09 октября 2013, 21:07

Опционный портфель- ноябрь....декабрь.

Привет! Смотрю на доску — а ситуация-то, как всегда: 50 на 50. Ну вот так и собрал. «Страховку» собрал из ноября, а основной портфель -декабря. Вообщем за два месяца надо постараться, чтобы всё просрать! Напомню, что портфель за октябрь заработал около 150 000 рублей, где ГО без «страховки» составляло такую же сумму. Максимально на ГО отвожу до 1млн., после закрытия «Страховки», ГО общее будет не более 100 000 руб. Сейчас это виртуальный портфель, но зато с реальным управляющем! Ситуация сейчас одинаковая, как для покупателей так и для продавцов волатильности. Так что результат будет справедливым! Цель — получение опыта, тонкостей управления опционной позицией. Ну и потенциальному партнёру будет отличная и проверенная идея для сотрудничества!

Начальный вид: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=564c3f1023e3f9a6847550131f073df4#position

Опционы РТС

Дмитрий Краснов

Псков

107

2 371

с 23 февраля 2013

33 Комментария

Дмитрий Краснов
09 октября 2013, 21:29
Небольшое управление буду показывать здесь в комментариях. У «Страховки» дельта-хедж постоянно (Максимум 1 раз в день).
0
XAT
10 октября 2013, 02:31
Насчет потенциального партнерства можно поподробнее?
0
- Дмитрий Краснов
  10 октября 2013, 03:14
  XAT, Можно. Готов участвовать в зарабатывании денег на партнёрских отношениях. Мой вклад — интеллектуального вида действия основанные на моём опыте. Какие есть или будут предложения — начало обсуждения через Л.К.
  0
Monax Monax
10 октября 2013, 10:10
Че то в октябре маловато заработалось, думал больше получиться
0
Дмитрий Краснов
10 октября 2013, 11:59
Дельта-хедж страховки

www.option.ru/analysis/option?shportf=638e68a1b2fd0d290612b5443118e097#position
0
antonbell
10 октября 2013, 22:45
молодец))
0
JR
14 октября 2013, 08:33
такой вопрос:
а зачем составляющая уровни?
колл+ пут = 1000 + 1000
цена подходит к одному из них 3000
прибыль 50% от ГО

а по текущей дельтапозиции со страховкой прибыль 100% на ГО.

получается: покупай волатильность, прикрывай её продажей и не надо делать излишних телодвижений по покупке уровней?
0
- Дмитрий Краснов
  14 октября 2013, 11:23
  jadniy, да без вопросов, в опционах каждый найдёт своё! Главное понять что, когда и зачем? У меня есть своя идея и она отрабатывает уже 6 раз подряд в этом году, а это уже статистика!
  0
Дмитрий Краснов
14 октября 2013, 11:29
Сейчас ещё сбербанк проверяю на декабре, есть предположение что будет интересный результат.
0
JR
14 октября 2013, 13:35
дело в том, что я начал изучать опционы и смотрю твои посты.
пытаюсь разобрать твою торговлю.
интерпретировать её для понимания.
наверное, я неясно задал вопрос :)
вот читаю твои посты и вижу — одна составляющая даёт 100% прибыли а другая 50%. я пытаюсь понять — зачем отвлекать деньги на менее прибыльную торговую идею?
можно не отвечать, если спрашиваю мутно или же что-то секретное :)
0
- Дмитрий Краснов
  14 октября 2013, 18:55
  jadniy, smart-lab.ru/blog/138853.php, здесь есть ещё возможность посмотреть что было бы без управления. Я не вижу это лишним. Ещё, такой позицией, которая получается из «уровней» просто здорово работать внутри дня. Кроме того, что уже нет абсолютно никаких рисков, ещё при таком стечении обстоятельств здорово шлифуется мастерство и понимание внутредневных доходов.
  0
  - Дмитрий Краснов
    14 октября 2013, 18:59
    Победитель, Ещё сами уровни — по своей сути тот же хедж для страховки, самый хреновый расклад — это не минус! Конечно ещё важно, что под лежачий камень тетта или вола не потечёт! Опыт в опционах имеет значение, моё мнение.
    0
Дмитрий Краснов
15 октября 2013, 09:15
Выравниваю дельту, только «страховка»: www.option.ru/analysis/option?shportf=0d436f023ccd131846ea322e14d87e3f#position
Я здесь не показываю, нет смысла. По «основному» работаю внутри дня от лога фьючерса, т.е. фактически как минимум тетта отбивается, это несомненно "+" и его результат нельзя не учитывать при работе с таким портфелем.
0
JR
15 октября 2013, 12:07
чтож, опционная тема представляется мне очень интересной.
решился-таки в этом месяце посоединять её с практикой.
поэтому повторюсь. пиши ещё :)
весь материал я нахожу очень полезным для себя.
спасибо :)
0
- JR
  15 октября 2013, 12:12
  jadniy, забыл ещё спросить
  а как делится размер ГО по составляющим:
  допустим ориентировочно
  дельтапозиция (основная) 100 тыс.руб.
  страховка 1 000 тыс.руб.
  уровни 100 тыс.руб.
  для текущего твоего портфеля (ноябрь-декабрь)?
  0
Дмитрий Краснов
15 октября 2013, 12:37
Нет, я собираю портфель и управляю им на первом этапе исключительно от общих возможных рисков, предполагая из своего опыта и ожиданий поведение опционов. Например собрав изначально «страховку» на 200 тыс., я понимаю, что в хреновом случае ГО на неё спокойно может быть и 500 тыс. и 1 000тыс. Но, остальные две составляющие, которые рассчитаны на покупку волы — практически нейтрализуют негатив для позиций открытых на продажу. И если не суетиться то результат будет: (а+б)-с = +. Однозначно, управление на первом этапе согласно этому правилу.
0
Monax Monax
15 октября 2013, 13:12
Я так понимаю, что купленный стэдл вы еще используете как Аллирог, т.е торгуете фьючем и пытаетесь понемногу тету отбить. А если залипните, например после 3-4 усреднения, ну как вариант.Ваши все общие комбинации-суппер для меня.Первый раз увидел что то подобное здесь.http://www.youtube.com/watch?v=GwAuI2oY_yU
там несколько видиков
0
- Дмитрий Краснов
  15 октября 2013, 13:45
  Monax, Да точно. Это очень неплохой доход. А общение с Аллирогом мне помогло завершить работу над своей системой и пониманием опционов, причем работая внутри дня просто реально стал зарабатывать пуская 3-5 фьючей в ежедневную работу. А залипнуть получается можно только в профите, т.е. когда прошло большое движение. Тогда я закрываю «страховку» и вывожу два остальных портфеля выше «0», одним из которых, например «уровни» продолжаю работать внутри дня не опуская линию профита ниже «0».
  0
Monax Monax
15 октября 2013, 14:31
Че сказать-молодца
0
JR
16 октября 2013, 08:23
а ещё раз, для пеньков:)
страховка закрывается (в общем случае), когда прошло большое движение и тета страховки начинает минусить?
0
- Дмитрий Краснов
  16 октября 2013, 11:18
  jadniy, чаще бывает что в минусе, НО, 2-3 дня флета при дельтахедже профиль подтягивается к «0», тогда там её и закрываю. Сейчас «календарь» получился. Надо практиковаться и всё будет понятно. Я за год опционы стал понимать, в том смысле — зарабатывать и комфортно чувствовать себя управляя так, как придумал.
  0
Дмитрий Краснов
16 октября 2013, 14:21
Подровнял дельту у «страховки»

