«Говорят — хорош, а дела ни на грош.»
Коллеги! Вечер добрый! Вопрос у меня к профессиональным трейдерам, управляющим и иным специалистам, для которых «всеми любимое на смарт-лабе» понятие «диверсификация» не пустой звук, а наполнено конктретным глубоким содержанием.
Вопрос предельно прост! Выбирем категорию. ИНВЕСТИЦИИ. Далее… РФ. Далее… ФОРТС. Далее… Индекс РТС… Далее… фРТС. Опционы в расчет не берем, т.е. вообще никакой «диверсификации»! Куда проще, не правда ли?!
Итак, коли Вы – профессиональный трейдер, управляющий, у Вас естественно (а как же иначе?!) есть некая «система», «стратегия» (назовем это «ноу-хау») по которой Вы работаете. Причем, не важно, чем Вы пользуетесь – инструментами ТА, фундаментальным анализом, прибегаете ли к помощи экстрасенсов и т.д. Это вообще не важно! Важно другое.. Важно то, что Вы в соответствии со своим «ноу-хау» знаете, что вот, здесь, для Вас ВХОД, а здесь, будет ВЫХОД из позиции. Т.е. в Вашей практике есть несколько неких «ноу-хау-СЦЕНАРИЕВ», которые Вы, собственно говоря, и отрабатываете в процессе своей профессиональной деятельности. А теперь, собственно, вопрос..
КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ ПО ФЬЮЧЕРСУ РТС ВЫ МОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ, КОТОРОЕ ПРИ ЭТОМ НЕ ВЫЗОВЕТ «СРЫВ», «ОТМЕНУ» ВАШЕГО «ноу-хау-СЦЕНАРИЯ», т.е. НЕ ЗАСТАВИТ ВСЕМИ ЛЮБИМОГО «КУКЛА» ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ???
Почему, я хочу знать какой оптимальный размер счета мне завести для работы на таком инструменте как фРТС? К примеру, зачем мне 10.000.000, если оптимально иметь всего 1.000.000? Разве нет?
GHJK, для меня «скальпить» — это в зависимости от ситуации когда забираешь от 1000 пунктов и более… вот и я спрашиваю… сколько можно без боязни, что «КУКЛ» изменит свое поведение… 50? 100? 500контрактов?
MENERAVV, Пока кукл будет бегать за вашими 500 контрактами, его поимеют. Нельзя быть уверенным в том, что в какой-то момент времени не подключиться другой дядя с большим капиталом, не известного размера. По этому ради вашей мелочи, никто не будет двигать рынок против вас на приличное расстояние.
MENERAVV, если у вас будет 3-4 плечо, то никто против вас водить не будет. как говорил один умный человек, цена идёт против излишне закредитованных счетов. и я так понимаю, что это может происходить только внутри дня. на среднесроке никто за вам охотиться не будет.
MENERAVV, реакция аудитории феерична :) Хотя в принципе вопрос задан не совсем корректно, но он конкретный, и адекватным ответом может быть некоторый диапазон (в зависимости от ликвидности рынка на момент торгов). Но попытки вместо внятного ответа до*б*цца до формулировки терминов располагают к некоторым выводам о составе аудитории :)))
Сорре ответить не могу, не торгую РФ. По ЦМЕ — велкам.
MENERAVV, приблизительно 1 к 10. Т.е. например на том-же золоте на тонком рынке «роботы кукла» могут сразу погнать твои 10 контрактов на стоп, а во время «бури в стакане» можно влезть на поезд со 100 контрактами и кукл проглотит не заметив. Это если ручной высокочастотный (на сколько это возможно руками) пипсо-скальпинг. Есть ещё такая составляющая как системность. Если ММ вычислит ваш (токсичный дня него) системный поток сделок — вас будут сливать. А если у вас сделки редкие (соответственно цели большие и стопы тоже не пипсовочные, если есть вообще) то никто кошмарить не будет. Да и влезать в таких случаях вы не будете сразу всей котлетой, а разбив на несколько ордеров.
MENERAVV, количество торгуемых контрактов зависит от нескольких параметров:
— Система среднесрочная или например скальпинг?
— Размер капитала
-Склонность к риску (Ваша)
— средний размер стопа
— ориентировочное количество сделок за период, итд.
— Еще можно применять разные типы управления рисками.
