25 ноября 2013, 10:46
При каких плечах рынок превращается в казино
Все-таки вчерашняя дискуссия заставила меня точно подсчитать границы плечей для приращений 5-ти минуток (без междневных гэпов), при которых любое статотличие цен от абсолютно непредсказуемой последовательности будет «съедено» существующей непредсказуемой составляющей в ценах. Как и в любом статисследовании мы получим две цифры:
— границу, ниже которой статотличие от абсолютно непредсказуемой последовательности сохраняется;
— границу, выше которой статотличие от абсолютно непредсказуемой последовательности отсутствует.
Что между границами? Не знаю. Итак, вот эти границы для некоторых инструментов:
евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20
S&P500 1:10, 1:15
индекс РТС 1:6, 1:10
Что это значит? Только то, что торговля со средним(!) временем в позиции больше 15 минут с плечом выше второго в указанной таблице — это казино.
Подчеркну — торговля с плечом меньше первой цифры не гарантирует прибыли, так как это только граница, на которой цены еще отличаются от абсолютно непредсказуемой последовательности. Однако это отличие еще надо уметь обращать в свою пользу на все 100%. А так как любой метод на случайной последовательности обладает некоторой ошибкой, то, вероятней всего, оптимальное плечо даже ниже указанного.
С уважением
— границу, ниже которой статотличие от абсолютно непредсказуемой последовательности сохраняется;
— границу, выше которой статотличие от абсолютно непредсказуемой последовательности отсутствует.
Что между границами? Не знаю. Итак, вот эти границы для некоторых инструментов:
евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20
S&P500 1:10, 1:15
индекс РТС 1:6, 1:10
Что это значит? Только то, что торговля со средним(!) временем в позиции больше 15 минут с плечом выше второго в указанной таблице — это казино.
Подчеркну — торговля с плечом меньше первой цифры не гарантирует прибыли, так как это только граница, на которой цены еще отличаются от абсолютно непредсказуемой последовательности. Однако это отличие еще надо уметь обращать в свою пользу на все 100%. А так как любой метод на случайной последовательности обладает некоторой ошибкой, то, вероятней всего, оптимальное плечо даже ниже указанного.
С уважением
Сивков уничтожение 5-ой колонны в РФ пока успеха не имеет
Стоит ли сейчас покупать акции?
Подождать,?
genubat, Генсек НАТО Столтенберг попросил Россию отменить выставку поверженной техники альянса. Для этого призыва военачальник использовал свой Тelegram-канал, где сказал, что эта демонстрация — об...
Ну наконец то прорвало ).
Napco, посмотри на график- бумага Эта всегда ходит с отскоком. Тем не менее тенденция- глобально вниз.
Ну а если учесть что народ со дня на день ломанется в валюту, то и 800 может не буть дном......
Zamve, неплохо.
Известны результаты собрания от 25.04?
6:41
Александр Шадрин, так в пресс-релизе русским по белому написано, что он их не продавал?
Марина Самохина, Я рад, что у тебя такой результат, а у твоей подруги такое хорошее позитивное мышление.
Закрылись с небольшим минусом в основную и вечернюю сессию перед длинными выходными. За неделю минус больше 1% в отличие от индекса. Получается не так много лонговых плечей в префах и игра в манипуляц...
Если депо 1,0 мио, то 1к8 может вполне себе и не казино еще. Но если депо например 200-300 мио, то направленная позиция 1 к (5-6 и выше) уже попахивает авантюрой :)
Тут все расчеты к объему не имеют отношения. Объем возникает, когда мы начинаем учитывать проскальзование. Если проскальзование нуль, то мои цифры верны для всех таких объемов.
Только я не о математике, а о содержании так сказать, большие плечи на больших суммах — есть казино, даже если укладываются в некие статистические рамки )
Во-первых, «плечи не по фиг». А что касается второй части Вашего топика, то я не понял связи между моим утверждением И Вашим.
Ниже я пояснил, что такое плечо через соотношение между рынком и счетом. А в данном случае предполагается, что позиция всегда открывается с указанным плечом.
Вы написали пример, где плечо ниже минимумов первого. Я же говорил об опасности торговли с плечом выше второго столбца.
В Вашей схеме плеча нет вообще. Плечо — это число лотов лишь опосредовано. Плечо — это когда изменение рынка на n% влечет изменение счета на k*n%. Тогда плечо 1:(k-1).
