27 сентября 2013, 09:40
100 дней торговли и работы над ошибками
Пока внимание большинства трейдеров притянуто к ЛЧИ, я кропотливо изучаю свои ошибки. Каждый день делаю картинку со входами и выходами, записываю ход мыслей и ощущений, который привел к такому результату. Некоторые выводы, наблюдения и действия по итогам очередных 100 дней торговли.
Когда трейдинг становится частью вашей жизни, ваша жизнь неизбежно начинает оказывать влияние на трейдинг. Все переживания, выпадающие на вашу долю, неминуемо оказывают влияние на результаты вашей торговли. Вы оказываетесь под властью эмоций, а «эмоциональная игра — бич неудачников» (А. Элдер). Страдает способность адекватно оценивать рыночную ситуацию, принимать хладнокровные решения — и вот вы уже повторяете прежние ошибки.
Бретт Стинбарджер, книга «Психология трейдинга»
- Теперь работы над ошибками распечатываю и вешаю на стену. Вижу все «горячие точки» на своей карте мира. В хорошем масштабе и c подробными комментариями. Куда шел тренд, сколько продолжалась пила и какова была моя реакция.
- Результат пока отрицательный. Теряю. Но старое доброе уменьшения торгового лота (по мере ухудшения статистики) выручает меня в который раз, ничего критичного не произошло.
- Когда остаюсь с сыном на больничном (ему почти 5, и он мастер вывода из равновесия и погружения в хаос :) ), недосыпаю или (вдруг) недомогаю — не торгую вообще, не прокатывает это. Немало денег отдал, чтобы приучить себя к смирению.
- Для качественной работы нужна свобода, чистота сознания и наполненность энергией. Нужна способность к длительной концентрации, всесторонняя подготовленность.
Сознание должно быть абсолютно ясным. Из него должны исчезнуть мысли о соперниках, усталость после перелета, непривычаная еда, неудобство сна в гостинице и личные проблемы, как будто всего этого не существует.
Эдвин Мозес, легкоатлет, многократный чемпион мира.
- Ввел более четкий формат работы, без вариаций. Медитация, чтение, бассейн и приготовление еды. Никаких отвлекающих дел и нагрузок утром и во время торговли (делаю это вечером или в неторговые дни). Отключаю телефон, скайп. Социальных сетей тоже нет, иногда пишу в twitter – там все коротко и по делу – мотивация, дисциплина и т.д.
- Плавание либо после сделки, когда нужна пауза, чтобы сбросить эмоции после стопа, либо с 14.00 до 16.00 – наименьшая вероятность активности на рынке.
- Искореняю привычки, которые годами въедались в мозг — тяжело. Но для того, чтобы решить большую проблему, нужно разбить ее на маленькие – отрабатывать по отдельности – как минимум главная проблема станет меньше.
- Бывает встаю против растущего тренда, ножи почти не ловлю - дожидаюсь сигнала, но это «голый» сигнал без уровня сопротивления – слабая сделка, без перевеса. Отрабатываю терпение – это чисто психологический фактор. Цель: сформировать привычку поступать правильно, системно.
- Дополнительно к предыдущему тезису – добавил сигнал на присоединение к тренду. Тоже отрабатываю.
- Торговые правила, равно как и организационный формат, получили более четкую структуру. 1. Избирательность сделок (чистота сигнала, трендовость). 2 Контроль риска при удержании позиции. 3. Закрытие сделки.
- При контроле риска (2) ввёл тонкие настройки. Торгую импульс, следовательно, имеется (давно уже) строгий лимит времени на достижение безубыточности, скажем 1 час, ибо время разрушает формацию. Но! Закрываю минимум 1/3 если сделка не «разгорается». Можно закрыть и больше, если сделка против тренда и/или вырисовывается обратный паттерн. Это при отбое, при пробое – иначе – быстрая игра, либо закрепились за пробитым уровнем либо нет, но не суть, — тонкая настройка и там появилась.
- Закрытие сделки (3). Тут совсем нечем похвастаться. Дилемма, как закрываться. Полностью или частями? По достижению цели тейк-профитом или тоже по сигналу? Муки выбора мешают дисциплинированно работать на закрытии сделки. Власть хаоса имеет влияние. Пока не пришел к какому-то алгоритму – очевидно потому, что это последний этап по списку и я редко дохожу до него :)
- Теперь каждый день оцениваю по 4 критериям. Организационный (эмоциональный, физический тонус, отсутствие отвлекающих факторов) + 3 торговых (избирательность сделок, контроль риска, навык забирать прибыль). То есть оценка не по деньгам, %, и даже не по пунктам РТС, а по этапам исполнения.
