30 сентября 2013, 18:15

Вопрос крупным игрокам, или же те кто просто в курсе

Ниже на картинке описанна ситуация с ОИ! мне на самом деле интересно, это на рынок как либо влияет или же игра крупняков, которая в принципе никак не влияет на формирование цены??

Добавил новый график по закрытию рынка, сбросили все что набрали.

Догадки и сам могу кучу строить, да так что теория заговора отдыхает)) интересно услышать тех кто вкурсе целей совершения таких афер.
Один из вариантов пришедших в голову, так это уклонение от налогов или скрытое перемещение капитала.

P.S. DJ MIKI – Relax Revigen part 3 приятный дапстепчик

крупные игроки Открытый Интерес спекуляция

msvTslab

Микаелян Саро

Краснодар

354

4 185

с 12 января 2013

41 Комментарий

Brahman
30 сентября 2013, 18:20
Юрики усилили лонги а физики шорты optioner.org/open-positions/
+1
- Сергей (serzinho)
  30 сентября 2013, 18:23
  Brahman, а вы можете объяснить по этой диаграмме, почему число набранных чистых позиций юриками и физиками все время ранво по модулю? ведь это возможно только если все позиции полностью набираются юриками чисто за счет физиков и наоборот. Другими словами, это предполагает, что в каждой сделке юрику продал (купил) именно физик… почему так? честно говоря, не очень понимаю сервиса на том сайте…
  0
  - Рустам TradeInWest.ru
    30 сентября 2013, 20:21
    Сергей (serzinho), считается ЧИСТАЯ позиция.
    
    То есть одни юрики в сумме в лонгах на 1000. Другие юрики в шортах на 300.
    
    ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ ЮРИКОВ — 700. Она и отражается.
    
    Тоже самое для физиков.
    +1
- Виталий
  30 сентября 2013, 18:24
  Brahman, видимо поход наверх грандиозный готовится, сегодня квартал закрываем в красной зоне и следующий квартал в рост.
  +1
Arhilamer
30 сентября 2013, 18:22
Я тебя умоляю, не пытайся анализировать ОИ это полная балалайка.
+4
- Микаелян Саро
  30 сентября 2013, 18:24
  Arhilamer, А тут и анализировать нечего, вопрос в том то и стоит, влияет на формирование цены или просто аферы крупные.
  +1
Микаелян Саро
30 сентября 2013, 18:23
Кстати сегодня вечером это возможно и не внебиржевые сделки. Скорее просто нашли друг друга в стакане крупняки.
0
anatolyutkin
30 сентября 2013, 18:32
Это не аферы. Это договорняк--через биржу (или внебиржу) проводятся большие лоты в определенное время. Цели могут быть самые различные. К примеру, до 2008 года в Ростелекоме похожие вещи каждый день были. Я обсуждал это тогда с людьми--пришли к выводу, что это было переливание из одного кармана в другой с целью поддержания объема биржевых торгов и сохранения статуса ликвидной бумажки. Потом китфинанс помер и это прекратилось. В общем, разные могут быть мотивы.
0
- Микаелян Саро
  30 сентября 2013, 18:35
  anatolyutkin, Перекладывание в карман в принципе вариант, но тут же ои растет и потом падает то есть открыли и закрыли. при этом цена обычно +-500п. я понимаю что 500п на 50000 контрактов это оооочень не малые деньги, и мысли были типа, ну там вернули «долг» грубо говоря. (комисс правда составляет порядка 100т) но возможно это выгоднее банковского перевода или еще чего…
  0
  - anatolyutkin
    30 сентября 2013, 18:44
    Микаелян Саро, Да народ просто тупо набирает позу, вероятней всего. Представьте, вы захотели купить 50к коней. Начнете с рынка набирать--вас тут же вычислят и отфронтранят хфт и спекули всех мастей. Поэтому вы обзваниваете конторы--не готов ли кто прокотировать. Если кто-то готов--договариваетесь о цене--и ждете, пока цена будет совсем рядом. Звоните контрагенту, кто-то ставит лимитник, а кто-то по нему лупит. Вот и все. А ОИ при этом может вести себя как угодно--это зависит от открытия или закрытия позы ребятами.
    
