Худые годы не так и плохи.

Многие трендследящие ссистемы очень снизили эффективность с 2011 года. На российском рынке это связано с вялой динамикой. Я то же пересматривал свои трендовые системы.
Один из подходов который  я для себя определил — это меньшие таймфреймы, мой рабочий таймфрейм дневной. Я начал присматриваться  к часовому и  15 минутному. Смысл — отлавливать более короткие движения.
Вот пример система на часовиках RTS с хорошими показателями. Именно с 2011 года система стала более эффективно работает.




Система работает только в шорт. Соотношение доход/риск около 10, Шарп больше 2. Комиссия учтена.  Управление размером позиции — 100% депо с реинвестированием. Тоесть без плечей.

Без реинвестирования. Шарп снизился до 1,5, но фактор восстановления вырос в 4 раза.



Та же система, но работает в обе стороны (short ,long) но комиссия увеличина  в 4 раза  для теста на  проскальзывания, спрэды и т.д.



И основная проверка — поменять условия на обратные, может просто случайно совпали условия?

Итак если работать в  обратном алгоритме





 
Полный слив продлил  процентом от капитала, чтобы медленнее сливался. В итоге — обратная система так же сильно сливает как прямая зарабатывает. Значит алгоритм использует значимую особенность  инструмента.