Продолжаю работу над ошибками 2013

Моя работа над ошибками 2013 растянулась уже на несколько постов. Самое важное в работе над ошибками — это не просто найти ошибки, а не повторять ошибки. Эта часть самая сложная. Но если ты не знаешь ничего о своих ошибках, то ты будешь повторять их вечно.

Посмотрел разбивку убытков по инструментам:



Вообще говоря, все инструменты кроме РТС я торговал не постоянно, а эпизодически, от случая к случаю. Думаю, если бы я весь год торговал Доллар/Рубль, то результат по этой статье был бы существенно лучше.

Пока для себя не вижу смысла торговать ни золото ни нефть.

Расширил анализ сделок до марта.



Все три месяца убыточные. Но убыток существенно снизился, так как после провального января и сократил лимиты по позициям.

Если смотреть на график РТС за январь-март, то возникает резонный вывод: такой рынок торговать не имело смысла вообще.

На падающей волатильности можно сказать так:

Чем меньше ты торгуешь, тем лучше будет финансовый результат. 

Но шило то в жопе никуда не делось. Я совершал сделки почти каждый день и продолжал плавно терять.

Еще выводы:

• убытки по сделкам, совершенным с нарушением риск-менеджмента (оверсайз или оверстоп) обуславливают существенную часть убытка, полученного по итогам года 
• убытки по сделкам, совершенным с нарушением торговой системы, далеко не так страшны, как убытки по сделкам, совершенным с нарушением контроля рисков.
• тильты случаются каждый месяц, но не вносят драматического вклада в итоговый результат
• овернайты на низкой волатильности не влекут существенное повышение риска.

В чем причина радикальной переторговки в 1-м квартале?

Выработавшаяся за предыдущие годы привычка: «сейчас вот-вот начнется»
+ внутренняя нетерпеливость оператора)