В самом простом варианте — при условно среднесроке ( хотя бы перенос через ночь) Вы задаетесь или риском на сделку в % с последующим пересчетом его в деньги или размером стопа в рублях ( деньгах). Далее капитал делите на риск или стоп и получаете кол-во контрактов.
Вопрос — как выбрать % риска или там размер стопа — эта другая тема.
Как минимум надо дать системе совершить хотя бы 35 сделок — чтобы она себя показала ( Это для равномерного распределения, без учета толстых хвостов) Некоторые правильные ребята закладываются и на 15000 сделок…
Вот и посчитайте, ск контрактов Вам надо иметь, чтобы система себя показала. ( Там еще есть конечно последовательность лоссов) ( Хотя бы на тестах на истории) Сколько подряд лоссов вы допускаете?
Практический пример:
Есть 1 000 000 рубл
Задаемся риском в 2.5% = 25000 рублей.
надо «проверить» систему :)
Т.о. мы можем провести испытания системы за 1000000/25000=40 сделок
Пусть у системы средний стоп 1000п РИ. Это ( примерно 1000*32*0.02=640 рублей.)
Можно купить /продать 25000/640 = 39 контактов.
При этом Вы в любом случае не потратите на одно испытание/сделку 39*640=25000 = 2.5% от капитала.
Скорее всего для исследований — глупо давать системе риск в 2.5% Хватит ей и 1 контракта:)
Ну а если система боевая, то это простейший ( но достаточно эффективный расчет позы по Ван Тарпу)
Это все конечно теория, а сможете ли Вы держать стоп или резать там лося на суммах приличных — это уже совсем другая история. Как пример — все у вас получалось хорошо на 1-2 х контрактах, а тут сразу 40 штук:) И по 25000 каждый стоп. А уж если Вы его слегка так сдвинули…
Так что повышайте риск постепенно. Это не от кукла зависит а от вас.
А уж сколько максимально можно незаметно загрузить контрактов например на РИ — можно просто посмотреть на 5 мин свечку — на ее средний объем и амплитуду.
Или на 10 мин или там на часовую — или на 1 минуту — все зависит от горизонта — на какой Вы входите.
Вот все то, что выше среднего объема за это время, — то будет трудно рассовать по карманам других трейдеров), а все что меньше половины — с натягом, но может быть Ваше. Удачи, и не перегружайте счет:)
Александр Шадрин, правильно, если использовать… как я называю «пластмассовые кубики для детей до 3-х лет» под названием инструменты ТА и «говно-цемент» под названием ФА, то, да… на ФОРТСе «ДОМ» из них не построишь..)))
MENERAVV, что уж тут говорить, когда чувствуется, что для многих на смарт-лабе свечной график ЦЕНЫ — это всего лишь случайный набор «черточек»… Логично, для них и Солнце — горячий блин на небе, и Звезды — стразы от Сваровски..)))
Александр Шадрин, я про то, что ЦЕНА — это «живой организм», развивающийся по своим законам… В самом ГРАФИКЕ цены заложено «МОРЕ» информации о том, что есть и что будет с ней происходить… И «побоку» все НОВОСТИ, якобы такие «непредсказуемые»…
Александр Шадрин, Вы не правы! Но спорить я с Вами не буду! Скажу лишь одно… ПРЕДПОЛОЖИТЬ «движуху» (не мозготр… х!) можно за 3-4 недели до, а УВИДЕТЬ уже ПОДГОТОВКУ к нему за 3-4дня до начала движения… Окей, буду списывать это на экстрасенсорные возможности свои..)))))))))))
Начинать надо отсюда rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx
выбираем фьючерс на РТС и смотрим сколько всего участников игры. 7000 физиков. Как по вашему, сколько из них торгуют более десяти контрактов одновременно, а сколько тысячей?
Вы как физик будете торговать? Попробуйте входить частями по 10 контрактов и понаблюдайте куда цена начнет двигаться. Большинство физиков гоняют один два контракта, а «жирная» рыба ушла на дальний кордон, остались только голодные пираньи. На весь базарчик всего 7тыс, и это в самом ликвидном инструменте. Все конечно ИМХО.
Не понял. Сначала пишите, что диверсификация для профессионала не пустой звук, а потом давите фразами (включая последующие коменты) о работе только с ФРТС, спрашиваете о величине позиции и т.д. Где тут диверсификация, работая только с графиком ФРТС? Если её нет в итоге из-за этого, а чего тогда об этом заикаться было изначально?
