Индексный арбитраж

Добрый день.
Раздвижка 2RI против 3GZ+2LK+4SR+1GM с хэджем 7SI вышла в +. Буду набирать позицию на продажу. Риски большие т.к. скоро экспирация, но 2 недели еще есть.
Раздвижку я считаю так:
deltaS = (3*bidGZ+2*bidLK+4*bidSR+bidGM) — (2*offerRI*0.02*offerSI/1000)
Это строчка из скрипта на Qpile.
PS. По вашему стоит входить?

индексный арбитраж

EAGor

Санкт-Петербург

386

с 13 августа 2011

3 Комментария

EAGor
29 августа 2011, 11:05
Продал на 1/7 депо по 350.
0
EAGor
31 августа 2011, 11:54
купил по -1650. Интереса к моим сигналам ноль. Больше постить не буду.
0
sherl74
31 октября 2011, 23:51
ты б картинку нарисовал
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

💼 Группа МГКЛ планирует выдавать займы под залог цифровых валют и активов

💱 На первом этапе Группа рассматривает возможность выдавать займы под залог цифровых валют. В дальнейшем перечень залогов может быть расширен за счёт других форм цифрового имущества —...

МГКЛ

13.01.2026

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка Можно ли удобно управлять ордерами и собирать статистику, если выбор программ для алгоритмической торговли...