www.option.ru/analysis/option?shportf=a42440c7e8cd346b522622bd349f99b2#position
0
Дмитрий Краснов
17 октября 2013, 20:33
www.option.ru/analysis/option?shportf=7b6baea651178a3ce6d9985e73a105ce#position
0
Monax Monax
22 октября 2013, 12:14
как дела Победитель
0
Дмитрий Краснов
23 октября 2013, 11:24
Привет, отлично, над твоим комментом ссылка. Идея собрать «страховку» из ноября, «основной» из декабря работает отлично! На «основном» я постоянно работаю внутри дня, здесь я это не показываю, нет смысла. Каждый день получается тетту спокойно отбивать, как это важно сам знаешь. Делая под прикрытием 10 -30 сделок по фьючерсу за день, неплохо набивается рука под это. Начинаю подумывать о получении «бонуса» в виде профита от «страховки» на декабрь! Такие вот дела. Жаль, конечно что «ноябрь- декабрь» -это мой полу-виртуальный портфель, я про это уже сообщал раньше, но, как набор опыта — отлично! Кстати делал подобное на Сбере в реальном виде. Результат на сейчас — все три составляющие в "+", вчера убирал «страховку» и поднимал профиль по остальным выше «0».
0
- Monax Monax
  24 октября 2013, 10:26
  Победитель, какими нибудь приводами пользуешься?
  0
  - Дмитрий Краснов
    24 октября 2013, 14:24
    Monax, Да привод это просто здорово! Я местным пользуюсь, Псковским от ПФК. Одним лотом — бесплатно!
    0
- Monax Monax
  24 октября 2013, 10:30
  Победитель, И кстати ведь такие позиции можно делать постоянно, почему не делал реально-не понятно
  0
  - Дмитрий Краснов
    24 октября 2013, 14:25
    Monax, Чего заработать получилось?
    0
    - Monax Monax
      24 октября 2013, 15:30
      Победитель, я по бумажным счетам пока-учусь. Примерно то что ты нарисовал на ноябрь декабрь называется топка-она мне больше всего нравиться. С неё начинал, ничего получалось. Но несколько вопросов все равно остается.
      1.Тета в последние дни ужасная, можно не отбить.
      2. Сейчас Я использую не стрэдл, а ратио спрэд и пут и колл, т.е. в разные стороны, вот ими и управляю с помощь фьча, а за 14 дней продаю стрэдл, более менее края уже защищены.
      ну примерно так:)
      0
Monax Monax
24 октября 2013, 10:23
Молодец, что то примерное тоже пытаюсь делать. Каждый сам под себя вырабатывает стратегию. Удачи. Жду коментов еще
0
Дмитрий Краснов
01 ноября 2013, 16:19
www.option.ru/analysis/option?shportf=0779933b797c8b872af54c273160b356#position

Сегодня закрыл ноябрьскую страховку + 123 000. Собрал на декабре. На данный момент общий результат (без учёта внутридневной работы) + 25 000.
0
Дмитрий Краснов
06 ноября 2013, 12:27
www.option.ru/analysis/option?shportf=93b7ba2b6a58e97cc6ec3b3d94115ce7#position
0