20 ноября 2013, 16:53
Короли фондового болота или за столом с шулером.
19 сентября 2012 года, выкупив SPO Сбербанка крупные игроки на российском фондовом рынке, получили мощнейший инструмент, влияющий на индексы. Рассмотрим структуру индекса ММВБ: Газпром 15%, Сбербанк об 15%, Лукойл 14%. Итого 44 %, а остальных оставим за скобками. Инвесторов, купивших Сбер. по 93р., нельзя заподозрить в альтруизме или глупости. Они всего лишь хотят заработать. Имеется два пути: выгрузить бумагу на росте или умело управлять портфелем в отсутствие роста.
Вот тут то и начинается самое интересное. Денежки от QE не доходят до развивающихся рынков, при разгрузке получим фигуру а-ля Китай (см. Shanghai Composite месячный график). Решение находится в кулуарах очередного экономического сборища-крупные акционеры и инвесторы создают пул и находят талантливых управляющих. Определяя правила и являясь крупнейшим игроком, управляющий начинает крутить карусель в коридоре цен.
Согласуясь с внешним фоном, или даже против него, строит опционные стратегии. А проще говоря: продавая или покупая крупные объемы опционов, он САМ рисует эти уровни и защищает их на споте, часто выравнивая ситуацию одним из трех акций эмитентов. Падает Газпром, подравняем индекс Лукойлом. Таким образом в опционах (в том числе на индекс) победа 100% за ним. Часто мы видим объемные уровни, которые проскакиваются на противоходе, словно их и не было. А их и не было, вам их нарисовали: акции или фьючерсы ушли со счета на счет одного и того же владельца. Посмотрите 3-4 дня перед экспирацией, рынок тянут куда нужно, невзирая на внешний фон (ну промахивается иногда управляющий, но разве это причина поделиться с лохами крошками с барского стола).
И так будет продолжаться, пока не появится сторонняя сила. Т.е. свежие деньги, которые сломают эту стратегию
«Аз есмь царь»-сказал Иван Васильевич. «Аз есмь ИНДЕКС!»-говорят Короли фондового болота.
P.S. Это исключительно личное мнение. Если система позволяет Вам зарабатывать, то удачи и профита.
Вот тут то и начинается самое интересное. Денежки от QE не доходят до развивающихся рынков, при разгрузке получим фигуру а-ля Китай (см. Shanghai Composite месячный график). Решение находится в кулуарах очередного экономического сборища-крупные акционеры и инвесторы создают пул и находят талантливых управляющих. Определяя правила и являясь крупнейшим игроком, управляющий начинает крутить карусель в коридоре цен.
Согласуясь с внешним фоном, или даже против него, строит опционные стратегии. А проще говоря: продавая или покупая крупные объемы опционов, он САМ рисует эти уровни и защищает их на споте, часто выравнивая ситуацию одним из трех акций эмитентов. Падает Газпром, подравняем индекс Лукойлом. Таким образом в опционах (в том числе на индекс) победа 100% за ним. Часто мы видим объемные уровни, которые проскакиваются на противоходе, словно их и не было. А их и не было, вам их нарисовали: акции или фьючерсы ушли со счета на счет одного и того же владельца. Посмотрите 3-4 дня перед экспирацией, рынок тянут куда нужно, невзирая на внешний фон (ну промахивается иногда управляющий, но разве это причина поделиться с лохами крошками с барского стола).
И так будет продолжаться, пока не появится сторонняя сила. Т.е. свежие деньги, которые сломают эту стратегию
«Аз есмь царь»-сказал Иван Васильевич. «Аз есмь ИНДЕКС!»-говорят Короли фондового болота.
P.S. Это исключительно личное мнение. Если система позволяет Вам зарабатывать, то удачи и профита.
Максим Пелихов, нет, скорее всего ошибка в тебе. Bзял бы калькулятор и поделил капитализацию на количество ао и сделал бы выводы, что префы заложены в капу, но тебе больше зашла альтернатива разрод...
Максим, из 1го исключили точно
Defroster, на начало дня 25.11 надо владеть, чтобы попасть в реестр.
На тиньковской внебирже сегодня уже отыграли дивгэп из-за технического момента: фактически, внебиржевая сделка пройдет на б...
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
ну может кому еще не поможет…
«Наша главная задача — молотьба и хлебосдача»
Для такого «нехорошего» рынка есть простая стратегия иметь одновременно и шорт и лонг. Конечно выигрыш будет меньше, но зато надёжней.
Прошу простить, я действительно подумал, что это очередные сопли. А они порядком поднадоели.
а так по сути все верно.
у меня максимально 10 строчек, затем судороги пальцев
_________________________________________
По сравнению с куклом в Сбере, РИ-это детский лепет, я уже писал, посмотрите на экспирацию коллов Сбера во время обьявлении QE инфинити Бэней, тогда в РИ просто порвали народ, а в Сбере был просто пук, так как на 95 было хренова туча коллов-:))
сами же пишете
сбер в индексе 15%
так зачем тратить столько бабла чтоб держать индекс сбером?
если сбер упадет до нуля индекс упадет всего лишь на 15%
смысл?
если кто и «держит», то совсем не теми самыми ликвидными фишками, которые 45% в сумме. а теми, которые можно в 5 раз разогнать на микрообъемах
а сбером и газпромом они сами и барыжат — что туда лезть — смысла нет
короче эти штуки которые вы видите в сберах и гп думаю ты прав что это связано с опционами и ri
но я думаю что вот конкретно это — это ты видишь просто активность довольно крупных алго-арбов которые арбитражат корзину самых ликвидныхъ бумаг против производных или может даже против индекса
и еще я думаю что они это не короли — они как раз — это (будущая) жертва — т. к. их с их «прокси» из 4х бумаг «ниажиданна» выипут по самые уши нелеквидом как не раз бывало прежде ))
а ты сам себе так сделай…