сто раз нужно объяснить или тысячу прежде чем дойдет?
Если счет самофинансируемый, то это БЕЗ РАЗНИЦЫ — есть у Вас деньги вне его или нет. А если пополняемый, то тогда надо считать от того суммарного счета, который самофинансируемый.
НО вот это
///евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20////
«когда торговля превращается в казино»
«притянуто за уши»
РИСКИ КОНТРОЛИРУЮТСЯ СТОП ПРИКАЗОМ А НЕ ПЛЕЧОМ!!!
Ничего подобного. В Вашем примере стоп стоит на 0,7% от цены, значит с плечом 35 Вы потеряете 24.5%. То, что Вы «взяли риск» в 1% на 0,7% движения цеены — это значит, что плечо у Вас 1:0.43. Ну так это ниже даже минимумов из первого столбца. О чем спор?
А я разве сказал, что есть 100%-я взаимосвязь? Есть возможность взять такое плечо, есть «учеба», раскручивающая на такое плечо, есть реклама возможности взять такое плечо. Ничего этого нет?
Пример — меня «обучили и раскрутили» на плечо 1:100! И что? И как мне это мешает????(см.пример ниже)
Если вы умеете считать(математика на уровне 3 класса) и следовательно сможете посчитать риск за сделку плечо никак не мешает!!!
ДЦ никому не впаривает плечи!
Есть например такой грех у ДЦ (У известных в том числе, но все равно их единицы)
Например — минимальный депозит 2000 долларов.
торговля ведется стандартным рыночным лотом. Человек заводит
2-5 тыс долларов — проводит 2-3 сделки и остается без денег.
Но человек этот просто непроходимый идиот — если он не знаком с математикой 3 класса и не может посчитать сколько составят его потенциальные убытки за сделку по отношению к депозиту!
Есть другой пример (о чем говорил Карапуз).Называется «разгон счета» Когда нет понятия — депозит — есть понятие агрессивная инвестиция сулящая потенциально огромную прибыль в процентах.
Но тут уже дело каждого…
Когда говорят — рынок FOREX плохой а фондовый хороший — мне просто смешно. Рынки все приблизительно одинаковые. Если человек умеет торговать ему не составит труда найти надежного брокера на любом из рынков.
Где я говорил только о форексе? Я лишь говорил, что если Вы торгуете в определенным плечом: добро пожаловать в казиноВы говорите, что человек, торгующий с плечом, выше указанного мной — идиот. В чем разница? О чем спор?
///Я лишь говорил, что если Вы торгуете в определенным плечом: добро пожаловать в казино///
Я говорил о том — что вот это Ваше утверждение неверно и привел конкретный пример!
Повторяю: Вы привели пример торговли с плечом меньше 1:1. И как это опровергает мое утверждение из корневого топика?
Вы хоть ответы то читаете? Я уже третий раз повторяю, что в Вашем примере нет плеча 1:100 и даже 1:1 нет. Второй раз повторяю: плечо — это соотношение между динамикой рынка и динамикой счета при наличии позиции.
откуда взялось такое определение плеча?
=======================================
Я выпал в осадок...:) Я не знаю, как учебник по инвестициям пересказывать…
//Плечо — — это отношение заёмного капитала к собственным средствам (иначе говоря, соотношение между заёмным и собственным капиталом)//
Я не прав?)
Правильно. А теперь подсчитайте заемный капитал к размеру счета в Вашем примере.
1.Не нужно утверждать что ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ плеча влияет на контроль рисков при торговле!
2.Не нужно говорить что де кухни FOREX — впаривают своим клиентам плечи чтобы их обобрать — это неправда!
P.S. Не хотел с Вами спорить — отношусь к вам с большим уважением, но «Истина дороже».
Если позволил себе слишком резкие высказывания — приношу извинения!
Ну вообще п. 1 в моем корневом топике и не присутствует. А вот второе — это правда. Только причем здесь только форекс? Я же привел цифры плечей и для фондовых индексов и тот, кто их впаривает — такой же мошенник.
/// Второй раз повторяю: плечо — это соотношение между динамикой рынка и динамикой счета при наличии позиции.///
Теперь уже вы со мной согласны?) Все! Я пас!)
Да просто приведенное Вами последнее определение и мое — это ОДНО И ТО ЖЕ. Это элементарно может доказать даже школьник с пятью классами образования.
Учебник по алгебре 5 класс, раздел пропорции.