    По предсказательной силе этого--имхо никакая. Я не то что активно, но немного это изучал--нет там ничего. Ребята берут не на 5 минут, когда и как будут выходить--неизвестно. Так что нет там музыки.
    +1
    - Микаелян Саро
      30 сентября 2013, 18:47
      anatolyutkin, так на скрине же видно как в течении часа набрали 50т и сбросили 50т внебиржевой (это не лимитник в стакане и вообще в стакане не увидеть внебиржевую, если конечно спец модуль не описать)
      0
      - anatolyutkin
        30 сентября 2013, 18:54
        Микаелян Саро, Может, мы про разные вещи? Я про сегодня, 1724. В минуту 1725 прошел объем в районе 12500 коней, при этом ОИ изменилось на 20000 коней. При этом цена не поменялась. Это явно договорная биржевая сделка, немного замыленная действиями мелочи.
        0
        anatolyutkin
        30 сентября 2013, 18:56
        anatolyutkin, Вот на тиковом посмотрел--сегодня с 1700 по 1800 прошло 4 таких договрняка, каждая по 10килоконей.
        0
        Микаелян Саро
        30 сентября 2013, 19:00
        anatolyutkin, screencast.com/t/SEYAgR5o а вот и здрасти приехали, сколько набрали столько и закрыли! явно же какие то аферы.
        0
        anatolyutkin
        30 сентября 2013, 19:11
        anatolyutkin, Вот, придумал навскидку. Все имхо, да и вообще белыми нитками шито. Ребятишки, маркетмейкерствующие (может, неформально) на фРТС, не показали нужные им объемы торгов. И поэтому под конец месяца начали объем набирать при помощи этой байды. А кто поймет? Те, кто за ребятками следит, думаю, даже слов таких как «тиковый график» не знают :)
        -1
        Микаелян Саро
        30 сентября 2013, 18:58
        anatolyutkin, конкретно в этом случае да, но я имел ввиду ситуацию ранее, в пятницу. пытаюсь для себя понять в чем финансовая состовляющая такой операции.
        Сегодняшний вариант на самом деле да, был по стакану и при этом первые 10000 открыли по 142 почти, а вторые 10000 открыли почти по 141250. где и как крыть будут не известно.
        0
        anatolyutkin
        30 сентября 2013, 19:04
        Микаелян Саро, Вы имеете в виду смесь биржи (в 1630-1654) и внебиржи (в 1803) в пятницу?
        0
        anatolyutkin
        30 сентября 2013, 19:05
        anatolyutkin, И сейчас такую же фигню? :)
        0
        Микаелян Саро
        30 сентября 2013, 19:07
        anatolyutkin, Да не! важен сам факт финансовой составляющей! сделки же целенаправленно совершаются, какая у них цель?) 50000 контрактов просто так же не швыряют в рынок и обратно. кто и что на этом выигрывает или теряет. или это попытка съкономить на костах или что вообще творится, меня явно пытаются надурить...)))))
        0
        anatolyutkin
        30 сентября 2013, 19:13
        Микаелян Саро, Вот, придумал навскидку. Все имхо, да и вообще белыми нитками шито. Ребятишки, маркетмейкерствующие (может, неформально) на фРТС, не показали нужные им объемы торгов. И поэтому под конец месяца начали объем набирать при помощи этой байды. А кто поймет? Те, кто за ребятками следит, думаю, даже слов таких как «тиковый график» не знают :) А сделка-с самим собой через другой счет, так что фин рез ее вообще не важен--это ноль минус комисс биржи.
        0
        ben
        30 сентября 2013, 19:27
        Микаелян Саро, крупняку нельзя обваливать рынок. Поэтому его плавно опускают, держа путем выставления бидов и оферов. При этом возникает разбалансировка счетов. Этими сделками возвращают статус-кво между счетами. Эти сделки часто сигнализируют о намечающемся движняке.
        0
        Микаелян Саро
        30 сентября 2013, 19:30
        int4372786, А кто возвразает статус кво?
        0
        ben
        30 сентября 2013, 19:33
        Микаелян Саро, Между счетами. Они сами с собой.
        0
        Микаелян Саро
        30 сентября 2013, 19:36
        int4372786, Ааа из серии два счета на одном лонг на другом шорт? да возможно…
        но там же костов нереально с учетом проскальзования и тд…
        0
        ben
        30 сентября 2013, 19:39
        Микаелян Саро, Это того стоит.
        0
    - Treasurer
      30 сентября 2013, 20:25
      anatolyutkin, для этого есть «Режим переговорных сделок», вы там можете конкретному контрагенту заявку поставить, «чтобы стакан не мутить и не пугать спекулей» :) На «стаканном» объеме она не отразится, в отличие от числа открытых позиций.
      0
Дмитрий
30 сентября 2013, 18:35
Интересно КАК они набираются. в 17:14 прошла сделка на 8300 контрактов с проскальзыванием всего 20 пунктов. в 17:18 то же самое и в 17:25 уже на 9800, проскальзывание 40 пунктов, 17:35 снова сделка на 9800, проскальзывание 10 пунктов. Как правило эти сделки проходят парами на одинаковый объём и обычно примерно на одних и тех же уровнях. Причём, такое чувство, что сделки проходят по созвону, либо с соседних компов, потому как заявка появляется и её тут же исполняется. Точно так же происходило и в пятницу, прошло 2 или 3 таких пары. Не удивлюсь, если сегодня до закрытия ОИ упадёт обратно. Раньше замечал часто такие сделки вблизи локальных разворотов, но возможно я просто остальные пропускал. Цели этих сделок не понимаю.
0
- Микаелян Саро
  30 сентября 2013, 18:37
  Дмитрий, ну это естественно сделки по договоренностям))) звонят говорят жми. одновременно нажали по указанной цене и норм. ну или робот уже начал так стыковать, но раньше (по наслышке знаю так что не уверен) делалось созвоном.
  0
Vito_Carleone
30 сентября 2013, 18:59
По-моему однозначно мощный движняк будет. Скрин за 31 августа.
clip2net.com/clip/m219232/1377874705-clip-35kb.png
Потом сами помните что.
Я конечно мало что еще понимаю. Но разве стал бы кто-нибудь открывать большой шорт сейчас, когда можно было это сделать числа 25, 26 сентября. Если кто-то реально ожидает падения, то тут просто обвал наверное будет… Второй день уже это творится на РИ.

