Немного об арбитражой торговле на парах. Ну и так мысли вслух.

Начну с того что знают все. Наш рынок в значительной степени зависит от нефти. Напрашивается пара RTS-3.14 - BR — 1.14
Как првильно стать в позу по этой паре ?! Считаем стоимость фьюча. Пункты делим на шаги и множим на стоимость шага. В нашем случае 144840 пунктов делим на шаг цены 10 и множим на стоимость шага цены 6.5. Получается стоимость одного коня равна 94146 рублей. Все данные есть в квике. Шаг, стоимость и т.д. То же делаем с фьючем на нефть. 112,21 делим на шаг 0,01 и множим на стоимость шага 3,25. Получаем цену 36468. Таперича делим большее на меньшее и получем правильное соотношение. 94146 / 36468 = 2,581. На 10 фьючей RTS-3.14 нужно 26 BR-1.14 Можно войти 2 РТС к 5 Бренда. Входить не более чем на 10 % от депо. Вообще каждый должен сам определить для себя временной интервал и момент входа. Я вхожу на раздвижке более 1%. Полемизировать с теоретиками не буду. Это отлично работает при правильном входе внутри дня. В чем прелесть этой пары так это то что они в одной валюте. Какие пары работают. Сбер — ВТБ, Сбер — Газ, Лучек с Роснефтью и т.д. В общем основные двигатели рынка. Эти двигатели можно поотдельности ставить к фьючу на RTS. Буду по мере возможности писать о своих сделках.

арбитраж парный трейдинг

Brodyaga

Санкт-Петербург

189

с 4 июля 2011

11 Комментариев

megatrader
28 декабря 2013, 22:11
> Какие пары работают. Сбер — ВТБ.
ага, помнится как ВТБ и сбер стоили по 8 тыщ фьючи. и где они сейчас? парный трейдинг намного сложнее чем просто посчитать соотношение обьема фьючей

сбер-газ тоже уже давно не работает. последние месяцы у них вообще противофаза — короче сначала поторгуйте, потом пишите подробное эссе, а не этот бредец человека который что-то где-то слышал о парном трейдинге.

пс. тот скрин что вставили потом — так вообще не в дугу — корреляция ртс с нефтью давно уже сломалась. иначе при нефти на 100 — ртс давно стоил бы уже 3000
+1
matroskin
29 декабря 2013, 00:20
да понятно что хрень, особенно когда пишешь, а не торгуешь;)Тогда все просто и все хрень;)А человек то вам по теме написал)не все так просто как кажется;)Торгуй вы реально, сбер-втб, газ-сбер порвали бы ваше депо как тузик грелку в последние 1,5 года;)или бы если без плеча так бы и сидели в одной сделке весь год.Зачем писать то что не торгуешь? люди то могут поверить…Тогда уж если рассматриваете арбитраж, есть наверное смысл рассмотреть возможность в паре сбер-сбер пр.Там процентов 10-15 и сейчас снять можно.
0
vito333
05 января 2014, 15:11
Так что работает или что не работает?
0
Zuccer0
02 июля 2014, 12:51
Zuccer0/Андрей, в этой комбинации можно лишь частично страховать РТС брентом работая направленно
0

Читайте на SMART-LAB:

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...

Mozgovik

30.12.2025

Предновогоднее

Хочу напоследок в паре мыслей вернуться к фондовому рынку. Или к мыслям через его призму. Первая. Рынок цикличен. За спадом следует подъем, за подъемом спад. И это не просто колебания...

Иволга Капитал

06:44

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...