Интересные посты. Кто что думает. Почему у модераторов Паука не получатеся на СБ заработать ?

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat… art/1/vc/1

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat… art/1/vc/1

:)

Санкт-Петербург

с 21 сентября 2013

34 Комментария

Lafert
23 декабря 2013, 00:18
А можно место битых ссылок поставить хорошие, или просто скрины экрана?
0
- Евгений
  23 декабря 2013, 00:49
  Ответ простой — потому что некоторые слишком много думают и расходуют энергию на интернет. А другие тихо и спокойно зарабатывают деньги на рынке. Без суеты, без попыток что-то доказать другим.
  
  Вот интересно, Прада зарегистрирован на Пауке?
  0
FX
23 декабря 2013, 00:26
Проверил ссылки. Ссылки нормально открываются.
+1
FX
23 декабря 2013, 00:32
Многие ли занимались тем что выясняли что такое СБ как процесс в виде математической формулы? СБ как пишут в википедии, это процесс зависящий от прошлых значений (в трейдерском случае цены). Я не считаю что рынок это СБ, т.к. не считаю что рынок зависит, так явно, как в форумле СБ от прошлых значений. Тем не менее, рынок очень классно обосновывается на истории, но очень сложно прогнозируется, буквально на следующем после длинной истории цен, баре. Может быть кому-то будет интересно обсудить что такое рынок? :) И почему так сложно прогнозируется. Наверное рынок это открытая система и мы не можем получить из рынка информацию которой там нет, и поэтому прошлые движения цен не могут предсказывать будующие. Понятно, что тема СБ достаточно широкая и местами философская, но тем не менее, может быть у кого-то есть интерес и идеи по этому поводу?
0
ac44
23 декабря 2013, 00:34
потому что не каждый модератор трейдер
0
- FX
  23 декабря 2013, 00:38
  ac44, Но эти модераторы банят неоправданно, многих ценных участников. Наверное они зажимают ценную информацию от общественности, и поэтому не дают остальным писать и выяснять правду (пусть иногда и выражаясь не очень литературным языком)?
  0
  - ac44
    23 декабря 2013, 00:45
    FXNEURO_RU, не, ценная информация там лежит на виду, как и положено всему ценному которое хотят спрятать.
    
    банят как обычно, десять лет назад там также банили…
    0
FX
23 декабря 2013, 00:41
И вот еще несколько нормальных цитат arbitrageurs.ru/viewtopic.php?f=2&t=28 (Сорри что ссылка на другой форум, но там все в одном месте).
0
Eu-Gin
23 декабря 2013, 00:43
потому что они лохи, так как блуждание не случайно.
0
- FX
  23 декабря 2013, 00:47
  Ugeen, насколько мне известно СБ вообще имеет очень небольшое отношение к рынку. FOREX как рынок на который сигнал в ДЦ или ECN приходит из какого-то мощного генератора случайных чисел (в стакане любого ДЦ или ЕСН ДЦ цена двигается в отсутствии сделок, такого не модет быть по правлиам любой биржи мира), больше похож на какой-то мощный фокус. :)
  0
  - Eu-Gin
    23 декабря 2013, 00:59
    FXNEURO_RU, это не важно. если придерживаться концепции юджина фама, то на коротком интервале движение цены является хаотическим, а не случайным — это две большие разницы. с с одной стороны, каким будет движение цены в следующую единицу времени предсказать невозможно, с другой стороны движение будет осуществляться в рамках существующего тренда. так же, как молекулы в кристалле колеблются хаотически, но в рамках кристаллической структуры.
    0
Lafert
23 декабря 2013, 00:49
Вообще, реальное СБ вряд ли кто-то моделирует из таких обсуждальщиков. Для этого надо спецоборудование как бы. Или хотя бы постоянно реинициализировать генератор СЧ через системные часы. А так, если взять какой-нибудь мультипликативный конгруэнтный метод, или что-то вроде того, то для него несложно зарабатывающий алго придумать. Там даже и гадалка шеннона думаю справиться.