- Еще один мой бич – это отсутствие пауз между сделками. Уже реже, но все еще бывают бесконтрольные эмоции после стопа, от этого состояния и до тильта недалеко. Записал «отрезвляющую» речь, затем зачитал ее на диктофон, чтобы в какой-то момент нажать спасительную кнопку, т.к. лозунги на стенах как-то в этот самый момент не читаются. Не могу сказать, что прямо таки панацея, но определенно лозунгов и призывов на стенах. Как минимум мелкая ставка в чреде моих исследований и экспериментов.
- Активно использую «штрафной фонд», за определенные нарушения – штраф (отдаю супруге), за 3 сделки подряд без нарушений — возврат штрафа из фонда. Пока фонд растет, хотя чуть медленнее, чем раньше.
- Практически отказался от «поводырей» – ох, непросто это далось – привычка многолетняя, сильная, логическое обоснование не сразу в голову уложилось. Теперь вижу только ММВБ, РТС, одноименный фьючерс и рубль/доллар на отдельной вкладке (может, уберу). Аналитика, мнения по рынку – не то, что не читаю, — обхожу десятой дорогой, если случайно где-то увижу – зажмуриваю глаза.
- Начал практиковать – запись сделки в блокнот, чтобы лишний раз напомнить себе «профиль» сделки и начать думать о следующих этапах, риск-контроле и закрытии сделки. Напоминаю себе, что сейчас самое время перечитать соответствующий пункт в правилах торговли. Хочу, чтобы это стало привычкой. Прочел где-то в интернете, что так торговать это как ходить на костылях. Но пока так.
Разумеется, это не все, что я делаю, но, очевидно – на месте не стою.
P.S. Интересно, такое вообще смог кто-нибудь до конца дочитать?
Адаптировано и дополнено для smart-lab, оригинал тут.
13:25
SobolevX2, это всё, что взбудоражило ваш ум из моего последнего сообщения?)
Про рост рынка я дописал в самом конце. В качестве пост-скриптум и как рекомендация не уповать сильно на отчёты; на от...
........, нет, вы туда едите без проблем без визы.
мы в России, у нас наша Конституция, и нарушать её никому не позволено.
igorwolf, странный поступок. Особенно с учетом того, сколько рыбаков наших и норвежских рядом друг с другом промысел ведут. Интересно, получит ли история развитие. Ладно международное право, но кап...
KatieArya, да вчера два раза так сыпались, да не высыпались))
13:22
Турция проработает с новыми властями Сирии вопросы сотрудничества в сфере энергоносителей, в том числе прокладки нефтепровода из соседней страны — министр энергетик страны «Есть много тем <…> — ...
Марэк, нефть выливали бы бесплатно к берегам Англии да Франции. Халява налетай
инвестинг
Oyy, то что в газе ТА часто работает пожалуй соглашусь, просто им надо заниматься, а это довольно сложно из-за разных сессий (разности объемов) и всевозможных гепов, да и времени требуется много, н...
ЗОЛОТО. Остановили рост объемом, снижать будут Всем привет!
вчера продавец удержал, сегодня снизят к 2676, оттуда возобновление покупок посмотрим
зоны продаж
2685,8 на тесте снизу
269...
13:15
✔️ Все сделки в лонг временно были закрыты. Считаю, что импульс уже был укомплектован, поэтому опубликованные ранее сделки были закрыты вчера.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
— Выходы. Последнее время стал просто выходить, если «ЕСТЬ ПРИБЫЛЬ». Все. Есть 500р или 5000р илии 10000р — выхожу нах.
— БУмажки на стене — мне бы не помогли. Через пару дней воспринимаешь их как кусок обоев и смысл теряется.
Как анализировать и учиться — пока не придумал…
Быть может каждый день писать некие выводы и утром перечитывать / встраивать в систему роботов, скриптов и тп
Я читаю книжки разные, — не по трейдингу, но написанные профессорами гарварда, стэнфорда и т.д. всем советую начинать с «Силы воли» Келли Макгонигал.
Тут уже я сторонник скорее НЛП. Работает или нет, а там уж не важно что, как, где, почему.
