23 ноября 2013, 11:15
Расскажите про просадки. Про какие про просадки? Про просадки, про просадки, про просадочки мои!
Всем добрый день!
Что такое просадка по счету? По-простому говоря, это его уменьшение относительно первоначального значения. Рассмотрим на примере: имеем первоначальный депозит 10000. 1 день +500, 2 день +1000, 3 день +1500, 4 день -2000. Что имеем:
а) абсолютная просадка 2000/10000*100%=20%
б) относительная просадка 2000/13000*100%=15,4%
Может ли просадка быть более 100%? Может, но только абсолютная.
Теперь перейдем к практике. Посмотрел свои максимальные просадки за последние 2 месяца. Ужас.
27.09 — 12,5% 01.10 — 16,9% 05.11 — 13,8% 13.11 — 37,1% 21.11 — 20,5%
Итого получилось 100,8%. Допустим, что если бы у меня было ограничение по абсолютной просадке в размере 5%, то имели бы всего 25%.
Вот еще статистика по восстановлению просадок:
12,5 % 9 торговых сессий (28.09-10.10)
16,9% 5 торговых сессий (02.10-08.10)
13,8% еще не восстановил
37,1% 2 торговые сессии (14.11-15.11)
20,5% 1 торговая сессия (22.11)
Судя по двум последним просадкам, «слив» депозита не за горами.
Чтобы понять природу самих просадок, надо рассказать как я торгую. ТФ 5 мин и 10 мин. Стиль торговли? Да наверное никакого стиля нет. Графики не использую, смотрю только текущую цену и объем и как себя ведут покупатели и продавцы. Если покупатели постоянно выкупают локальное снижение, то дожидаюсь очередного, его остановку и покупаю. В позиции долго не нахожусь. Обычно от 30 сек до 2-3 мин. Профит небольшой от 50 до 200 пунктов (даже, когда удается поймать хорошее движение, то все равно выхожу на очередной остановке). И так до 15-20 входов за день. Стопы не ставлю. Моральный обычно до 1000 пунктов. Но, иногда, по тем или иным причинам не закрываю, что приводит к глубокой просадке.
Да, кстати торгую практически только лонг в независимости какой рынок (растущий, падающий или флэт).
Статистика:
Декабрь 2012г:
Общее кол-во сделок — 130 Профит 5890 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 119 91,5% + 10450 пп
Убыточных — 11 8,5% — 4560 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 230 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 400 пп
Минимальный убыток 70 пп
Максимальный убыток 1970 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 23
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 2
Средняя серия прибыльных сделок — 12+23+19+4+4+12+12+8+13+12/9=12
Средняя серия убыточных сделок — 1+1+2+2+1+1+1+1+1/=1
Январь 2013:
Общее кол-во сделок — 143 Профит 8040 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 129 90,2% + 12270 пп
Убыточных — 14 9,8% — 4230 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 300 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 670 пп
Минимальный убыток 20 пп
Максимальный убыток 1470 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 39
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 3
Средняя серия прибыльных сделок — 21+3+24+5+4+7+1+6+1+39+14+4/12=11
Средняя серия убыточных сделок — 3+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1/11=1
Что такое просадка по счету? По-простому говоря, это его уменьшение относительно первоначального значения. Рассмотрим на примере: имеем первоначальный депозит 10000. 1 день +500, 2 день +1000, 3 день +1500, 4 день -2000. Что имеем:
а) абсолютная просадка 2000/10000*100%=20%
б) относительная просадка 2000/13000*100%=15,4%
Может ли просадка быть более 100%? Может, но только абсолютная.
Теперь перейдем к практике. Посмотрел свои максимальные просадки за последние 2 месяца. Ужас.
27.09 — 12,5% 01.10 — 16,9% 05.11 — 13,8% 13.11 — 37,1% 21.11 — 20,5%
Итого получилось 100,8%. Допустим, что если бы у меня было ограничение по абсолютной просадке в размере 5%, то имели бы всего 25%.
Вот еще статистика по восстановлению просадок:
12,5 % 9 торговых сессий (28.09-10.10)
16,9% 5 торговых сессий (02.10-08.10)
13,8% еще не восстановил
37,1% 2 торговые сессии (14.11-15.11)
20,5% 1 торговая сессия (22.11)
Судя по двум последним просадкам, «слив» депозита не за горами.
Чтобы понять природу самих просадок, надо рассказать как я торгую. ТФ 5 мин и 10 мин. Стиль торговли? Да наверное никакого стиля нет. Графики не использую, смотрю только текущую цену и объем и как себя ведут покупатели и продавцы. Если покупатели постоянно выкупают локальное снижение, то дожидаюсь очередного, его остановку и покупаю. В позиции долго не нахожусь. Обычно от 30 сек до 2-3 мин. Профит небольшой от 50 до 200 пунктов (даже, когда удается поймать хорошее движение, то все равно выхожу на очередной остановке). И так до 15-20 входов за день. Стопы не ставлю. Моральный обычно до 1000 пунктов. Но, иногда, по тем или иным причинам не закрываю, что приводит к глубокой просадке.
Да, кстати торгую практически только лонг в независимости какой рынок (растущий, падающий или флэт).
Статистика:
Декабрь 2012г:
Общее кол-во сделок — 130 Профит 5890 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 119 91,5% + 10450 пп
Убыточных — 11 8,5% — 4560 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 230 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 400 пп
Минимальный убыток 70 пп
Максимальный убыток 1970 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 23
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 2
Средняя серия прибыльных сделок — 12+23+19+4+4+12+12+8+13+12/9=12
Средняя серия убыточных сделок — 1+1+2+2+1+1+1+1+1/=1
Январь 2013:
Общее кол-во сделок — 143 Профит 8040 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 129 90,2% + 12270 пп
Убыточных — 14 9,8% — 4230 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 300 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 670 пп
Минимальный убыток 20 пп
Максимальный убыток 1470 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 39
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 3
Средняя серия прибыльных сделок — 21+3+24+5+4+7+1+6+1+39+14+4/12=11
Средняя серия убыточных сделок — 3+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1/11=1
23:47
Medved700,
Если разметка окажется справедливой, то по 81 прикуплю, но как всегда на пробу и мало. А далее буду смотреть. Дойдет ли до 81 — сложно с уверенностью утверждать, но шанс есть. А вот о...
Всё будь чики пуки… т.е. как обычно вверх 2р потом вниз 1.5 и т.п.
23:38
Ёшкин кот .., Ммк взбесился… хе завтра Гэп и вот… усталый раб, замыслил я побег В обитель дальную трудов и чистых нег.
23:33
В феврале увидим
Sergei, ты 3.2 говорил!!!
🏦 $RENI — Ренессанс, весьма надежная бумага при текущих реалиях!
В последние несколько месяцев акции эмитента чувствуют себя гораздо увереннее рынка, не поддаваясь общему тренду.📊 И это логично,...
Инвестиции в гаражи часть 2 Обещал рассказать математику инвестиций в гаражи на реальный примере.Итак, абсолютно реальный, стандартный гараж в гаражном кооперативе, находящемся неподалеку от моего тог...
23:28
igorwolf, да он вроде сказал, что певрым умер сын брата, а брат потом вроде как — тронулся умом.
— Про баржу было при Хрушеве в 60м году и они там ели и сапоги и ремни(вываривали их много раз от...
Donbass, Лукойл — банкрот. Долговая компания без шансов выбраться из ямы.
124 вечером прошли
Думаю выход только в строгом ограничении максимальной просадки.
Минус 5% — стоп торги.
Я вот вчера 99% заработанного за неделю слил Жадностью, сижу корю себя после написанного выше, какого чёрта такой ВумНЫй и без профита на неделе))))
Без стеба, решение может быть до смешного простым!!!
Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе.
— Зачем же понадобилось заклеивать окна?
— У меня рабочее место рядом с окном. Я заметил, что иногда в зависимости от погоды или времени суток меняется настроение, когда сижу перед мониторами по 12–15 часов в день. Это негативно сказывалось на результате. Я решил заклеить — помогло
Не зря же говорят: «Чем проще, тем лучше!»
На форуме народ беснуется. А в трейдинге, в состоянии стресса (у приматов для стресса эволюция создала особый коктейль для башки) там просто вне контроля.
Для справки:
Как химическое соединение, серотонин относится к тому же ряду алкалоидов индола, что и психоделические наркотики вроде ЛСД-25, псилоцибина, ДМТ и буфотенина.
Тогда отодвиньте на время ММ и РискМ, Стратегию и пр. Выкиньте навсегда психологов с детскими травмами, страхом и жадностью.
Посмотрите на себя. Включите камеру, откройте трансляцию. Саморефлексия. Посмотрите на осанку, ощутите волнение и напряжение перед сделкой, во время, при лосе, при профите. Оцените, сколько времени вам надо, что бы химия в башке вернулась в равновесие (там же котел: серотонин, эндарфины, тестостерон… и куча всего)!!! Похоже, что у Вас есть база постепенно трансформировать ваше поведение в адекватное, разовьется саморегуляция.
Вернетесь к ММ, РМ, системам и пр. И будут Вам деньги.
В зависимости от длительности километража тренировки (15,20 или 30 км).
Это не лучший способ, на так эффективен. При физ. нагрузках работают другие вещества. Самое то — бурное общение. Но не на форумах, а вживую, желательно в кругу друзей.
Да, кстати торгую практически только лонг в независимости какой рынок (растущий, падающий или флэт).
Что подтверждается статистикой.
