Исследование на инерцию. (Часть 2)

Первая часть тут.

1. Во второй части для анализа взял котировки евродоллара.
2. Для увеличения выборки выбрал часовой фрейм.
3. Период анализа 03.01.2001-15.10.2013.
4. Источник — Финам.
5. Всего проанализировано 76216 баров (около 3175 дней).
6. Баров, закрывшихся выше открытия — 41455.
7. Баров, закрывшихся ниже открытия — 31324.
8. Баров с равными ценами закрытия и открытия — 3437. 

Под серией я понимаю 1 и более однонаправленных баров идущих подряд. При смене знака серия заканчивается, счетчик обнуляется.

Дисклеймер:
1. Данный пост не претендует на научность.
2. Данный пост может содержать ошибки различного рода.
3. Данный пост не призывает ни к каким активным действиям на рынке.
3. Данный пост содержит исключительно субъективные выводы (которые могут быть ошибочны), а так же данные, которые были обработаны по субъективным критериям. 

4. Результаты тестов в прошлом ничего не гарантируют в будущем.
5. Количества опытов может быть недостаточно, чтобы результаты данного теста считались в достаточной степени репрезентативными.
6. Результаты исследования находятся в пределах двоичной системы (т.е. вверх\вниз), строятся только по ценам закрытия дня и не учитывают внутридневные движения. Таким образом, открыв сделку по такой системе вы могли сидеть час в просадке и к закрытию получить 1 пункт прибыли или ноль.
7. Не учитываются гэпы.
8. Статистика по годам может быть немного не точной (+-1), ввиду того, что одна серия в конце года может растянуться и ее значение в итоге пойдет в счет следующего года.


1. Входные данные.
 

2. Счетчик. 
UP — закрытие выше открытия
DN — закрытие ниже открытия
EQ — закрытие равно открытию

 

3. Раскидываем по годам.
 
4. Получаем такую статистику.
 
По итогам анализа получилось:

Всего серий      40400
Серий UP          18946
Серий DOWN   18509
Серий EQ           2945 

И более подрбно по всем сериям всех направлений:

5.  Серий UP 
 
6. Серий DOWN    
 
7.  Серий EQ   
 
Исходя из вышеуказанных данных, строим таблицу вероятности продолжения движения, при условии наличия n баров подряд в одном направлении.

8. Вероятность UP
 
9. Вероятность DN
 
10. Вероятность EQ
 
Выводы:
1. Несложно заметить, что при наличии серии из 3 баров, вероятность появления четвертого, достаточно невысока. Но, если четвертый все же появляется, то вероятности меняются значительно.
2. Возможно будут изменения при добавлении каких-либо фильтов. Сегодня руки до этого не дошли, сделаю в следующий раз.
3. Еще обратил внимание, что и тут и в прошлом тесте максимальная серия вверх из года в год превышаем максимальную сеию вниз. То ли трендовость такая на выбранном периоде, то ли просто потому что шортят всегда быстрее. Не берусь комментировать этот факт.


Комментарии, критика, идеи, замечания приветствуются.