Похоже, что уровень 150 сегодня на дневной сессии пройден не будет.
Видимо будет узкая пила 149-150. И экспирация пройдет в этом диапазоне.
На этом движении вверх дисбаланс в пользу шорта у физиков упал с 82000 до 22000, таким образом этот бычий аргумент практически исчерпал себя.
Но короткие позиции лучше захеджить коллами, при разрешении проблемы госбютжета США может быть вынос наверх а-ля QE3, но который потом неизбежно сдуется.
Ув. xXx_ насколько я понял Вы достаточно часто смотрите этот показатель и по нему в какой то мере стараетесь определить текущий сантимент слабых рук и соответственно наиболее вероятное направление предстоящего краткосрочного движения.
В связи с этим у меня вопрос, имеется ли у Вас «положительная статистика» по смещению вероятности движений в сторону, противоположную набранному физлицами дисбалансу по ОИ?
Ведь в этом общем количестве присутствуют и позиции опционщиков, которые могут существенно влиять на интерпретацию указанной статистики.
Например, я покупаю 2000 коллов и хеджирую их продажей фьючерса.
Моя позиция в Вашей статстике покажет короткую позу, хотя в реальности это не так. Более того, по мере роста рынка в случае хеджировния дельты опционов количество коротких фьючерсов в позиции будет возрастать.
С уважением, ProfFit.
ProfFit, этот индикатор ничего не гарантирует, но СИЛЬНЫЕ дисбалансы как правило срабатывают.
Что касается хеджа опционных позиций, то
а) таких физиков намного меньше, чем торгующих только фьючом.
б) хеджатся как путы, так и коллы.
поэтому речь идет именно о дисбалансе, а не абсолютном размере шортов или лонгов физиков.
_xXx_
а) физиков меньше, зато сами физики зачастую в разы крупнее среднего и пара-тройка таких «физиков» могут серьезно перекосить соотношение (если не принять как версию, что у продавцов-покупателей, хеджирующих позиции базактивом в итоге близкий к нулю дисбаланс);
б) колл и пут через фьюч одно и тоже, потому в какую сторону в данном случае суммарно больше захеджена дельта определить достаточно сложно.
Но про СИЛЬНЫЕ я понял. Благодарю за ответ.
deadhead, понятно однозначных индикаторов нет.
А физики каждый год новые приходят, свежие, необстрелянные и повтороят те же ошибки, что и их предшественники…
📱Инфографика: на чем зарабатывает Яндекс (I квартал 2024)
•Выручка 228 млрд (+40%)•Операционная прибыль 23,2 млрд (+201%)•Чистая прибыль 19,4 млрд (+47%)Все юниты растут схожими темпами, в худшу...
Обзор Самолета — ставка на реализацию планов роста В акциях есть потенциал роста выше 40%. Почему, и что нужно сделать компании, чтобы его реализовать?Рекомендую прочитать сначала первую часть обзора,...
Михаил Гайлит,
Благодаря этой активной укро-нечисти, визжащей и гадящей на русских форумах, все больше и больше россиян понимает, почему украинцы не захотели выполнить подписанные Минские ...
Tesla подскочила после того, как Китай одобрил полное самостоятельное вождение с помощью Baidu Акции Tesla подскочили на предварительных торгах в Нью-Йорке после того, как агентство Bloomberg сообщило...
тредер, сегодня день небольшого притаптывания
интересный глобалтранс притоптали аж на -2 проц
отличный полюс притоптали более -2 проц
и даже сургут преф притоптали почти на -0.9 проц
и даж...
✅РТС Объемов нет, даже зацепиться не за что. Целый день наблюдал, гоняют от зоны продаж до зоны покупок. По итогу продажи вообще ушли и цену снова тянут к зоне продаж.Она очень важна, поскольку при ее...
работаем от «лонга» после закрытия торгов =))
В связи с этим у меня вопрос, имеется ли у Вас «положительная статистика» по смещению вероятности движений в сторону, противоположную набранному физлицами дисбалансу по ОИ?
Ведь в этом общем количестве присутствуют и позиции опционщиков, которые могут существенно влиять на интерпретацию указанной статистики.
Например, я покупаю 2000 коллов и хеджирую их продажей фьючерса.
Моя позиция в Вашей статстике покажет короткую позу, хотя в реальности это не так. Более того, по мере роста рынка в случае хеджировния дельты опционов количество коротких фьючерсов в позиции будет возрастать.
С уважением, ProfFit.
Что касается хеджа опционных позиций, то
а) таких физиков намного меньше, чем торгующих только фьючом.
б) хеджатся как путы, так и коллы.
поэтому речь идет именно о дисбалансе, а не абсолютном размере шортов или лонгов физиков.
а) физиков меньше, зато сами физики зачастую в разы крупнее среднего и пара-тройка таких «физиков» могут серьезно перекосить соотношение (если не принять как версию, что у продавцов-покупателей, хеджирующих позиции базактивом в итоге близкий к нулю дисбаланс);
б) колл и пут через фьюч одно и тоже, потому в какую сторону в данном случае суммарно больше захеджена дельта определить достаточно сложно.
Но про СИЛЬНЫЕ я понял. Благодарю за ответ.
А физики каждый год новые приходят, свежие, необстрелянные и повтороят те же ошибки, что и их предшественники…