«Говорят — хорош, а дела ни на грош.»
Коллеги! Вечер добрый! Вопрос у меня к профессиональным трейдерам, управляющим и иным специалистам, для которых «всеми любимое на смарт-лабе» понятие «диверсификация» не пустой звук, а наполнено конктретным глубоким содержанием.
Вопрос предельно прост! Выбирем категорию. ИНВЕСТИЦИИ. Далее… РФ. Далее… ФОРТС. Далее… Индекс РТС… Далее… фРТС. Опционы в расчет не берем, т.е. вообще никакой «диверсификации»! Куда проще, не правда ли?!
Итак, коли Вы – профессиональный трейдер, управляющий, у Вас естественно (а как же иначе?!) есть некая «система», «стратегия» (назовем это «ноу-хау») по которой Вы работаете. Причем, не важно, чем Вы пользуетесь – инструментами ТА, фундаментальным анализом, прибегаете ли к помощи экстрасенсов и т.д. Это вообще не важно! Важно другое.. Важно то, что Вы в соответствии со своим «ноу-хау» знаете, что вот, здесь, для Вас ВХОД, а здесь, будет ВЫХОД из позиции. Т.е. в Вашей практике есть несколько неких «ноу-хау-СЦЕНАРИЕВ», которые Вы, собственно говоря, и отрабатываете в процессе своей профессиональной деятельности. А теперь, собственно, вопрос..
КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ ПО ФЬЮЧЕРСУ РТС ВЫ МОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ, КОТОРОЕ ПРИ ЭТОМ НЕ ВЫЗОВЕТ «СРЫВ», «ОТМЕНУ» ВАШЕГО «ноу-хау-СЦЕНАРИЯ», т.е. НЕ ЗАСТАВИТ ВСЕМИ ЛЮБИМОГО «КУКЛА» ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ???
Почему, я хочу знать какой оптимальный размер счета мне завести для работы на таком инструменте как фРТС? К примеру, зачем мне 10.000.000, если оптимально иметь всего 1.000.000? Разве нет?
GHJK, для меня «скальпить» — это в зависимости от ситуации когда забираешь от 1000 пунктов и более… вот и я спрашиваю… сколько можно без боязни, что «КУКЛ» изменит свое поведение… 50? 100? 500контрактов?
MENERAVV, Пока кукл будет бегать за вашими 500 контрактами, его поимеют. Нельзя быть уверенным в том, что в какой-то момент времени не подключиться другой дядя с большим капиталом, не известного размера. По этому ради вашей мелочи, никто не будет двигать рынок против вас на приличное расстояние.
MENERAVV, если у вас будет 3-4 плечо, то никто против вас водить не будет. как говорил один умный человек, цена идёт против излишне закредитованных счетов. и я так понимаю, что это может происходить только внутри дня. на среднесроке никто за вам охотиться не будет.
MENERAVV, реакция аудитории феерична :) Хотя в принципе вопрос задан не совсем корректно, но он конкретный, и адекватным ответом может быть некоторый диапазон (в зависимости от ликвидности рынка на момент торгов). Но попытки вместо внятного ответа до*б*цца до формулировки терминов располагают к некоторым выводам о составе аудитории :)))
Сорре ответить не могу, не торгую РФ. По ЦМЕ — велкам.
MENERAVV, приблизительно 1 к 10. Т.е. например на том-же золоте на тонком рынке «роботы кукла» могут сразу погнать твои 10 контрактов на стоп, а во время «бури в стакане» можно влезть на поезд со 100 контрактами и кукл проглотит не заметив. Это если ручной высокочастотный (на сколько это возможно руками) пипсо-скальпинг. Есть ещё такая составляющая как системность. Если ММ вычислит ваш (токсичный дня него) системный поток сделок — вас будут сливать. А если у вас сделки редкие (соответственно цели большие и стопы тоже не пипсовочные, если есть вообще) то никто кошмарить не будет. Да и влезать в таких случаях вы не будете сразу всей котлетой, а разбив на несколько ордеров.
MENERAVV, количество торгуемых контрактов зависит от нескольких параметров:
— Система среднесрочная или например скальпинг?
— Размер капитала
-Склонность к риску (Ваша)
— средний размер стопа
— ориентировочное количество сделок за период, итд.
— Еще можно применять разные типы управления рисками.