Так и рождаются мифы о заработке на СБ. Если ребята доказали, что на СБ нельзя заработать, то молодцы. А те, кто думает иначе напоминают строителей вечных двигателей. Вспомните гравицапу хотя бы.
0
- FX
  23 декабря 2013, 00:53
  Lafert, Ребята как выяснилось даже формулу СБ в википедии не смотрели. :) Может кто-то растолковать в чем СБ такое классное что на нем нельзя заработать? Есть формула Профит равно… Почему в эту формулу не вписывается СБ?
  0
Кан Делябр
23 декабря 2013, 00:57
Рынок это не СБ. Все отлично прогнозируется, просто про эти алгоритмы вам никто не скажет и не опубликует.
0
- FX
  23 декабря 2013, 00:58
  vlad330033, Отлично, я бы сказал, объясняется на истории. То что прогнозируется не могу сказать. Тем не менее, никто не в курсе, почему f(СБ) <> Профит?
  0
- Lafert
  23 декабря 2013, 01:15
  vlad330033, можете привести доказательство существования таких алго? Хотя, если под прогнозом понимать прогноз игрока с самым крупным депозитом на рынке, то, думаю, он может корректировать рынок под свои прогнозы.
  
  Или такие алго есть и у игроков незначительным депо?
  0
  - Кан Делябр
    23 декабря 2013, 01:25
    Lafert, есть с незначительным депо. Повторяю, что это вам никто не скажет и доказывать не будет. Они сами себе уже все доказали.
    0
А. Г.
23 декабря 2013, 01:06
СБ — это процесс с независимыми приращениями. Процесс интересен тем, что вероятность за определенное время уйти от нуля «далеко» больше, чем остаться вблизи него. Поэтому при оптимизации даже по одному параметру вероятность найти хорошо прибыльную систему на СБ точно больше 0,5. Но в будущем вероятность «много» выиграть и «много» проиграть все равно будут равны и в сумме больше, чем остаться «примерно при своих».
0
- Lafert
  23 декабря 2013, 01:12
  А. Г., а Вы рассматриваете одномерный СБ с равновероятными приращениями в большую и меньшую стороны? Или многомерный? В принципе, рынок это не только 1 инструмент. Интересно, что думаете о этом аспекте?
  
  Хотя, если, к примеру, мы скажем, что вероятность роста актива на 1% на каждом шаге 0.51 а падения на 1% 0.49, или, равные вероятности, но разные приращения, то на таком процессе заработать не сложно) Или это не СБ в понимании поста?
  0
  - А. Г.
    23 декабря 2013, 01:26
    Lafert,
    
    Конечно я говорил о СБ со средним приращения, равном нулю. На смещении среднего конечно заработать можно, если держать позицию по знаку этого среднего. Другое дело, ничего лучше по соотношению «доход-риск» на таком СБ не найти.
    0
- FX
  23 декабря 2013, 01:13
  А. Г., Судя по этой картинке commons.wikimedia.org/wiki/File:Random_Walk_example.png?uselang=ru
  
  На какомо-то шаге СБ уже не помнит что было (но судя по формуле должно помнить и не «залетать слишком далеко»). Т.к. СБ улетает в зону вероятности более 100% на каком-то шаге, или все-таки есть верхний и нижний предел у движения?
  
  Формула СБ в википедии ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EB%F3%F7%E0%E9%ED%EE%E5_%E1%EB%F3%E6%E4%E0%ED%E8%E5
  
  В вики пишут, что Будущая цена есть прошлая цена Yнулевое + изменение времени, т.е. будующая цена зависит от некоторой прошлой цены и от времени. Приращения думаю, тоже будут меняться аналогично…
  0
  - А. Г.
    23 декабря 2013, 01:28
    FXNEURO_RU,
    