///плечо — это когда изменение рынка на n% влечет изменение КАПИТАЛА на k*n%. капитала а не «счёта»! маржинальный счёт — это всего лишь инструмент, позволяющий эффективно снижать объем задействованного в сделке рискованного капитала (снижать риск на контрагента)////
Правильное классическое определение дали Вы:
Плечо — это отношение заёмного капитала к собственным средствам (иначе говоря, соотношение между заёмным и собственным капиталом).
Карапуз вообще уводит дискуссию в сторону. Я уже отвечал ему, что счет — это те средства, которые лежат в самофинансируемом портфеле (т. е. без ввода-вывода). Если счет у брокера или «кухни» — это просто часть средств, и в случае слива они могут быть пополнены, то конечно это не те средства, от которых надо считать плечо.
ГОВОРИТЬ ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛЕЧА НА РЫНКЕ FOREX МЕШАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РИСКИ — НЕПРАВДА! Вы хоть с этим согласитесь?
А я с этим вроде и не спорил. Если размер лота позволяет по отношению к собственному капиталу позволяет брать плечо меньше, то человек может этим пользоваться.
Я и в ветке Олейника про форекс уже писал, что единственным мошенничеством на финансовом рынке (не важно форекс это или фонда) является «раскручивание» наивных клиентов на плечо. Потому не наивный, как Вы правильно заметили, не будет его брать. Причем понятие «наивный» не зависит от времени торговли.
На фонде не знаю!
На forex — это просто ВОЗМОЖНОСТЬ и ее никому не впаривают!
Я могу позвонить ДЦ и мне «сделают» 1:1. Но мне это совершенно не нужно!
Не впаривают? Да это плечо во всех рекламах присутствует. Для чего?
Где здесь казино? Риск 1% от депо это казино?
Я Вам привел конкретный пример из торговли!
///Депозит 1000 долларов. Плечо 1:100 лот 0,01. Покупка EUR/USD по 1.3500 SL 1.3400. Риск за сделку 10 долларов. ЭТО 1% от депозита.///
Плечо 1:100 — это была бы потеря 750 долларов на капитал 1000 при таком движении. Размер позиции должен был быть в 75 раз больше,чтобы получилось плечо 1:100.
Если торговать с 1:100: добро пожаловать в казино. Рынок тут уже не при чем.
Вообще то я торгую далеко не только на Фортсе. Вы сколько лет на рынке?
А сам я на рынке с 2008года.
Ну с плечами мы вроде уже пришли к консенсусу: это объем позиции по номиналу контракта (лота) к объему счета. Я только об этом плече и говорил.
Ну почему ж. Если у Вас депо 1000$, а Вы берете позицию на 100000$, то получаете плечо 1:99. А при депо 500000долл-1000000долл 1:25 — это значит взять позицию по номиналу на 12-24 млн. долларов.
а можете подробнее изложить, как расчеты проводились?
в дискуссию с пионерами, не понимающими сути понятия «плечо» и торгующими всегда со 100/500 «так сказал дилер» лучше не вступать, бесполезно
конечно же, плечо — это отношение объема позиции к средствам на счете
В двух словах строго не получится — тут знание теорвера нужно. А идея проста: считаем СКО шума в рамках кусочно-стационарной модели цен и соотносим ее с «силой» «сигнала».
можете рассказать? тервером более менее владею
Гипотеза. Приращения цен представляют собой кусочно-стационарный гауссовский процесс. «Сигнал» — это значения параметров отклонения данного процесса от процесса с независимыми приращениями (у меня это смещение, отклонение АКФ от нулевой и отклонение дисперсии от средней дисперсии). Процесс признается отличимым, если хотя один из параметров отклонения может быть статистически выделен при альтернативной гипотезе — стационарная гауссовская последовательность с независимыми приращениями.
вы хоть представляете, что такое захеджировать к примеру оборот среднего импортера годовой???
представляете, насколько ему важны оборотные средства и что у него НЕТ ДЕНЕГ лишних чтобы хедж поддерживать? и ему очень важно как можно меньше оборотки отвлекать на это??? и поэтому ему нужно и 30-е и 50-е и 100-е бывает «плечо» — т. к. если нормально всё идёт довнести проще, чем лишние деньги из оборота вынимать!!!
зачем по вашему маржинальные счета придуманы то были вообще? думаете чтоб «кукл оберал толпу» или чтоб вы там в свои тупые игрушки с «матожиданиями» и прочим гэмблерским бредом игрались??
