20 ноября 2013, 03:10
Худые годы не так и плохи.
Многие трендследящие ссистемы очень снизили эффективность с 2011 года. На российском рынке это связано с вялой динамикой. Я то же пересматривал свои трендовые системы.
Один из подходов который я для себя определил — это меньшие таймфреймы, мой рабочий таймфрейм дневной. Я начал присматриваться к часовому и 15 минутному. Смысл — отлавливать более короткие движения.
Вот пример система на часовиках RTS с хорошими показателями. Именно с 2011 года система стала более эффективно работает.
Система работает только в шорт. Соотношение доход/риск около 10, Шарп больше 2. Комиссия учтена. Управление размером позиции — 100% депо с реинвестированием. Тоесть без плечей.
Без реинвестирования. Шарп снизился до 1,5, но фактор восстановления вырос в 4 раза.
Та же система, но работает в обе стороны (short ,long) но комиссия увеличина в 4 раза для теста на проскальзывания, спрэды и т.д.
И основная проверка — поменять условия на обратные, может просто случайно совпали условия?
Итак если работать в обратном алгоритме
Полный слив продлил процентом от капитала, чтобы медленнее сливался. В итоге — обратная система так же сильно сливает как прямая зарабатывает. Значит алгоритм использует значимую особенность инструмента.
Один из подходов который я для себя определил — это меньшие таймфреймы, мой рабочий таймфрейм дневной. Я начал присматриваться к часовому и 15 минутному. Смысл — отлавливать более короткие движения.
Вот пример система на часовиках RTS с хорошими показателями. Именно с 2011 года система стала более эффективно работает.
Система работает только в шорт. Соотношение доход/риск около 10, Шарп больше 2. Комиссия учтена. Управление размером позиции — 100% депо с реинвестированием. Тоесть без плечей.
Без реинвестирования. Шарп снизился до 1,5, но фактор восстановления вырос в 4 раза.
Та же система, но работает в обе стороны (short ,long) но комиссия увеличина в 4 раза для теста на проскальзывания, спрэды и т.д.
И основная проверка — поменять условия на обратные, может просто случайно совпали условия?
Итак если работать в обратном алгоритме
Полный слив продлил процентом от капитала, чтобы медленнее сливался. В итоге — обратная система так же сильно сливает как прямая зарабатывает. Значит алгоритм использует значимую особенность инструмента.
genubat, ты верно пишешь про «Горе побеждённым». Но в остальном, возможно, я тебя удивлю: существуют оценки приемлимости сопутствующих потерь. Первоначально будут смотреть отклонение статистики на ...
Джельсомино, какой тупой коммент, бессмысленно его даже обсуждать)
Чингачгук (Великий Змей), да что вы говорите
Крест утонул в цветах.
Видите ли в названии компании есть слово международная, поэтому она и подпадает под этот закон.
((...))), так не мудрено, вам ли привыкать, вся ваша жизнь это бочка с дерьмом, по горлышко. И вроде привычный для вас смрад, но чуть бочку качнут и начинает заливать рот, глаза, уши…
Да ничего не будет! Успокойтесь
Khjv, 1) где тут хамство? у меня в статье есть разбивка по долям прибыли порта и логистики
2/5 EBIT (без DA) у Маерск это логистика и порты, в целом как и у ДВМП сейчас — амортизацию на хлеб н...
Константин,
Смотря с какой позиции смотреть, если спекулятивной, то неделя закрылась неоднозначно, но если с инвестиционной, то любое значение цены ниже 500 это дисконтное значение.
Александр Ядрихинский, А кто ж его знает? Может и 200, а может и на этом уровне лет 7, например.
Нарисовать красивое эквити на истории я могу и за 2 минуты.
А вот влияние малого т/ф никак не понятно. Чем ниже т/ф, тем выше «зашумлённость» рынка. Чем меньше и короче тренд, тем его сложнее взять. Как автор добился результата он не рассказал. Потому лично я посчитал этот топик «пустышкой», увы.
Вопрос первый.
Когда пришло понимание что многие трендследящие системы очень снизили эффективность с 2011 года?
Вопрос второй.
Сколько лет вам понадобиться для понимания что трендследящие системы ВНОВЬ повысили эффективность?
Такая ситуация заставляет двигаться либо вширь — другие рынки смотреть, либо в глубь — брать меньшие таймфреймы, именно тут я и пробую пробиться.