В самом простом варианте — при условно среднесроке ( хотя бы перенос через ночь) Вы задаетесь или риском на сделку в % с последующим пересчетом его в деньги или размером стопа в рублях ( деньгах). Далее капитал делите на риск или стоп и получаете кол-во контрактов.
Вопрос — как выбрать % риска или там размер стопа — эта другая тема.
Как минимум надо дать системе совершить хотя бы 35 сделок — чтобы она себя показала ( Это для равномерного распределения, без учета толстых хвостов) Некоторые правильные ребята закладываются и на 15000 сделок…
Вот и посчитайте, ск контрактов Вам надо иметь, чтобы система себя показала. ( Там еще есть конечно последовательность лоссов) ( Хотя бы на тестах на истории) Сколько подряд лоссов вы допускаете?
Практический пример:
Есть 1 000 000 рубл
Задаемся риском в 2.5% = 25000 рублей.
надо «проверить» систему :)
Т.о. мы можем провести испытания системы за 1000000/25000=40 сделок
Пусть у системы средний стоп 1000п РИ. Это ( примерно 1000*32*0.02=640 рублей.)
Можно купить /продать 25000/640 = 39 контактов.
При этом Вы в любом случае не потратите на одно испытание/сделку 39*640=25000 = 2.5% от капитала.
Скорее всего для исследований — глупо давать системе риск в 2.5% Хватит ей и 1 контракта:)
Ну а если система боевая, то это простейший ( но достаточно эффективный расчет позы по Ван Тарпу)
Это все конечно теория, а сможете ли Вы держать стоп или резать там лося на суммах приличных — это уже совсем другая история. Как пример — все у вас получалось хорошо на 1-2 х контрактах, а тут сразу 40 штук:) И по 25000 каждый стоп. А уж если Вы его слегка так сдвинули…
Так что повышайте риск постепенно. Это не от кукла зависит а от вас.
А уж сколько максимально можно незаметно загрузить контрактов например на РИ — можно просто посмотреть на 5 мин свечку — на ее средний объем и амплитуду.
Или на 10 мин или там на часовую — или на 1 минуту — все зависит от горизонта — на какой Вы входите.
Вот все то, что выше среднего объема за это время, — то будет трудно рассовать по карманам других трейдеров), а все что меньше половины — с натягом, но может быть Ваше. Удачи, и не перегружайте счет:)
Александр Шадрин, правильно, если использовать… как я называю «пластмассовые кубики для детей до 3-х лет» под названием инструменты ТА и «говно-цемент» под названием ФА, то, да… на ФОРТСе «ДОМ» из них не построишь..)))
MENERAVV, что уж тут говорить, когда чувствуется, что для многих на смарт-лабе свечной график ЦЕНЫ — это всего лишь случайный набор «черточек»… Логично, для них и Солнце — горячий блин на небе, и Звезды — стразы от Сваровски..)))
Александр Шадрин, я про то, что ЦЕНА — это «живой организм», развивающийся по своим законам… В самом ГРАФИКЕ цены заложено «МОРЕ» информации о том, что есть и что будет с ней происходить… И «побоку» все НОВОСТИ, якобы такие «непредсказуемые»…
Александр Шадрин, Вы не правы! Но спорить я с Вами не буду! Скажу лишь одно… ПРЕДПОЛОЖИТЬ «движуху» (не мозготр… х!) можно за 3-4 недели до, а УВИДЕТЬ уже ПОДГОТОВКУ к нему за 3-4дня до начала движения… Окей, буду списывать это на экстрасенсорные возможности свои..)))))))))))
Начинать надо отсюда rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx
выбираем фьючерс на РТС и смотрим сколько всего участников игры. 7000 физиков. Как по вашему, сколько из них торгуют более десяти контрактов одновременно, а сколько тысячей?
Вы как физик будете торговать? Попробуйте входить частями по 10 контрактов и понаблюдайте куда цена начнет двигаться. Большинство физиков гоняют один два контракта, а «жирная» рыба ушла на дальний кордон, остались только голодные пираньи. На весь базарчик всего 7тыс, и это в самом ликвидном инструменте. Все конечно ИМХО.
Не понял. Сначала пишите, что диверсификация для профессионала не пустой звук, а потом давите фразами (включая последующие коменты) о работе только с ФРТС, спрашиваете о величине позиции и т.д. Где тут диверсификация, работая только с графиком ФРТС? Если её нет в итоге из-за этого, а чего тогда об этом заикаться было изначально?
