21 октября 2013, 16:04
Некоторая статистика ЛЧИ 2013
Решил взглянуть на конкурс ЛЧИ 2013. Формат таблиц на сайте http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/ позволяет относительно быстро скопировать все в эксель, где дальше путем простейших операций можно кое-что выяснить. Таблицы скачивались на момент 15:00 сегодня, 21.10.2013, только участники срочного рынка. Для дальнейшего чтения лучше иметь эту таблицу перед глазами.
Вначале--сухие цифры.
1. Общий доход всех участников срочного рынка за все время составил минус 9 400 000, или по минус 522 000 на каждый день конкурса (всего таких дней 18)
2. Средний результат участников в процентах за все время--минус 5.7%.
Итак, участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают по 0.5мио в день. Дальше вопрос: куда они их сливают? Для этого оценим долю зазывал в виде биржи и брокеров. Для этого рассмотрим колонку «Число сделок сегодня». Путем суммирования нетрудно выяснить, что сегодня с 10:00 до 15:00 участники совершили 10862 сделки. Очень, очень грубо, нарушая все правила статистики и в целях первоначальной, качественной оценки примем, что участники совершают 10862/5=2170 сделок в час или 19550 сделок за основную сессию с 10:00 по 19:00. Активность вчерки примем в три раза меньше дневной, тогда на пять вечерочных часов придется 2170*5.3=3616 сделок. Итак, имеем 22 000 сделок в день.
Теперь тонкий вопрос. Какой средний лот участника? Оценим его, исходя из среднего размера капитала. Средний размер стартового капитала рассчитывается, исходя из таблицы и равен 107 273 рубля. будем полагать, что народ более или менее консервативен и торгует с плечами типа 3-5. Тогда, для фьючерса РТС это будет 5 контрактов. В итоге имеем оборот участников ЛЧИ в размере 110 000 контрактов в день.
Далее, для простейших оценок примем комиссию биржи 1 рубль, брокера 1 рубль. В итоге имеем расходы на комиссию в размере 220 000 рублей в день.
Вывод: участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают 520 000 рублей в день, из них 220 000 отдают зазывалам (брокеру и бирже).
Вопрос к читателям: как вы думаете, куда идут еще 300 000 в день? Получается, что есть некая группа, стабильно стригущая ЛЧИстов. Кто эти люди?
Вначале--сухие цифры.
1. Общий доход всех участников срочного рынка за все время составил минус 9 400 000, или по минус 522 000 на каждый день конкурса (всего таких дней 18)
2. Средний результат участников в процентах за все время--минус 5.7%.
Итак, участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают по 0.5мио в день. Дальше вопрос: куда они их сливают? Для этого оценим долю зазывал в виде биржи и брокеров. Для этого рассмотрим колонку «Число сделок сегодня». Путем суммирования нетрудно выяснить, что сегодня с 10:00 до 15:00 участники совершили 10862 сделки. Очень, очень грубо, нарушая все правила статистики и в целях первоначальной, качественной оценки примем, что участники совершают 10862/5=2170 сделок в час или 19550 сделок за основную сессию с 10:00 по 19:00. Активность вчерки примем в три раза меньше дневной, тогда на пять вечерочных часов придется 2170*5.3=3616 сделок. Итак, имеем 22 000 сделок в день.
Теперь тонкий вопрос. Какой средний лот участника? Оценим его, исходя из среднего размера капитала. Средний размер стартового капитала рассчитывается, исходя из таблицы и равен 107 273 рубля. будем полагать, что народ более или менее консервативен и торгует с плечами типа 3-5. Тогда, для фьючерса РТС это будет 5 контрактов. В итоге имеем оборот участников ЛЧИ в размере 110 000 контрактов в день.
Далее, для простейших оценок примем комиссию биржи 1 рубль, брокера 1 рубль. В итоге имеем расходы на комиссию в размере 220 000 рублей в день.
Вывод: участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают 520 000 рублей в день, из них 220 000 отдают зазывалам (брокеру и бирже).
Вопрос к читателям: как вы думаете, куда идут еще 300 000 в день? Получается, что есть некая группа, стабильно стригущая ЛЧИстов. Кто эти люди?
Интересны ли акции НоваБев после навеса? Акции Новабев (Белуга) разморозили, и навес двинул котировки к значениям начала 2023 года (с учетом квазисплита). Стали ли акции компании интересны?
Авт...
Курок Плотный, еще +7 % может дать
Ставка и див отсечка лукойла уронят рынок ниже 2400
ГОЛОВА И ПЛЕЧИ КРАСНЫЙ НОС это ДЕДМОРОЗ
Я помню как меня обливали тут ну теперь
Правда очевидна что было что стало
Я понимаю кто это делал очень сильно РАСПСИХОВАНЫ и сидят ВУБЫТКЕ
все просто и понятно особенно Москва сити в соседний кабинет зашел отдал рубли получил БИДКОИН
25% по ставке
Правильно говоришь 5000 цена будет на НН через 6 месяцев ну т.е 50 это цена после сплита кто не знал
Чёрный Доктор, совершенно верно, даже максимальный процентный доход сожгли, а у ранее размещенных депозитов еще и до 10% их тела.
Эдуард, ну, значит, покупаем Роснефть… это win-win
На «Казаньоргсинтезе» увеличили мощность производства ПВП на 120 тысяч тонн.
16.12.2024
«Казаньоргсинтез» (КОС, входит в «Сибур») завершил модернизацию одной из трех линий по производству полиэ...
1) На ЛЧИ уровень ниже среднерыночного
2) Есть некая группа, целенаправленно работающая по ЛЧИстам.
Не могу пока придумать, как выделить правильный вариант.
Во первых, это конкурс для Частный инвесторов. Тоесть компании там практически не участвуют (не считая компании, которые зарабатывают не трейдингом).
Во вторых, конкурс для участников, предпочитающих публичность. Согласитесь, что случайная величина о принимании публичностей не дает значение 1.
У меня вот за 2 недели крайние, 2 сделки :) Чувствую себя хорошо.
Вот даже если 100 участников ЛЧИ со стартовым депо 50к руб. сольют, это будет мелочь, по сравнению со сливом всего нескольких депо по 2-5мио на том же ЛЧИ.
Отсюда можно сделать ложный вывод, что крупные игроки сливают больше.
1 максимальная концентрация сделок в течении дня
(наверняка на открытии европы и америки)
2 направление сделок (можно на часовик наложить.)
3 время держании позиции.
4 частота сделок в день (неделю)
и все это разбить по мелким средним и крупным игрокам ЛЧИ
скажем до 100 т.р. вторые до 1 млн.р. и максимум третьи.
и вот это бы все посмотреть.
Может сделаете? ))))))))
пятый пункт — роботов выкинуть.
Но эта модель--это нулевое приближение. Оно хорошо подходит для описания многих свойств рынка, но не всех. А настоящий рынок--это никакое не случайное блуждание :) Для каждого индивидуума он выглядит случайным в меру незнания этого индивидуума. То есть чем больше не знаешь--тем более случайным кажется рынок. Вот вы твердо знаете про инвестиционность рынка, но знать не хотите про другие его свойства. Соответственно, для вас рынок--это броуновское движение, смещенное вверх в меру инвестиционности. Для кого-то рынок--это просто броуновское движение. А для кого-то есть множество понятных вещей. Как-то так.