А вот если следовать принципу купи дешево и продай дорого, то в прошлую пятницу и сегодня очень хорошие для крупных лонгов места. Честно говоря четкой уверенности в том куда нет.
0
Григорий Исаев
30 сентября 2013, 20:21
+- бессмысленно смотреть в отрыве от опционов OI на РИ когда идут внесистемные сделки большие.

да и опционная часть может быть (и чаще всего бывает) OTC, на бирже не увидите ничего
0
- Микаелян Саро
  30 сентября 2013, 21:21
  flipper, А на каких опционах может быть такая ликвидность? в плане опционов я профан…
  0
Григорий Исаев
30 сентября 2013, 22:09
Опционы — на индекс РТС на внебиржевом рынке. Схемы могут быть разные, важно от какой reference price прайсинг будут делать. Если опционный деск котирует дельту тоже в риск, как и сам опцион, то спред будет очень большой. Поэтому крупному участнику проще часто купить/продать сначала на рынке фьючерс, по дельте эквивалентный той опционной позиции которую он хочет сделать, потом уже зафиксировав с опционным деском четко цену фьючерса, получить более узкий спред по опциону, а затем перевыставить на них дельту в РПС, забрав от них опционы тоже РПС или на внебирже.
0
- Микаелян Саро
  30 сентября 2013, 22:28
  flipper, Озадачусь вопросом и поищу возможные движения в опционах. Спасибо!
  если это к примеру 100% без риска заработать 0.5% (мне кажется не больше) то будет понятна сделка иначе останутся вопросы
  0
125167
30 сентября 2013, 23:35
flipper, давно хотел спросить как ММ дисбаланс своих счетов закрывает который получается в результате котирования (имеется ввиду на каждый клир или нет, руками или робот и т.д.)?
0