и два — хедж не предполагает прибыль, наоборот — убыток
Полностью согласен с вашим подходом к влиянию плечей на торговлю спекулянта. Единственное, хотелось бы подчеркнуть, что оптимальная доля капитала зависит не от рынка, а от торгуемой системы. Поэтому название вашей заметки не вполне отражает ее суть, и вызывает вопросы. Я бы предложил более узкое название, например, вида: «При каких плечах торговля по АКФ 5 минуток превращается в казино», или что-то навроде. А иначе возникают справедливые замечания, например пост уважаемого Karapuz от 13:42.
Не только АКФ, но и смещениях («трендах») пятиминуток. И только пятиминуток, но и более редких таймфреймов. Но это получится слишком длинно.
А как иначе, если отличия от независимой последовательности выявить нельзя никаким методом. Ведь волатильность шума растет линейно.
Не совсем так. Я действительно беру модель, но в рамках нее статистически доказываю, что НИКАКОЙ метод с таким плечом работать не будет.
А как действуете вы?
т.е. недостаточно просто отделить случайный процесс от неслучайного, как у автора…
но я пока не разобрался до конца
а тема интересная весьма
для себя определился с плечом не более 4 — из опыта чисто
Действую иначе. Предполагаю, что условное распределение будущего приращения логарифма цены нормально с некоторыми средним и дисперсией (необязательно стационарными). Тогда оптимальная стратегия заключается в занятии позиции по знаку этого среднего. Далее предполагаю кусочную стационарность среднего, дисперсии и АКФ последовательности этих нормальных распределений. Для определения знака чем больше среднее по модулю, тем лучше, чем больше АКФ, тем лучше и чем меньше дисперсия, тем лучше. Также предполагаю, что дисперсия на разных участках имеет унимодальное распределение с модой в 1, умноженной на некоторую сигму (эту сигму мы и оцениваем по прошлому). С ростом плеча дисперсия растет линейно, а знак величина всегда по модулю равная единице. Начиная с некоторого целого числа умножение сигмы на него начинает значительно превосходить 1.
Так средний финрез и берется. И берется дисперсия финреза. Средний финрез просто равен сумме модулей средних. Но если есть ненулевая дисперсия, то даже угадав знак среднего, Вы можете получить убыток.
Из другой оперы, и напрямую не относящееся к теме топика. Интересно ваше мнение. Вы берете нормальные распределения (исправленные на геометрические эффекты--но это детали). Насколько вообще это применимо? Эмпирические рыночные распределения имеют тяжелые хвосты, да и вообще, на рынке ведь явно не выполнены условия ЦПТ о малости и независимости влияющих на цену факторов.
Я беру нестационарную нормальность. А с такой нормальностью можно получить «хвосты» любой тяжести у эмпирического распределения.
А там, где много разных методов принятия решений и ни одно из них не превалирует, возникают и условия ЦПТ. Ведь любое действие на рынке — это действие трейдера (или разработчика алгоритма). Если эти действия «слабозависимы», то только нормальность и получится. А нестационарность — следствие нестационарности смещения и числа участников за конкретный промежуток времени.
2) Я как-то философски против нормальности. Ведь любая хорошая торговая система--это опровержение нормальности распределения. А хорошие торговые системы существуют, причем существуют на разных временах--от секунд до дней удержания.
С другой стороны, вашу концепцию нестационарной нормальности я не изучал, а она выглядит разумно. Надо посмотреть.
1) Нет, такое нельзя, но, ИМХО, такого и нет, хотя бы потому, что для таких распределений нужна неограниченность изменения тика. А любую тяжесть вида ехр (-а*x^b)*x^c из нестационарного нормального получить без проблем.
2) Любая торговая систем — это опровержение независимости будущего приращения от прошлой информации. Распределение здесь совершенно «не при делах». При независимости мы и при ненормальном не заработаем лучше по соотношению «доход-риск», чем дает «купил и держи».
2) Согласен полностью. У меня просто в мозгах за долгие годы трейдинга выработался неправильный штамп, что броуновское движение и нормальное распределение--синонимы :) А то, что нормально распределенные вещи могут еще и память иметь, я как-то уже отвык :)
Спасибо большое за ответы, приятно с вами пообщаться!
Несомнительное — это простейший вывод из аксиоматики Колмогорова. Монетизировать независимый шум невозможно. Все равно должна быть зависимость, не среднем, так в волатильности, не в волатильности, так в чем-нибудь еще.