Книжку читаешь — неделя вдохновения — через неделю забыл :)
Нужна по сути рабочая стратегия
Строгое ей следование
Постоянное ее совершенствование
Короче говоря чтобы ехать на авто на работу вовсе не надо знать размеры шестеренок в КПП и напряжение на выходе датчика расхода воздуха, температуру тормозных колодок. Достаточно «не ехать 200кмч» «тормозить на красный» и т.п.
стратегия, должна подходить определенному человеку…
Да, чтобы доехать до работы — не нужно знать многое, — но чтобы стать чемпионом, преодолеть барьер в 98-99% результатов, то тут нужно нечто иное, хорошо об этом пишет Андрей Беритц, цитируя статью об известном и возможно лучшем автогонщике Айртоне Сенна. Сайт что-то не работает, ссылку дать не могу, но вот цитата:
В свое время эта статья не плохо мне помогла. Вообще информация по психологии спорта весьма полезна для нас. Заменяем слово гонщик на трейдер. Хорошо подойдет для агрессивных скальперов. Многие гонщики рано или поздно сталкиваются с такой ситуацией, когда результат слоем упирается в стену и не желает больше улучшаться. Возможности доработки автомобиля исчерпаны, поиск более оптимальных настроек не приносит желаемых плодов. Что делать? Дальнейшие резервы роста кроются только в самом пилоте, в его психологии и стратегии мышления. Сегодня ведущие гоночные команды уделяют ментальным возможностям гонщика ничуть не меньше внимания, чем подготовке в настройке техники.
>>то начинается как в рекламе таблетокЖ: «А что, а вдруг»:)))
поэтому мне ближе выходить по обратному паттерну, но часто такая оттача от импульса бывает, что съедает все прибыль. Подумываю, что разный подход буду практиковать к разным типам сделок.
Имхо, выход из этого порочного круга--вникание в механику рынка и дальнейшая формализация правил. Пример такого подхода: smart-lab.ru/blog/142195.php
Возможный порядок действий для того, чтобы стать трейдером:
anatoly-utkin.livejournal.com/10280.html
>>Изучение своих ошибок приведет к настройке на текущий рынок.
отчасти верно, на каком-то этапе у меня так и было, но сейчас — и написал отчасти об этом — вижу картинку в целом — как и на какую рыночную фазу я реагирую. На одни лучше, на другие хуже. Соответственно, что-то меняю, и тренирую как навык, привычку — в такой фазе поступать так-то; такую фазу пропускать.
Тут вот в чем дело. Ваше влияние на рынок равно нулю. Стало быть, изучение себя в общем-то не нужно. Изучать надо рынок--именно он дает деньги, а не вы.
Поэтому то, что вы описываете--это возможный, но имхо, долгий и искусственно усложненный вариант. Типа, опыт--сын ошибок трудных :) Имхо, с алгоритмами проще. Они придумываются в тишине и покое, и торгуются автоматически. Все это позволяет спокойно разглядывать рынок--а при спокойном разглядывании можно продуктивно изучать именно рынок, а не себя.
я изучаю себя не затем, чтобы влиять на рынок, а чтобы правильно реагировать на него в определенных ситуациях, и, иметь волю, чтобы другие ситуации пропускать.
У нас разное мировосприятие/мироощущение, разный опыт поэтому и выводы разные фишка в том, чтобы находить общее :)
А общее--оно в заработке. Я со многими трейдерами общался--как алго, так и дискретными. Как правило, выясняется, что все делают похожие вещи--только приходят к ним разными путями.
Считаю, что именно таким путем нужно шагать в трейдинге.
Сколько времени занимается торговлей? В смысле стаж какой?
> •Плавание либо после сделки, когда нужна пауза, чтобы сбросить эмоции после стопа, либо с 14.00 до 16.00 – наименьшая вероятность активности на рынке.
А почему: либо, либо, а не: и, и :-)?
Я сейчас в Турции, пока тепло, три раза в день по часу плаваю: в 06:30 — в соседнюю бухту, в 10 и в 16 — в бассейне.
Увы, не помогает это зарабатывать. Можно, конечно, попробовать и четвертый раз в день плавать, вдруг, поможет :-)
имно, самое главное — наличие хорошей работающей торговой системы. Все остальное — вторично, как перестановка кроватей в борделе.
конечно плавание, не панацея, но в комплексе с остальными мерами (питание, сон, эмоциональное состояние — все это я контролирую). Даже шахматисты плавают, чтобы увеличить возможности длительной концентрации. А у меня в идеале именно это — можно ждать сделку 4-5 часов. Просто смотреть.