Индекс РТС - кукле для новичков

Уже достаточно большое количество лет назад я попал в банк, в котором зампред правления очень мнил сделать из этого банка инвестиционный. Поэтому он постоянно генерил сверх идеи системной торговли, которую мы трейдеры должны были тестировать на реальных счетах, причем суммы были тоже очень реальные) Почему-то тогда никому в голову не приходило, что протестировать идеи можно на исторических графиках не на глазок, а с помощью специализированных систем… Самому сейчас смешно вспоминать, хотя тогда было не смешно.

Так вот одна из суперидей была максимально «проста и гениальна» ее и поручили одному из моих теперь уже друзей(тогда мы только познакомились) трейдеров:
берешь небольшой таймфрейм(5-10) минут на глазок определяешь локальные лои и хаи — проще говоря и при пробое делаешь сделку в сторону пробоя с очень коротким стопом.

То есть очевидно что это простая трендовая система основанная на перехае и прелое. Торговать надо было индекс РТС.
Ну, вобщем, дело все закончилось нормальным сливом и кучей нервов...

Это была предыстория. А сегодня я что то вспомнил эту стратегию и решил посчитать ее наоборот: то есть при пробое предыдущего минимума покупаем при пробое предыдущего максимума продаем и плюс к этому расчетный стоп на таймфрейме 10 минут; позиция переносится через ночь.
Итого два оптимизируемых параметра:
1. Длина периода для вычеслиния хая и лоя
2. Размер стопа  

Расчет я вел с февраля 2012 года, просто потому что данные у меня в аналитическом терминале с этой точки, а закачивать дополнительно не хотелось. Но думаю, что для 10 минутного графика 1.5 года истории вполне достаточно.  
Рассчеты велись методом Walk-Forward, поэтому приближены к реальности. И вот они результаты — они ужасают))


 






Вывод из этих графиков таков:
действительно при перелое и перехае на индексе происходит ситуация, когда банально чаще стопят убыточные позиции, нежели начинается какое то движение — как часто пишется в книженциях.
Об этом повествует прибыль в 36 000 пп за данный период, что впрочем гораздо меньше, чем по другим системам, которые я использую.
  
На СИ схожее кукле судя по доходности, но валюта — это всегда кукле по моему убеждению. Зато газпром и сбербанк при локальных перелоях и перехаях чаще всего продолжают движение дальше — как минимум до стопа по контртренду.  

Так что эти бумаги скорее больше достойны для импульсной торговли, а не супер прибыльный индекс РТС, которым так модно торговать, особенно по началу. Вполне вероятно, что если бы мы тогда не колбасили индекс, а обратили внимание на бумаги, то такого зверского слива и не было бы… хотя бог знает что лучше… зато научились хоть чему то))
 
Посвещается моему дружбану и супертрейдеру Андрею Б.