:)
А если серьезно, то препарация Вашей системы наверняка выявит, что зарабатываете Вы не на этом.
Например, тот же закон арксинуса для шума гласит, что по прошествии некоторого достаточно длительного времени, вероятность оказать выше некоторой границы больше нуля+ниже той же границы во знаком минус больше, чем оказаться в пределах этих границ. Если зарабатываете на гипотезе оказаться в пределах границ, то значит зарабатываете на отрицательной корреляции приращений, а это уже не независимый шум.
Так вероятность оказаться выше границы равна вероятности оказаться ниже границы. Как на это заработать? И изменениям границ вероятность не сместить. А ММ основывается на прогнозе волатильности. Нет прогноза волатильности, нет преимуществ ММ.
Ну так это не шум, у шума все меняется абсолютно непредсказуемо и направление и колебания.
Но вообще то мы ушли от темы топика. Причем здесь «учитывать и заработать». О методе торговли я вообще не говорил. Я то как раз оцениваю снизу волатильность шума на пяти минутках и из нее вывожу плечо для торговли со средним временем в позиции больше 15 минут (3 пятиминутки), выше которого это шум «забьет» все. При меньшем среднем времени в позиции может и можно заработать.
Ну в данном контексте я имел ввиду и опционы тоже. Только независимость означает независимость любых будущих нелинейностей.
лет 10 была у нас встреча курса. Из многих стран народ съехался, несколько человек из Штатов прибыли. У одного из них спрашиваю — Саша, как живешь. ОН отвечает — идеально для себя — работаю не выходя из дома. Чем занимаешься — создает штурмовые группы из толковых физиков и математиков для голдмана, морган стенли и т.п монстров, т.е. получает заказ от крупняка на решение конкретной задачи(связанной так или иначе с извлечением дохода с фондового рынка), собирает коллектив под это дело и херачат так, что перья летят. Вы, наверное, неплохой математик, я был когда-то неплохим физиком, только с такими штурмовыми группами молодых и самых одаренных нам конкурировать не дано. Наша ниша в мутной воде, т.е. там где не просчитывается математическим аппаратом однозначно, пока во всяком случае.
У меня есть одно отличие — я специфический прикладник-математик и по своему роду деятельности работал с сильно нестационарными моделями (т. е. вне мейнстрима сегодняшней финансовой математики, сводящей все к стационарным процессам). Как теоретик я написал получил только один результат: теорему о больших уклонениях в условиях зависимости слагаемых, обобщающих известные слабозависимые модели.
Вот для примера. У нас есть ДСЧ со n-битным начальным заполнением, который разработчиками построен так, что его АКФ нулевая (построить такие датчики можно). Но зависимость в выходе этого датчика точно есть, потому что если б он выдавал независимую последовательность, то он мог бы выработать 2^N последовательностей (N-длина выхода), а он вырабатывает только 2^n последовательностей. Задача выявить некоторые параметры этой зависимости, для различения ДСЧ и «шума». Все методы описания зависимостей, основанные на АКФ, спектрах и прочих «Херстах» сразу можно забыть.
Да и еще. Ни про какие опционы я не говорил. Все мною сказанное верно в условиях, когда мы можем совершить только одно из двух действий на одном из перечисленных активов — купить или продать. Это принципиально, сделанных в топике выводов.
Спасибо за статистику, действительно ценно.
Разве не так?
Мне даже при 1:300 никакой разнице нет
Автор говорит про последнее
Вы совершенно правильно поняли.
А что касается казино, т.е. влияние случая на результат — то если речь идет о спекуляции (трейдинге) — это в любом случае игра. Игра против биржи, против кухни, против контрагентов, кукла, смарт мани и т.д. А плече просто увеличивает риски.
А вот тут затупил:
> S&P500 1:10, 1:15
Как это перевести на фьючерс ES? Один фьючерс — это индекс *50. ГО овернайт ~$4k. А как посчитать 1:10?
Один фьючерс — это индекс *50
============================
Все просто. Грубо S&P500=1800 => номинал 1 фьючерса 90000$. Значит, чтобы плечо было меньше 1:10 мы должны покупать не более одного контракта на каждые 8181$ счета (=90000/11)
Я к этим цифрам пришёл экспериментально, к сожалению =)))
добавил только
Lot=NormalizeDouble((plecho*AccountFreeMargin()/100000),2); вместо рассчета риска от стопа.
