рубрика "посыпаю голову пеплом"

«Девушка, что у вас»...

То что я намутила, оказывается назвается Стрэддл.

Купила 155 кол и 150 Пут с экспирацией в сентябре.
Поразительный итог, несмотря на то что я планировала грамотный хедж, его увы (пока?) не получилось.
Цены при покупке — Call — 9200, Put -8800.

В текущей рыночной ситуации, в цене снизились ОБА, несмотря на то, что Call покупался чуть ниже текущей рыночной цены.

То есть намутить намутила (да, я помню критиков книгу «Опционы полный курс для профессионалов» начала читать). Вы конечно все родились с профитной биркой.

Открывая данную позицию (на 153 000 фьюча), я была уверена, что если рынок пойдет резко вверх — я получу прибыль, даже ценой обесценивающегося пута и vice versa. Но пока оба радостно дырявят мой счет (позиция экспериментальная, но сам ФАКТ).

Вообщем, загляну я в умную книгу, может скажут там что делать. Наверная это и есть та самая волатильность, которой юных опционщиков пугают дяди.

UPD: Страшно сюда писать после атаки клонов :)

работа над ошибками

Ульяна

Москва

с 23 мая 2011

58 Комментариев

Тимофей Мартынов
22 августа 2011, 16:02
Блин, боюсь теперь у нас любое появление девушки будет посприниматься как троллинг:))

пока мы не запустим систему смс-подтверждения.
+1
- Ульяна
  22 августа 2011, 16:09
  Тимофей Мартынов, А у меня есть посты ДО появления Маш и я без фото :) не считая фото Эрика Картмана :))
  +1
- Ирина Яковлева
  22 августа 2011, 16:13
  Тимофей Мартынов, да вот почему то за последние 2 дня началась большая активация девушек… что вызывает подозрения :)
  0
  - Ульяна
    22 августа 2011, 16:15
    Black_mamba, не совсем так, активировались посты в стиле: «Приятно познакомиться», и не только от девушек.
    0
    - Ирина Яковлева
      22 августа 2011, 16:21
      Ульяна, дадада… наверное это влияет так приближение осени :)
      А такие посты я считаю глупостью и засорением эфира. Среди них теряются очень важные и информационно значимые топики :((((
      +1
- Nika
  22 августа 2011, 16:48
  Тимофей Мартынов, не нужно вывешивать провокационные фото! Для этого есть другие сайты. Девушки! Кому очень нужно делайте ссылку на иные сайты — одноклассники, в контакте и там общайтесь на посторонние темы. Зачем отвлекать людей и засорять сайт?
  +1
  - Ульяна
    22 августа 2011, 16:54
    Nika, Вы уверены, что мой малопосещаемый блог подходящее место для таких объявлений? Ко мне девушки не ходят, я не таргет-груп.
    -1
    - Nika
      22 августа 2011, 17:10
      Ульяна, вроде как в правилах смарт-лаба на это запретов нет! А судя по комментариям в Вашем блоге собралось много девушек. Что Вас так обидело мне непонятно:)))
      0
      - Ульяна
        22 августа 2011, 17:14
        Nika, не я не обиделась, это вы (наверное) меня заминусовали :)
        Просто объявления для девушек в моем блоге делать бессмысленно, обратите внимание, в комментах кроме нас троих одни мальчики, если вы напишете подобного рода объявления у Тимофея или у себя (и вас согласные выведут в топ) то будет толк. Именно это я имела ввиду.
        0
        Nika
        22 августа 2011, 17:20
        Ульяна, понятно. Я ответила на первый комментарий Тимофея. Думаю он прочел))))Р.S. меня тоже только что заминусили, но я вовсе не думаю что это были Вы.)))
        0
        Ульяна
        22 августа 2011, 17:21
        Nika, у меня рейтинг снизился сильно. Наверное черный властелин, жестоко наказывает девушек смартлаба. :)
        0
    - Ирина Яковлева
      22 августа 2011, 17:11
      Ульяна, вопрос… для чего и зачем ты здесь?
      +1
      - Ульяна
        22 августа 2011, 17:15
        Black_mamba, уму разуму набираться (см комменты Виталия и Евгения).
        0
        Ирина Яковлева
        22 августа 2011, 17:30
        Ульяна, а для чего мне смотреть коменты Виталия или Евгения, если вопрос был адресован именно тебе? :)
        Хотелось бы именно твое мнение услышать/прочитать…
        И не похоже, что уму-разуму, если аву (пусть даже и не свою) такую ставишь. Ничего личного… просто вопросы:)
        0
        Ульяна
        22 августа 2011, 17:36
        Black_mamba, :) вы меня перепутали с кем-то. Будьте внимательны и корректны.
        
        У меня нет авы. То есть совсем нет.Вообще. Отсутствует (отсутствовала раньше и вряд ли буду ставить ее). Я к постам -флудам не имею никакого отношения.
        