А ведь хороший вопрос человек задал. Публика здесь точно малоадекватная — из кучи комментов только два по сути вопроса. К сожалению, ответить не могу — самому интересно. Но очевидно, что не 50-100.
il2011, Спасибо! Вот, и я не пойму! Куда не глянь… ХренБК ТВ, Финам и т.д… везде долбачат индекс РТС… индекс РТС… И в то же время мало кто может ответить на такой, казалось бы, простой вопрос… )))
Ключевая ставка. Ожидания создают панику
Глянем заголовки аналитических комментариев. Достаточно открыть ленты Финама и ProFinance за вчера.Выберем те, что про ключевую ставку. Новое решение по ней...
Ой, вэй!, Дивы? ).
В большом сомнении).
В массе суда стоят, не работают, какие дивы ?
Для перевозки нефти Россия использует(фрахтует) иностранные танкеры, что бы увильнуть от санкций.
Свои ...
Дмитрий, Н… да… спорить не буду ...
Да и Потанин то же прав...
В виду того, что часть работоспособного населения на СВО, а другая его часть, причем самые квалифицированные специалисты и ученые ...
Если 50 000 рублей, то фортс и фьюч на ртс.
1 000 000 — баксов — надо думать уже куда идти торговать и чем.
50 000 — однозначно фортс. Вы с этим согласны? И причем здесь «босота»?
1 000 000 баксов — «надо думать» — разве нет? разве не надо думать над этой суммой?
ну а между этими двумя крайностями масса вариантов.
Сорре ответить не могу, не торгую РФ. По ЦМЕ — велкам.
— Система среднесрочная или например скальпинг?
— Размер капитала
-Склонность к риску (Ваша)
— средний размер стопа
— ориентировочное количество сделок за период, итд.
— Еще можно применять разные типы управления рисками.
В самом простом варианте — при условно среднесроке ( хотя бы перенос через ночь) Вы задаетесь или риском на сделку в % с последующим пересчетом его в деньги или размером стопа в рублях ( деньгах). Далее капитал делите на риск или стоп и получаете кол-во контрактов.
Вопрос — как выбрать % риска или там размер стопа — эта другая тема.
Как минимум надо дать системе совершить хотя бы 35 сделок — чтобы она себя показала ( Это для равномерного распределения, без учета толстых хвостов) Некоторые правильные ребята закладываются и на 15000 сделок…
Вот и посчитайте, ск контрактов Вам надо иметь, чтобы система себя показала. ( Там еще есть конечно последовательность лоссов) ( Хотя бы на тестах на истории) Сколько подряд лоссов вы допускаете?
Практический пример:
Есть 1 000 000 рубл
Задаемся риском в 2.5% = 25000 рублей.
надо «проверить» систему :)
Т.о. мы можем провести испытания системы за 1000000/25000=40 сделок
Пусть у системы средний стоп 1000п РИ. Это ( примерно 1000*32*0.02=640 рублей.)
Можно купить /продать 25000/640 = 39 контактов.
При этом Вы в любом случае не потратите на одно испытание/сделку 39*640=25000 = 2.5% от капитала.
Скорее всего для исследований — глупо давать системе риск в 2.5% Хватит ей и 1 контракта:)
Ну а если система боевая, то это простейший ( но достаточно эффективный расчет позы по Ван Тарпу)
Это все конечно теория, а сможете ли Вы держать стоп или резать там лося на суммах приличных — это уже совсем другая история. Как пример — все у вас получалось хорошо на 1-2 х контрактах, а тут сразу 40 штук:) И по 25000 каждый стоп. А уж если Вы его слегка так сдвинули…
Так что повышайте риск постепенно. Это не от кукла зависит а от вас.
А уж сколько максимально можно незаметно загрузить контрактов например на РИ — можно просто посмотреть на 5 мин свечку — на ее средний объем и амплитуду.
Или на 10 мин или там на часовую — или на 1 минуту — все зависит от горизонта — на какой Вы входите.
Вот все то, что выше среднего объема за это время, — то будет трудно рассовать по карманам других трейдеров), а все что меньше половины — с натягом, но может быть Ваше. Удачи, и не перегружайте счет:)
выбираем фьючерс на РТС и смотрим сколько всего участников игры. 7000 физиков. Как по вашему, сколько из них торгуют более десяти контрактов одновременно, а сколько тысячей?