MENERAVV
MENERAVV личный блог
12 октября 2013, 20:25

ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРОФЕССИОНАЛУ!

                                                         «Говорят — хорош, а дела ни на грош.»
Коллеги! Вечер добрый! Вопрос у меня к профессиональным трейдерам, управляющим и иным специалистам, для которых «всеми любимое на смарт-лабе» понятие «диверсификация» не пустой звук, а наполнено конктретным глубоким содержанием.
Вопрос предельно прост! Выбирем категорию. ИНВЕСТИЦИИ. Далее… РФ. Далее… ФОРТС. Далее… Индекс РТС… Далее… фРТС. Опционы в расчет не берем, т.е. вообще никакой «диверсификации»! Куда проще, не правда ли?!
Итак, коли Вы – профессиональный трейдер, управляющий,  у Вас естественно (а как же иначе?!) есть некая «система», «стратегия» (назовем это «ноу-хау») по которой  Вы работаете.  Причем, не важно, чем Вы пользуетесь – инструментами ТА, фундаментальным анализом, прибегаете ли к помощи экстрасенсов и т.д. Это вообще не важно!  Важно другое..  Важно то, что Вы в соответствии со своим «ноу-хау» знаете, что вот, здесь, для Вас ВХОД, а здесь, будет ВЫХОД из позиции. Т.е. в Вашей практике есть несколько неких «ноу-хау-СЦЕНАРИЕВ», которые Вы, собственно говоря, и отрабатываете в процессе своей профессиональной деятельности. А теперь, собственно, вопрос..
КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ ПО ФЬЮЧЕРСУ РТС ВЫ МОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ, КОТОРОЕ ПРИ ЭТОМ НЕ ВЫЗОВЕТ «СРЫВ», «ОТМЕНУ» ВАШЕГО «ноу-хау-СЦЕНАРИЯ», т.е. НЕ ЗАСТАВИТ ВСЕМИ ЛЮБИМОГО «КУКЛА» ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ???
 
48 Комментариев
  • nono
    12 октября 2013, 20:31
    Чувак, ты явно перечитал книг
    • aimed_fire
      12 октября 2013, 20:42
      MENERAVV, так исходить надо из того, какая у вас сумма. это потом уже думать какая оптимальная позиция. 3-4 плечо для среднесрочника хорошо иметь.
      • Рустам TradeInWest.ru
        13 октября 2013, 09:42
        aimed_fire, исходить из суммы надо для выбора ИНСТРУМЕНТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И РЫНКА.

        Если 50 000 рублей, то фортс и фьюч на ртс.
        1 000 000 — баксов — надо думать уже куда идти торговать и чем.
          • Рустам TradeInWest.ru
            14 октября 2013, 10:33
            MENERAVV, нет, я этого не хочу сказать.
            50 000 — однозначно фортс. Вы с этим согласны? И причем здесь «босота»?

            1 000 000 баксов — «надо думать» — разве нет? разве не надо думать над этой суммой?