        Отвечу подробно: я здесь чтобы научиться у более опытных трейдеров, таких как названные мной люди. Я поставила вопрос, они откомментировали без флуда = Profit (в виде знаний пока). Цель пребывания достигнута.
        
        Я надеюсь я изложила свою точку зрения доступно для Вашего понимания.
        +2
        Ирина Яковлева
        22 августа 2011, 18:06
        Ульяна, извини, действительно перепутала, тут просто за последние два дня ополчение «девушек» и все то Маши, то Даши.Вот ты под одну гребенку и попала… бывает.
        И не обязательно меня было минусить :)
        Точка зрения в принципе у тебя понятна
        0
        Ульяна
        22 августа 2011, 18:09
        Black_mamba, извини :) будет больше рейтинга — отплюсую. Погорячилась.
        0
        Ирина Яковлева
        22 августа 2011, 18:11
        Ульяна, да нормально все :) бывает:)
        0
  - Ирина Яковлева
    22 августа 2011, 17:08
    Nika, Викуль +)
    Это правильно
    +1
  - ev`
    22 августа 2011, 21:41
    Nika, ++
    0
Виталий
22 августа 2011, 16:04
Волатильность снизилась и цена стреддла также снизилась. Покупка стреддла это по сути торговля волотильностью, а не базовым активом (фьючерсом в вашем случае).
Волотильность при росте фьючерса как правило снижается, от сюда и убыток.
0
- Ульяна
  22 августа 2011, 16:12
  Виталий, Спасибо! Я рассчитываю на то что волатильность до 15 сентября (и далее) будет высокая, то есть я все сделала правильно, но в случае если рынок будет «висеть соплей» я потеряю стрэддл (его стоимость).
  А у меня ПУТ и Колл по одному страйку, у меня все равно Стрэдл?
  0
  - paparazzi
    22 августа 2011, 16:17
    Ульяна, по одному страйку это стрэнгл
    0
    - Ульяна
      22 августа 2011, 16:32
      paparazzi, спасибо )
      0
  - Виталий
    22 августа 2011, 16:19
    Ульяна, Вы написали, что у вас разные страйки — значит стренг, я ошибся с названием.
    Если вы покупаете волатильность через стренг или стреддл, в любом случае вам необходимо рехеджировать позицию, иначе, если рынок будет колебаться вблизи ваших страйков, вы потеряете еще и на распаде временной стоимости.
    0
    - Ульяна
      22 августа 2011, 16:21
      Виталий, а как в этой ситуации рехеджировать? Вроде же в обе стороны открыта? Фьюч купить?
      0
      - Виталий
        22 августа 2011, 16:24
        Ульяна, я только сейчас увидел, что у вас позиция из 1 кола и 1 пута. Такую позицию никак рехеджировать не получится.
        0
        Ульяна
        22 августа 2011, 16:26
        Виталий, Вот-вот…
        А в целом рехеджировать это же: купил путов, купил фьюч, правильно?
        
        Остается ждать. И читать книжки :)
        0
        Виталий
        22 августа 2011, 16:29
        Ульяна, можно посмотреть лекции www.smart-lab.ru/blog/8408.php
        На мой взгляд очень подробно и понятно рассказывается об опционах. Но надо смотреть минимум 8 частей, части с 5 по 8 на сколько я знаю только для клиентов ит инвест, не видел их в открытом доступе.
        0
        Ульяна
        22 августа 2011, 16:33
        Виталий, ой спасибо!
        0
      - Евгений
        22 августа 2011, 16:26
        Ульяна, продаться в тех же страйках в следующем контракте например)
        0
        Ульяна
        22 августа 2011, 16:28
        Евгений (evus), вы имеете ввиду октябрьский фьюч? А там типа все плохо, две калеки в стакане как всегда…
        0
        Евгений
        22 августа 2011, 16:34
        Ульяна, нда) тогда можно продаться в соседних страйках и почти занейтралить волатильность, но тогда у позиции появится небольшая направленность, что противоречит изначальной идее с которой открывалась позиция. Так что действительно никак такое количество контрактов не захэджировать. С другой стороны в этом наверное и необходимости нет, поскольку закрыть с убытком такую позицию несложно, ликвидности должно хватить.
        0
Malik
22 августа 2011, 16:06
Ульяна — проверенный Адекватный боец )))фондового рынка.
+1
- Ульяна
  22 августа 2011, 16:17
  Malik El Djebena, ага, а ещё, тяжело раненный на падении, салага :)
  +1
Obe1one kenobe...
22 августа 2011, 16:08
Пацаны, я Марию Федорову пробил(как не могу сказать)- она девушка, так что можете расслабиться…
0
Dr-Loss
22 августа 2011, 16:08
Место женщины — у плиты!
-1
- AceVentura
  22 августа 2011, 16:12
  Dr-Loss — Киндер, кюхен, кирхен (ребенок, кухня, церковь)))
  -1
Евгений
22 августа 2011, 16:16
Да, обесценивается позиция именно из-за снижения волатильности.
Надеюсь размер позиции невелик и ее открытие носит исключительно тренировочный характер, поскольку стрэддлы и стрэнглы позиции весьма специфичные, их открытие, на мой взгляд, бывает оправданно пару-тройку раз в год, не больше.
0
- Ульяна
  22 августа 2011, 16:20
  Евгений (evus), спасибо за ответ по теме.
  
