Интуиция в трейдинге есть...

Сегодня я закрыл первую сотню сделок по интуитивной системе, поэтому решил подвести некоторый итог. Дело в том, что последние 5 лет я занимаюсь только системной торговлей с использованием статистико-математических методов — это было следствие того, что в 2008 году я очень «интуитивно» слил свой капитал на падении рынка. По крайней мере на уже достаточно большое количество лет у меня сложилось сильное негативное отношение к интуиции в торговых системах, однако, время как известно все расставляет на свои места. Я научился как робот выполнять сигналы математических торговых систем и решил попробовать делать сделки, включая мозг. Все сделки совершались с использованием стопов, иногда переносились через ночь и объектом сделок был только индекс РТС.

Для сделок я использовал 25% от своего лимита, что достаточно существенно, потому что больше позиции на один инструмент у меня нет. Это было сделано для чистоты эксперимента. По факту, я усилиливал позицию по фьючерсу на индекс РТС(по основной моей математической системе) в два раза от текущей, либо закрывал в ноль, потому что разводить два счета мне не хотелось.

Для принятия решений я использовал два экрана на одном 30 минутный таймфрейм по индексу РТС с трендовой системой и 10-минутный таймфрейм с контртрендовой системой.

Размеры стопов по интуиции я рассчитывал математически из котртрендовой системы по 10-минутному таймфрейму, чтобы понимать текущую волатильность рынка. Их колебание составляло от 0.4% до 0,6%. Тейк профиты старался делать равными стопу, хотя выходило по разному(ладошки то потели:)), но средние показатели в итоге вышли практически идентичными.

Ниже приведу два графика: итог по интуитивной системой и итог по математической трендовой системе(30 минутный таймфрейм) за одинаковый период ( с начала августа 2013 по сегодняшний день).



Основные показатели по интуитивной системе:



В процентах годовых данный результат составил 43,85%, хотя я не люблю эти линейные переводы в %-годовых, но для понимания можно рассчитать.

В итоге на весь портфель относительно математических систем интуиция добавила доход 25% х 12,61% = 3,15%  за период три месяца, что достаточно неплохо (по кр. мере по моим и банковским понятиям о доходности и риске), потому что лимиты у меня большие.

Выводы и перспективы:
— Конечно, по 100 сделкам делать выводы о будущей прибыли слишком опрометчиво, но по крайней мере я рад, что получается.
— За сто сделок я только один раз в начале допустил убыток в два раза выше расчётного, за что себя очень корил.
- Буду продолжать практику данной торговли, однако, снижу позицию в два раза, потому что ладони периодически потели как надо.
- Следущая оценка на 200 сделке.
— Вынужден признать что моя практика показывает, что интуиция в трейдинге все же есть, однако, она должна быть основана на текущих позициях математических систем. 

Желаю всем постоянного саморазвития в нашей нелегкой профессии и стабильной прибыли.