал фьючерс рабочей позой и спот на 1лот. Например сберфьюч торговал рабочим объемом, а акцию сбера всего 1 лот торговал тем же способом что и фьюч, считал эквити по споту, по результатам этой эквити на одном лоте управлял ботом в основной позе во фьючерсе.
 
           1 Простейший способ торговли эквити — это запрет на торговлю на определенный срок при превышении лимита потерь. Этот способ все знают.
           2 Торговля только положительных участков эквити. Как простой пример — считаем скользящую среднюю от эквити. Затем торгуем, если эквити выше машки и делаем запрет на торговлю если ниже… это сложный вариант, т.к нужен период средней, а это дополнительная оптимизация.
Более простой способ такой — раз в день с утра запоминаем значение эквити, если эквити ушла ниже запомненного значения, то перестаем торговать. Как эквити стала выше запомненного значения опять торгуем. Запоминать значение эквити можно раз в неделю или раз в месяц — это зависит от количества сделок и формы эквити.
Этот вариант удобен для ручной торговли. При эквити ниже запомненного значения уменьшаем сайз в 10раз и продолжаем торговать. Как только профит от уменьшенного_сайза*10 станет выше запомненного значения эквити продолжаем торговлю полным сайзом.
          3 Наращивание-уменьшение позы при просадке эквити
а) в зависимости от числа убыточных сделок
б) в зависимости от длительности просадки по времени
в) в зависимости от величины просадки
вариантов тут великое множество в том числе и мартингейл. Тут широчайшее поле для тестов и оптимизации ботов. Т.к. Зачастую параметры эквити более стабильные чем торгуемой цены.
           4 интересна идея использовать эквити как автоматический переключатель бота с тренда на контртренд...
 
Всем удачной торговли !))