Немного об арбитражой торговле на парах. Ну и так мысли вслух.

Brodyaga, Вообще при выборе ног учитывается волатильность каждого из инструментов на основе чего и рассчитывается сама кривая зависимости, кривая это сигнал на открытие позиции Второй этап это выравнять инструменты по волатильности с учетом цены тика для формирования спредовой пары
На пальцах ртс стоит 7 руб тик, брент 3,4 — в 2 раза дешевле, значит брента по стоимости надо взять в 2 раза больше
Волу обоих не замерял, но примерно возьмем, что ртс в 2 раза быстрее брента, соотв по волатильности брента тоже надо взять в 2 раза больше в паре
В итоге вола + стоимости тика получаем соотношение для входа 1 ртс против 4 брент, в этом случае мы получим равновесную позицию не зависящую от напраления рынка ИМХО
Повторюсь, что волу ртс и брента не сравнивал, просто для примера взял 1 к 2, но даже не вдаваясь в расчеты по мне так пропоция 2 к 5 не вреная
по сути это 1 к 2,5 — 1 ртс 7руб против 2,5*3,4руб = 8,5 руб тик
7 руб против 8,5 руб брента
ртс может легко слетать на 300- 500 пп ( 3000-5000), для брента движение в 200 пп это мега полет и разница в 1,5 рубля больше в бренте не компенсирует такого расхождения
Если полчается на этом зарабатывать, то имхо просто везет, если ртс начнет пулить вверх а в паре он будет продан, то это будет бесконтрольная поза с которой не понятно что делать, они оба будут расти но спред будет в минусе и выйдет в плюс только тогда когда ртс начнет быстро падать

Brodyaga, и что вы писали 19 марта 2012 года? Последняя ситуация сложилась с месяц назад.Вы тогда уже знали какое будет соотношение? Ну тогда браво! Я так не могу)))Ну ессно не правильно вхожу))))И ессно жадничаю.Тут как бы хоть как заходи, когда рвут исторический экстремум в раздвижке, то есть два варианта или фиксить убыток(тогда смысл парного трейдинга, тоже можно делать и направленно?) или ждать.Так вот если бы вы торговали и зашли на экстремуме то сидели бы и не полгода.А базар это и правда пустой.ну написали вы что входите при разнице в 1 процент, а выходите? А тейк где? А по парам сбер-газ как вы входили?;)Конечно базар пустой)У вас изначально в посте конкретики нет.Так, общие слова.Типа работает)))Да кто спорит то))Работает)Но не всегда;)Это тоже самое что я напишу покупаю газпром, а потом продаю)и ведь работает)))
а про нефть -ртс)ну не вопрос, давайте глянем где был РТС при схожей цене на нефть в 2007-2008 и напишем правильно соотношения, и будем заходить при отклонении в 1 процент)С нетерпением жду вашего ответа;)Или вы тогда еще не торговали? ДУмаю соотношение вас очень обрадует, и вы поймете мой скепсис относительно работоспособности)))Не все так просто.Нужны условия выхода в случае если «что то пошло не так».А если есть такие условия, то чтобы оценить работоспособность системы, надо еще и статистику иметь и все вытекающие прелести системы, как матожидание, просадка и прочее прочее.Ну да ладно, и правда базар тут пустой по сути.Тут вы правы)С наступающими вас праздниками, профитов, удачи и здоровья!