Наша опционная торговля. Сделка.

Сначала кратко те позиции, которые мы по прежнему имеем в наличии. Это шорты январских страйков:

путы — 132500 и 135000

коллы — 145000 и 147500

До стопов не дошли. Цена продолжает постепенно угасать. Впереди выходные и последняя, перед мегапраздниками, рабочая неделя. Так что, думаю, в данном случае, эти позиции угаснут полностью, либо колы все ж вывезут на стопы, но в данном случае нам уже все равно, ибо лосик если и будет, то копеешный, так как тета сделала свое дело.

Теперь у нас новая сделка. Ловим случившийся импульс вниз. Понятно, что шортить январский страйк, а нам нужен 135-й пут, уже нет никакого смысла, учитывая то, сколько денег надо на ГО позы. Поэтому идем в мартовский 135-й пут и шортим его в настоящий момент по 3350.

Почему мы это делаем. То есть откуда сигнал на вход в позу. А очень просто. Система рассчитана на импульсы рынка на часовом фрейме. Произошел импульс вниз. Мы его и шортим, в расчете на то, что это всего лишь импульс и рынок либо вернется обратно вверх, либо дальше встанет и угаснет.

Ключевая мысль работы этой стратегии простая как валенок. На часах, трендов гораздо меньше чем боковиков и боковики в итоге сжирают трендовые дни полностью, да еще и сверху придалбливают. Отсюда и импульсная стратегия.

опционы фьючерс РТС

ХХХ

Москва

4 352

с 23 августа 2013

10 Комментариев

astic
20 декабря 2013, 16:37
с такой техникой торговли разрывает торгующих ее стабильно раз в год :)
но пока с волой 16 тебе везет :)
+1
- ХХХ
  20 декабря 2013, 16:40
  astic, разрывает тех, кто не контролирует риски и слишком жадный. У нас риски распределены через множество позиций определенными сайзами не допускающими перекосов в общей массе.
  
  Ах да. Забыл еще добавить. Мы не жадные.))
  0
  - Udgin
    20 декабря 2013, 17:31
    ComodTrade, множество позиций это хорошо, но как вы вегу хеджируете в мартовских опционах, если стоите в шорте по всем позициям?
    0
    - ХХХ
      20 декабря 2013, 17:48
      Udgin, никак. В мартовском у меня пока одна поза из пяти. В февральский еще рано, в январский уже поздно. Значит в мартовский. А дальше все дело в величине сайза и в величине стопа. Как говорится, в опционах каждый день своя кривая.))
      0
      - demvlad
        20 декабря 2013, 18:24
        ComodTrade, «В февральский еще рано, в январский уже поздно. Значит в мартовский.»
        
        Логика железная.)
        +2
        ХХХ
        20 декабря 2013, 18:35
        demvlad, )
        0
Тимофей Мартынов
20 декабря 2013, 20:08
К таким записям лучше ставить тег «опционы» а не «опцион»
0
- ХХХ
  20 декабря 2013, 20:11
  Тимофей Мартынов, спасибо. Учту.)
  0
Sergey_P
22 декабря 2013, 00:39
Спасибо. Интересная стратегия и др мысли.
0
- ХХХ
  22 декабря 2013, 17:34
  Sergey_P, мы рады, что не зря решили тут об этом писать. :)
  0

Читайте на SMART-LAB:

USDJPY выше 160: почему словесные интервенции пока лишь замедляют тренд

Снижение EURUSD на половину процента в понедельник выглядит не просто реакцией на очередной виток геополитической нервозности. Рынок фактически заново перераспределяет макроэкономические риски...

Tickmill

30.03.2026

Дивидендные аристократы: лекарство от неопределенности

Российский фондовый рынок продолжает находиться под давлением внешнеполитической неопределенности. Переговоры между Россией и Украиной временно приостановлены, а эскалация на Ближнем Востоке лишь...

БКС Мир инвестиций

30.03.2026

💪 Аудиторы подтвердили рост SOFL по всем ключевым показателям

Друзья! Отчетность Софтлайн по МСФО за 12 месяцев 2025 года успешно прошла аудиторскую проверку. Были подтверждены все основные финансовые показатели: • Оборот составил 132,1 млрд рублей (+10%...

Softline

30.03.2026

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...