А ведь хороший вопрос человек задал. Публика здесь точно малоадекватная — из кучи комментов только два по сути вопроса. К сожалению, ответить не могу — самому интересно. Но очевидно, что не 50-100.
il2011, Спасибо! Вот, и я не пойму! Куда не глянь… ХренБК ТВ, Финам и т.д… везде долбачат индекс РТС… индекс РТС… И в то же время мало кто может ответить на такой, казалось бы, простой вопрос… )))
смысла шортить уже особого нет, только если геополитика опять выкинет сюрприз, пик инфляции будет пройден через месяц, ставки по вкладам снижают везде, зелебобик всему миру показал что ни копейки дене...
Счета эскроу для строительства частного дома застрахуют на сумму до 10 млн рублей Открытые для расчетов по договорам строительного подряда при возведении индивидуальных домов счета эскроу с 1 марта бу...
В России могут начать штрафовать рекламодателей за размещение контента в незарегистрированном телеграм-канале с аудиторией более 10 тыс. человек. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информпол...
Ничего лишнего - просто картинка. Никак покоя не даёт лой по индексу ММВБ в феврале 2022г.
на 1681п.То ли он лишний (шум) то ли нет.
Но в природе вроде ничего лишнего не бывает.
С учётом фактор...
Если 50 000 рублей, то фортс и фьюч на ртс.
1 000 000 — баксов — надо думать уже куда идти торговать и чем.
50 000 — однозначно фортс. Вы с этим согласны? И причем здесь «босота»?
1 000 000 баксов — «надо думать» — разве нет? разве не надо думать над этой суммой?
ну а между этими двумя крайностями масса вариантов.
Сорре ответить не могу, не торгую РФ. По ЦМЕ — велкам.
— Система среднесрочная или например скальпинг?
— Размер капитала
-Склонность к риску (Ваша)
— средний размер стопа
— ориентировочное количество сделок за период, итд.
— Еще можно применять разные типы управления рисками.
В самом простом варианте — при условно среднесроке ( хотя бы перенос через ночь) Вы задаетесь или риском на сделку в % с последующим пересчетом его в деньги или размером стопа в рублях ( деньгах). Далее капитал делите на риск или стоп и получаете кол-во контрактов.
Вопрос — как выбрать % риска или там размер стопа — эта другая тема.
Как минимум надо дать системе совершить хотя бы 35 сделок — чтобы она себя показала ( Это для равномерного распределения, без учета толстых хвостов) Некоторые правильные ребята закладываются и на 15000 сделок…
Вот и посчитайте, ск контрактов Вам надо иметь, чтобы система себя показала. ( Там еще есть конечно последовательность лоссов) ( Хотя бы на тестах на истории) Сколько подряд лоссов вы допускаете?
Практический пример:
Есть 1 000 000 рубл
Задаемся риском в 2.5% = 25000 рублей.
надо «проверить» систему :)
Т.о. мы можем провести испытания системы за 1000000/25000=40 сделок
Пусть у системы средний стоп 1000п РИ. Это ( примерно 1000*32*0.02=640 рублей.)
Можно купить /продать 25000/640 = 39 контактов.
При этом Вы в любом случае не потратите на одно испытание/сделку 39*640=25000 = 2.5% от капитала.
Скорее всего для исследований — глупо давать системе риск в 2.5% Хватит ей и 1 контракта:)
Ну а если система боевая, то это простейший ( но достаточно эффективный расчет позы по Ван Тарпу)
Это все конечно теория, а сможете ли Вы держать стоп или резать там лося на суммах приличных — это уже совсем другая история. Как пример — все у вас получалось хорошо на 1-2 х контрактах, а тут сразу 40 штук:) И по 25000 каждый стоп. А уж если Вы его слегка так сдвинули…
Так что повышайте риск постепенно. Это не от кукла зависит а от вас.
А уж сколько максимально можно незаметно загрузить контрактов например на РИ — можно просто посмотреть на 5 мин свечку — на ее средний объем и амплитуду.
Или на 10 мин или там на часовую — или на 1 минуту — все зависит от горизонта — на какой Вы входите.
Вот все то, что выше среднего объема за это время, — то будет трудно рассовать по карманам других трейдеров), а все что меньше половины — с натягом, но может быть Ваше. Удачи, и не перегружайте счет:)
выбираем фьючерс на РТС и смотрим сколько всего участников игры. 7000 физиков. Как по вашему, сколько из них торгуют более десяти контрактов одновременно, а сколько тысячей?