    Цена зависит, а приращение цены не зависит от прошлого. Потому и верен закон арксинуса, про который для СБ со средним приращения, равным нулю, я написал выше.
    0
    - FX
      23 декабря 2013, 01:38
      А. Г., Мне кажется странным, что имеет смысл разделять по смыслу настолько приращения т.е. разницу Yn и Yo и Цену (как тако возможно вообще фз :) ). Если цена зависит от прошлых цен то и приращение зависит. И еще момент, вот нашли на истории, все объясняется математически, но на истории видны уже состоявшиеся события, а не будущие, и обязательно переходить при этом к вероятностному описанию? Кто что думает?
      0
      - А. Г.
        23 декабря 2013, 01:45
        FXNEURO_RU,
        
        Значение СБ в момент времени Т — это начальное значение плюс сумма всех значения приращений от начала до Т. Если мы рассмотрим момент времени Т+1, то увидим, что пересечения соответствующих сумм будет по Т слагаемым (кроме последнего приращения). Именно отсюда и возникает зависимость у соседних значений СБ при независимости приращений.
        0
        FX
        23 декабря 2013, 02:01
        А. Г., Значение СБ в момент времени Т — это начальное значение плюс сумма всех значения приращений от начала до Т.
        
        Согласен, подтверждается графиком.
        
        А вот про пересечения не понял. Получается что если есть нулевое среднее, есть стремление приращений и цен к нулевому среднему, соответствующие этому траектории. Тогда получается, что само приращение непредсказуемо формулой СБ, оно тупо берется и плюсуется в формулу и ищется наступил ли ноль «в среднем». Но формула СБ ниче не предсказывает (т.е. Yn на основании рыночных данных никогда не сойдется с формулой СБ если в нее подставить рыночные данные), даже по формуле… фз :) Наверное формула для будующих значений СБ должна быть другой, но не той которая описывает прошлое причем недостаточно хорошо (акрсинусы, скосы и т.п.).
        0
А. Г.
23 декабря 2013, 02:11
Ну выпишите суммы для двух соседних значений СБ и посмотрите сколько в этих суммах одинаковых слагаемых. Именно это я назвал «пересечением». Ни к какому нулю само значение СБ не стремится, так как с ростом числа приращений у нее линейно растет дисперсия.
0
- FX
  23 декабря 2013, 02:23
  А. Г.,
  
  — Ни к какому нулю само значение СБ не стремится, так как с ростом числа приращений у нее линейно растет дисперсия.
  — Наверное это уже из другой формулы, тем не менее формула СБ или не полна, или еще что-то, но к трейдингу неприменима, т.к. линейный рост дисперсии, это еще одно некое необходимое дополнение для подгонки истории. Но историю мы можем объяснить более надежными методами, например тем-же фурье. Но из-за того что рынок нестационарен «в целом», (найти на нем стационарные состояния, когда они уже появились, возможно), частоты в будующем меняются с одних на другие, но самое на мой взгляд важное, предсказать будующее по «прежнему сложно», даже не смотря на то что на истории все что нужно нашлось. :)
  0
  - А. Г.
    23 декабря 2013, 02:30
    FXNEURO_RU,
    
    Я только про СБ в этой ветке говорил. Соотношение между рынком и СБ лежит в области сравнений последовательностей либо приращений цен, либо логарифмов приращений цен с аналогичными последовательностями для специально подобранного СБ.
    
    Есть куча результатов, что цены не могут быть стационарным СБ, но только нет точного ответа на вопрос: являются ли цены нестационарным СБ?
    0
FX
23 декабря 2013, 02:40
Нестационарного СБ в википедии нет :)
0

Читайте на SMART-LAB:

📈 Почему важно инвестировать в компании с понятной логикой роста

Инвестору важно не просто видеть рост цифр, а понимать, откуда он берётся. Когда динамика объяснима, к ней проще относиться спокойно — без ожиданий чуда и без лишних вопросов. Понятная...

МГКЛ

16.01.2026

Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже

На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76 млн счетов (+11,7 млн за 2025 год), ежемесячно...

Норникель

16.01.2026

Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

16.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...