плечи — 100 и 30/// специально поставил принудительное закрытие открытых позиций через 15 минут
Мне кажется, что критические точки правильнее рассматривать в контексте алгоритма, эксплуатирующего «неслучайности», а не в контексте торгового инструмента.
Во-первых, «казино» на рынке означает, что «только лонг» по показателю «доходность-риск» не лучше «купил и держи», а «только шорт» не лучше «продал и жди'.
Во-вторых, при любой оптимизации мы найдем прибыльную систему и на случайном блуждании с вероятность близкой к 1.
В-третьих, почему у Вас относительная просадка при увеличении плеча в 10/3 раз выросли меньше, чем в два раза?
Красиво, правда? Шире плечо - толще кошелек)) Грааль
Это значит, что в советнике либо есть логическая ошибка алгоритма, там заложен ММ и плечо не постоянно.
Допустим, депо 10000$. И мы хотим открыть позу в 100000$(в метатрейдере это 1 лот) и мы устанавливаем SL в 50 пипсов, а TP в 200, 1 пипс при этом объеме = 1$:
При плече в 1:200 нам потребуется маржи 500$ и если курс идет не в нашу пользу, то мы теряем 50$. Если выигрываем, то получаем 200$
При плече в 1:20 нам потребуется маржи в 50000$ и если курс идет не в нашу пользу, то мы теряем все те же 50$. Если выигрываем, то получаем опять же 200$. Сюрприз-сюрприз?
А иллюзия опасности плеча в том, что потерять 50$ от 500$ более страшно и неприятно, чем 50$ от 5000$.
В казино рынок превращается от входов наобум и выходов наобум.
А разве спред, например, для евро/доллара составляет 0,00001? Только при таком спреде получим пипс=1$ на лоте в 100000 евро.
И еще — я говорил о торговле со среднем временем в позиции больше 15 минут. Разве может быть такое среднее время в том же евро/доллар при стопе 0.0005 от текущей цены?
И я говорю о среднесроке. Не скальпинг, не пипсование, а именно вошел и держишь до стоп-лосса или тейкпрофита от нескольких минут(если вошел прямо перед важными новостями, которые двинут рынок) до нескольких часов или дней. 200 пипсов это довольно-таки крупное движение. Стоп 0.0005 это не 50 пипсов, а 5.
Ну если 0.0005 — это 5 пипсов, то при лоте 100000 евро пипс — 10$. А это значит один стоп и нет 500$.
Другой вопрос, что потеря в 500$ от маржи 500$(по сути мы теряем всю маржу) сильнее психологически сказывается, чем потеря только части от маржи в 50000$, но тех же 500$.
Как я уже писал выше, в данной ветке мы уже пришли к единому определению плеча: это отношение размера позиции по номиналу к размеру счета минус 1.
Корректно подсчитать нечто совершенно бессмысленное для практического воплощения и потом на этом настаивать. ;)
Совершенно понятно и это просто легко видно, что регулярно подниматься на форексе выше 10-го плеча к капиталу — прямой путь к яркой, но недолгой жизни для большинства участвующих.
Так о чем, А.Г. были Ваши цифры?
Лучше б Вы посчитали отличается ли поток форекса и на каком тайм-фрейме от случайного блуждания.
=========================================================
На внутридневных 5-ти минутках я и привел границы плечей, при которых их можно отличить. А за полноценное исследование всех таймфреймов — это ужу стоит денег :)
Рад приветствовать Вас на Смарте :)
Ну это же бессмысленные действия.
Взаимно проявляю радость. ;)
Дык при большей воле плечо еще опасней. Я ж только про плечо.
В принципе, имхо, разумное плечо и определяется волой тайм-фрейма.
А суть в том- при нынешних условиях предоставления услуг форексброкерами от 300долл до 500000 долл самое разумное плечо(оптимальное для работы) это 1:100.Все остальное(любые отклонения) в плече от этого создают трейдеру проблемы.
Плечо 1:100 и больше и является причиной статистики, что 95% трейдеров сливают. А считать волатильность шума я умею, хоть на форексе, хоть где-то еще.
В казино тоже выигрывают, так что наличие успешных трейдеров ничего в данном случае не доказывает.
Так я и написал при каких постоянных (!) плечах рынок превращается в казино. На фондовых индексах это происходит даже раньше, чем на валютах.