Хотя в этом году, после очередных глубоких просадок забросил. Надо опять начинать.
Декабрь 2012г:
Общее кол-во сделок — 130 Профит 5890 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 119 91,5% + 10450 пп
Убыточных — 11 8,5% — 4560 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 230 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 400 пп
Минимальный убыток 70 пп
Максимальный убыток 1970 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 23
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 2
Средняя серия прибыльных сделок — 12+23+19+4+4+12+12+8+13+12/9=12
Средняя серия убыточных сделок — 1+1+2+2+1+1+1+1+1/=1
Общее кол-во сделок — 143 Профит 8040 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 129 90,2% + 12270 пп
Убыточных — 14 9,8% — 4230 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 300 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 670 пп
Минимальный убыток 20 пп
Максимальный убыток 1470 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 39
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 3
Средняя серия прибыльных сделок — 21+3+24+5+4+7+1+6+1+39+14+4/12=11
Средняя серия убыточных сделок — 3+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1/11=1
Тебе может стоить зафиксить средний убыток в максимальный? и всё будет ровно, я ведь правильно понял больше полу часа не сидишь в сделке), поэтому всё будет хорошо)))
во-первых, значительно бы уменьшил потери;
во-вторых, за эти 4 дня, если судить по средне дневной прибыли, отбил бы как минимум 1000 пунктов.
Удачии
Но, в принципе с вами согласен. Если средняя прибыльная сделка в районе 100 пп, то стоп где-то 30-50.
Но, тогда соответственно возрастет количество убыточных сделок.
Надо поэкспериментировать.
Буду благодарен, если для сравнения опубликуете свою статистику.
Короче, прибыль делается за счет контроля рисков. И мне остаётся работать только над повышением числа плюсовых сделок. С опытом это показатель улучшается. Залить могу только когда тильтую:) Но это вопрос решаемый…
Да, надо еще завести статистику время нахождения в сделке. У меня-то точно, среднее нахождение в убыточной сделке в разы превышает среднее нахождение в прибыльной.
Вот к моим бы удачным входам ваш контроль рисков, то цены бы не было такой системе.)))
13 сделок, из них одна убыточная.
ср. время в приб. сделке 7 мин;
ср. время в убыточной сделке 16 мин.
Что-то нетипично для меня.
А на счет «удачных входов». Большое количество + сделок разве не из-за пересиживания лосей получается? Я имею ввиду, что если начать жестко контролировать риски, то количество «удачных входов» сократится значительно.
Иногда, даже 10-20 пунктов не желаю потерять. Часто бывает, что это выливается в потери на порядок выше.
Согласен, психология чистой воды.
А, насчет значительного сокращения + сделок не совсем согласен. Прибыльная серийность сделок вроде бы неплохая. Если были бы продолжительные убыточные серии, то да.
Вот убыточные сделки в пп за январь:
380-170-70-20-1470-270-140-80-420-90-440-120-190-370.
Так, что напрашивается очевидный вывод: резать «лося» в районе 100 пунктов.
Так за счет чего эта серийность у вас появляется? Я, так понимаю, после входа, вы не фиксирует убыток, если цена пошла против позы, а ждете выхода в +? Во многих случаях это работает, т.к. волатильность никакая. Отсюда и большое число плюсовых сделок и соответственно, отсутствие продолжительных убыточных серий…
Если я прав выше, то такая торговля будет приносить прибыль, до тех пор, пока волатильность не начнет расти. Если участится количество относительно безоткатных внутридневных трендов, то пара-тройка убытков подряд, будет выходить очень дорого.
Но, я же и подстраиваюсь под текущую волатильность.
Изменятся условия, изменятся и параметры ТС (или в худшем случае вначале будет частое зависание в «лосевой» позиции).
Гибкость — все, костность — ничего!)))
Короче, мое мнение такое: тут выход один — пресекать убыточные позы. Это универсальный вариант.
а) время сделки;
б) время нахождения в позиции
Сегодня «погуглю».
Мадам со 100$ подняла 26843545600$ (28 раз подряд красное на все).
Не верю! ©
Кстати, почитал ваши комментарии в других топиках. Оказывается, не только наши ТС чуток совпадают, но и другие взгляды.
Уже 5 лет занимаюсь закаливающими процедурами. Утром по «системе 8+».
Раньше каждый день вечером обливался на улице ледяной водой. На Крещение, естественно заныриваю в прорубь.
Система же предполагает наличие жестких правил на вход, выход и объём. У меня нет таких правил. Когда я открываю сделку, я даже не смог бы четко определить, на каком основании я ее открыл. Приходится постоянно быть сконцентрированы на текущей ситуации и принимать быстрые решения, и поэтому такой подход получается очень энергозатратным для организма в целом. Отсюда высокая вероятность словить тильта:) Вот тут у меня система есть (по предупреждению такого состояния).