            ну а между этими двумя крайностями масса вариантов.
  • GHJK
    12 октября 2013, 20:39
    Смотря какой стиль торговли. Я не думаю, что у вас получится скальпить 1000 конями.
      • GHJK
        12 октября 2013, 20:51
        MENERAVV, у вас паранойя.
          • GHJK
            12 октября 2013, 20:56
            MENERAVV, Пока кукл будет бегать за вашими 500 контрактами, его поимеют. Нельзя быть уверенным в том, что в какой-то момент времени не подключиться другой дядя с большим капиталом, не известного размера. По этому ради вашей мелочи, никто не будет двигать рынок против вас на приличное расстояние.
      • aimed_fire
        12 октября 2013, 20:53
        MENERAVV, если у вас будет 3-4 плечо, то никто против вас водить не будет. как говорил один умный человек, цена идёт против излишне закредитованных счетов. и я так понимаю, что это может происходить только внутри дня. на среднесроке никто за вам охотиться не будет.
          • aimed_fire
            12 октября 2013, 20:56
            MENERAVV, ёпта. на 1 мио покупайте 30 контрактов. на 10 мио 300 контрактов. получите 3 плечо. логика ясна?
          • aimed_fire
            12 октября 2013, 20:56
            MENERAVV, я же объясняю: всё зависит от размеров вашего депо. если будете входить внутри дня на 13 плече, то конечно вас будут выдавливать на стопы.
  • vladkot
    12 октября 2013, 20:57
    больше 2000 не стоит открывать, заподозрит, просчитает. Но врядли у вас такие средства есть.
      • vladkot
        12 октября 2013, 21:14
        MENERAVV, ну ответил как есть)
      • super_mario
        12 октября 2013, 22:00
        MENERAVV, реакция аудитории феерична :) Хотя в принципе вопрос задан не совсем корректно, но он конкретный, и адекватным ответом может быть некоторый диапазон (в зависимости от ликвидности рынка на момент торгов). Но попытки вместо внятного ответа до*б*цца до формулировки терминов располагают к некоторым выводам о составе аудитории :)))
        Сорре ответить не могу, не торгую РФ. По ЦМЕ — велкам.
          • super_mario
            12 октября 2013, 22:18
            MENERAVV, приблизительно 1 к 10. Т.е. например на том-же золоте на тонком рынке «роботы кукла» могут сразу погнать твои 10 контрактов на стоп, а во время «бури в стакане» можно влезть на поезд со 100 контрактами и кукл проглотит не заметив. Это если ручной высокочастотный (на сколько это возможно руками) пипсо-скальпинг. Есть ещё такая составляющая как системность. Если ММ вычислит ваш (токсичный дня него) системный поток сделок — вас будут сливать. А если у вас сделки редкие (соответственно цели большие и стопы тоже не пипсовочные, если есть вообще) то никто кошмарить не будет. Да и влезать в таких случаях вы не будете сразу всей котлетой, а разбив на несколько ордеров.
      • Sergiovy
        13 октября 2013, 00:25
        MENERAVV, количество торгуемых контрактов зависит от нескольких параметров:
        — Система среднесрочная или например скальпинг?
        — Размер капитала
        -Склонность к риску (Ваша)
        — средний размер стопа
        — ориентировочное количество сделок за период, итд.
        — Еще можно применять разные типы управления рисками.
        В самом простом варианте — при условно среднесроке ( хотя бы перенос через ночь) Вы задаетесь или риском на сделку в % с последующим пересчетом его в деньги или размером стопа в рублях ( деньгах). Далее капитал делите на риск или стоп и получаете кол-во контрактов.
        Вопрос — как выбрать % риска или там размер стопа — эта другая тема.
        Как минимум надо дать системе совершить хотя бы 35 сделок — чтобы она себя показала ( Это для равномерного распределения, без учета толстых хвостов) Некоторые правильные ребята закладываются и на 15000 сделок…
        Вот и посчитайте, ск контрактов Вам надо иметь, чтобы система себя показала. ( Там еще есть конечно последовательность лоссов) ( Хотя бы на тестах на истории) Сколько подряд лоссов вы допускаете?
        Практический пример:
        Есть 1 000 000 рубл
        Задаемся риском в 2.5% = 25000 рублей.
        надо «проверить» систему :)
        Т.о. мы можем провести испытания системы за 1000000/25000=40 сделок
        Пусть у системы средний стоп 1000п РИ. Это ( примерно 1000*32*0.02=640 рублей.)
        Можно купить /продать 25000/640 = 39 контактов.
        При этом Вы в любом случае не потратите на одно испытание/сделку 39*640=25000 = 2.5% от капитала.
        Скорее всего для исследований — глупо давать системе риск в 2.5% Хватит ей и 1 контракта:)
        Ну а если система боевая, то это простейший ( но достаточно эффективный расчет позы по Ван Тарпу)
        Это все конечно теория, а сможете ли Вы держать стоп или резать там лося на суммах приличных — это уже совсем другая история. Как пример — все у вас получалось хорошо на 1-2 х контрактах, а тут сразу 40 штук:) И по 25000 каждый стоп. А уж если Вы его слегка так сдвинули…
        Так что повышайте риск постепенно. Это не от кукла зависит а от вас.
        А уж сколько максимально можно незаметно загрузить контрактов например на РИ — можно просто посмотреть на 5 мин свечку — на ее средний объем и амплитуду.
        Или на 10 мин или там на часовую — или на 1 минуту — все зависит от горизонта — на какой Вы входите.
        Вот все то, что выше среднего объема за это время, — то будет трудно рассовать по карманам других трейдеров), а все что меньше половины — с натягом, но может быть Ваше. Удачи, и не перегружайте счет:)
        • nik
          14 октября 2013, 09:54
          Sergiovy, ++++ в карму!
  • Трейдер Нубас
    12 октября 2013, 20:59
    Вы что то путаете, инвестиции и фортс
  • Александр Шадрин
    12 октября 2013, 21:06
    На ФОРТСе нельзя сделать инвестиций — только спекуляции, это лишь игра на разницы цен — мат. ожидание дохода отрицательно!
      • Александр Шадрин
        12 октября 2013, 21:31
        MENERAVV, я не понимаю про что Вы?!)
          • Александр Шадрин
            12 октября 2013, 22:06
            MENERAVV, спорить не буду, но я считаю в «графике цены» ничего не заложено, и люди видят закономерности, там где их нет…
              • Александр Шадрин
                12 октября 2013, 23:28
                MENERAVV, хорошо! Значит Вам удалось поймать удачу за хвост! Успехов!!!
  • Bambuk
    12 октября 2013, 21:07
    Самый смешной топик за сегодня.))) Кукл под столом.
  • Ask
    12 октября 2013, 22:17
    Начинать надо отсюда rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx
    выбираем фьючерс на РТС и смотрим сколько всего участников игры. 7000 физиков. Как по вашему, сколько из них торгуют более десяти контрактов одновременно, а сколько тысячей?
  • Ask
    12 октября 2013, 22:42
    Вы как физик будете торговать? Попробуйте входить частями по 10 контрактов и понаблюдайте куда цена начнет двигаться. Большинство физиков гоняют один два контракта, а «жирная» рыба ушла на дальний кордон, остались только голодные пираньи. На весь базарчик всего 7тыс, и это в самом ликвидном инструменте. Все конечно ИМХО.
  • Chrome DNA
    13 октября 2013, 03:01
    Не понял. Сначала пишите, что диверсификация для профессионала не пустой звук, а потом давите фразами (включая последующие коменты) о работе только с ФРТС, спрашиваете о величине позиции и т.д. Где тут диверсификация, работая только с графиком ФРТС? Если её нет в итоге из-за этого, а чего тогда об этом заикаться было изначально?
  • il2011
    13 октября 2013, 12:57
    А ведь хороший вопрос человек задал. Публика здесь точно малоадекватная — из кучи комментов только два по сути вопроса. К сожалению, ответить не могу — самому интересно. Но очевидно, что не 50-100.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн