Монитор рынка. Вечерний комментарий

С удовольствием каждый вечер читаю Вечерний комментарий, но в последнее время Роман Некрасов ввел запрет на обсуждение его блога. Поэтому здесь можно обсудить дальнейшее развитие ситуации по РИ.
вот сам блог
 Обзор хотелось бы начать с резюмирования предположения, которое было выдвинуто в начале недели о том, что крупные игроки любят начало и конец недели, именнь здесь они часто бывают наиболее активными. 

Вторая половина вторника, вся среда и первая половина четверга оказались просто вычеркнутыми из режима торговой активности:




Вчера вечером на вечерке был небольшой микроимпульс, которым собрали стакан. Однако дальше фьючерс на индекс РТС не пошел. Утром выкупили этот импульс и оттестировали его верхнюю границу 135 800 пунктов как поддержку. Крупный игрок мог продавить 135 000 пунктов. Однако это не входило в его планы. Видимо, в этот раз рынок мог легко провалиться ниже 135 000 пунктов. Была сильная перепроданность. 9 дней подряд мы обновляли минимум. При малейшем шорохе могло рвануть. 


В итоге, сжатая пружина была разжата в формате резкого отскока. Сегодняшний отскок, по сути, состоял из 2 импульсов: 

— до обеда до 138 000 пунктов, потом сползание;
— на пейролзах повторный тест шипом уровня 136 000 пунктов и еще один импульс к 139 000 пунктов.

Пока пишу слово «отскок», так как нет уверенности, что мы обойдемся без повторного теста 135 000 пунктов. «Пощупать» 135 000 пунктов все же должны. Так легко отпускать от этого страйка теперь большой грех. Иначе зачем были эти игры с продавливанием 140 000 пунктов. 

Если взглянуть доску опционов. то можно предположить, что 140 000 колам выйти в деньги до экспирации не дадут. Также как и сильно ниже 135 000 пунктов также можем не уйти. 




Ноябрьская экспирация была по похожей схеме:

— продавливание до 140 000 пунктов;
— 13 ноября резкий выдерг к 145 000 пунктам;
— сдерживание в день экспирации страйка, экспирация под уровнем 145 000 пунктов.

Сейчас, наверное будет похожая схема между 135 000 и 140 000 пунктами. Одним словом, диапазонные торги. 

Для начала нормального трендового роста все же неплохо пощупать 1400 пунктов по индексу ММВБ и 1350 по индексу РТС.  

Доллар-рубль сегодня отработал цель 32, 8 руб. Ушел даже немного ниже. Дальнейшее укрепление рубля может приостановиться. 

Одним словом, отскок назрел и он состоялся. Разрядили тот огромный объем, который прошел вчера вокруг 136 000 пунктов. Такого сильного дисбаланса давненько не было, вероятно, этим и объясняется резкость отскока:




Дожать ниже 135 000 пунктов могли. Но не дожали. Значит, оставили это на потом. 

В то же время прошедший день показал, что российский рынок дождется момента входа серьезных денег нерезидентов. И будет у нас серьезный рост. И крики про 1200 РТС также преждевременны. Текущая стагнация в широком боковом диапазоне пока не повод для таких криков. 

Индекс РТС тестирует 200-дневную скользящую снизу:




Наверняка под данной линией мы еще поторгуем какое-то время. Вот когда вернемся выше нее хорошим импульсным днем и пойдем далее. Здесь уже можно будет сказать о начале тренда на нашем рынке. Пока же может быть еще одна волна вниз.  

Сегодня же был классический шортокрыл. Это еще не открытие лонгов. Просто выбили шорты. Поэтому на первых внутридневной слабости буду открывать краткосрочный шорт. Сегодня внутри дня лонговал. Ловил внутридневные импульсы вверх. 

Сегодня выше 139 000 пунктов активного байера нет. На открытии вечерней сессии кольнули максимум дневной сессии без объема:

 

На споте продолжает сильно выглядеть энергетика. Есть вероятность, в отрасли наступил среднесрочный разворот. Но пока рано делать такие выводы, нужно дождаться первой коррекции. Если минимумы на ней устоят, тогда можно смело сказать, что в отрасль пришли свежие деньги. Также ряд представителей металлургии смотрится очень сильно — ГМК «Норильский никель», «Северсталь».

Резюмирую сегодняшний обзор следующим образом:

— необходимо дождаться, когда маркетмейкер доделает свои «делишки» перед квартальной экспирацией;
— желательно увидеть формацию W, возможно, с обновлением предыдущего минимума, то есть, вчерашних 135 530 пунктов;
— и после этого начать нормальный трендовый рост;
— обращает на себя внимание факт того, как плавно спускались к 135 000 пунктам и как резко от него откупили.