  Евгений, я рассчитывала что рынок будет «колбасить» но не знала в какую сторону. Решила застраховаться.
  Да, позиция маленькая (1 Call и 1 Put). С опционами объективно сложнее, на них налету не научишься.
  
  Я на этом падении еще и зашортила пут (еле вылезла живая) :)
  Пока не освою математику продавать ни-ни, а вот стратегии с покупкой пока думаю применять. Так как плюсы (+50% от вложений) уже на себе испытала.
  +1
  - Виталий
    22 августа 2011, 16:23
    Ульяна, откройте индекс на волатильность RTSVX и вы сразу поймете почему сейчас просадка по позиции.
    0
    - Ульяна
      22 августа 2011, 16:31
      Виталий, открыла RTSVX 9.11, часовик, она — подупала (не удержусь — дабл топ). Но вроде как не так сильно? (сейчас 39.8, была 40-45.
      0
      - Виталий
        22 августа 2011, 16:35
        Ульяна, лучше всё таки смотреть сам индекс RTSVX, т.к. фьюч пока очень плохо расторгован и не всегда правильно и своевременно отражает динамику волатильности.
        0
  - Евгений
    22 августа 2011, 16:30
    Ульяна, изучайте, понимание волатильности очень полезно любому спекулянту. Я бы даже назвал его ключевым на рынке понятием) Другого способа научиться ее понимать, кроме как небольшой суммой ее ощупать я не знаю, сам таким был)
    Успехов!
    0
    - Ульяна
      22 августа 2011, 16:33
      Евгений (evus), спасибо!
      0
- Виталий
  22 августа 2011, 16:22
  Евгений (evus), имхо сейчас самое время торговать волатильностью, движения очень сильные и неплохо предсказуемые. На спокойном рынке так не поторгуешь.
  0
  - Евгений
    22 августа 2011, 16:28
    Виталий, не согласный я) сейчас самое время волатильность продавать по моим представлениям о рынке)
    Стрэддлы или стрэнглы — на выход из большого треугольника, который рынок рисует перед какими-нибудь значимыми новостями или решениями.
    0
    - Виталий
      22 августа 2011, 16:33
      Евгений (evus), это ради бога :) я утром продал волу, пока всё удачно, в пятницу покупал, когда вниз полетели, тоже нормально вышло. Для меня график волы намного проще предсказывать. Шума почти нет. А в общем кому что больше нравится и лучше получается, то и надо торговать :)
      +2
      - Евгений
        22 августа 2011, 16:35
        Виталий, все так, коллега)
        0
      - Ульяна
        22 августа 2011, 16:35
        Виталий, продать волу и купить ее — это продать/купить опционы, или намутить всякие бабочки?
        0
        Евгений
        22 августа 2011, 16:37
        Ульяна, купить волатильность — открыть длинный стрэддл или стрэнгл, продать — открыть короткий) Ну это если на примере этих конструкций. У других позиций другие особенности)
        0
Виталий
22 августа 2011, 16:38
Покупка стреддла это и есть покупка волатильности. Бабочки я не торгую, поэтому сказать нечего.
0
Ульяна
22 августа 2011, 17:05
Спасибо, особенно Евгению (evus) и Виталию.
+1
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
22 августа 2011, 18:22
Ульяна, Вашу позу спасет только серьезный движняк вниз. Почему? Потому что у Вашего стрэнгла положительная огромная вега — и она будет превращаться в положительную вариационную маржу только в случае роста волатильности. Волатильность как правило растет при движении базового актива вниз. Также будет добавлять в копилку дельта, которая при движении вниз станет отрицательной. В случае роста или стояка — будут убытки, т.к. вега и тетта убьют всю прибыль от положительной дельты.
Если Вам не понятно что я тут написал (извините за прямоту) — пишите в личку скажу с чего начать.
А так "+" — за смелость :)
0
- Ульяна
  22 августа 2011, 18:32
  OM77, Cпасибо! Написала. Я не вру себе что я крутой опционщик :))
  
  А почему волатильность снижается если рынок растет (или только если плавно растет?)
  0
  - Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
    22 августа 2011, 18:36
    Ульяна, Это такая особенность инструмента — фьючерс на индекс РТС. И большинства других активов кстати. Однако есть и обратная ситуация, но не у нас — на Западе. Существует ряд компаний, при росте курсов акций которых, растет и подразумеваемая волатильность их опционов, а при падении — снижается. У нас таких активов нет, насколько мне известно.
    0
S.One
22 августа 2011, 19:16
девушка в пепле. нестандарт )
0
- Ульяна
  22 августа 2011, 20:59
  S.One, самый грамотный комментарий, ну эти ваши веги с дельтами :)))
  0