Протестируем торговую стратегию. Халява.

Начало.
Мы решили немного упростить жизнь всем трейдерам. Причем абсолютно безвозмездно. В России это называется халявой.
Мы готовы абсолютно бесплатно написать и протестировать любую вашу стратегию (кроме HFT) на исторических данных. Рынок может быть любой: Forts, NYSE, Forex, CME. Если сможете предоставить котировки биткоинов в текстовом формате — протестируем на них:). От вас потребуется четкое ТЗ. Например, такое: торгую “по Герчику” вход в сделку по тренду (описываете как понимаете тренд) в базе из N свечей, стоп за последнюю 15 минутку, на дневке — аптренд; хочу протестировать на портфеле акций из SP500.
Кому это нужно? Прежде всего вам. Многие пытаются системно торговать руками и корят себя за неследование системе, хотя даже не знают зарабатывает система или нет, есть ли у нее положительное мат. ожидание на длительном промежутке времени. От нас вы получаете код торговой стратегии и результаты бектеста. Желательно, чтобы стратегия была действительно интересной и обоснованной. Например, покупка после 5% падения вниз при закрытии 15 минутки зеленой. Стратегии состоящие только из индикаторов мы, конечно, тоже сможем протестировать…но нам бы не хотелось тратить время на заведомо нерабочие вещи. При большом потоке заявок мы оставляем за собой право выбирать наиболее интересные варианты.

Какая выгода от этого нам? Что скрывать, это желание пиара, конечно. Но мы хотим сделать все максимально полезно для всех. Вы присылаете нам стратегию, мы ее кодим, тестируем. Результаты и код выкладываем в открытый доступ на Смарт-лаб и на наш сайт для обсуждения. Вы делаете вывод для себя, приносите пользу обществу (в виде общедоступного кода).
Тестирование будет проводиться на лицензионном терминале Multicharts.Net, соответственно, готовые коды тоже будут в формате MC.
Прислать ТЗ можно личным сообщением на смарт-лабе или на почту info@shark-traders.com. При отправке ТЗ вы заведомо соглашаетесь с тем, что стратегия и ее код попадают в открытый доступ, никакая персональная информация опубликована не будет.
Результаты по присланным торговым стратегиям мы начнем публиковать с понедельника на смарт-лабе и на нашем сайте с тегом “shark traders тестирование”.
Ждем от вас торговых стратегий!!!

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/protestiruem-strategiyu-xalyava/

NYSE NASDAQ CME Московская биржа стратегия торговые алгоритмы

Shark Traders

Санкт-Петербург

1 460

с 27 марта 2013

13 Комментариев

silentbob
19 сентября 2013, 20:55
и правда халява

«протестирую вашу торговую систему, и если годная — заплачу вам 1000рублей + код + результаты бектестов»

при этом я гарантирую что не выложу ее в открытый доступ.

налетай
+1
Shved
19 сентября 2013, 21:12
ЛАДНО, халява налетай, протестирую 2 ваши любые стратегии на любом фрейме на любом инструменте абсолютно бесплатно и третью стратегию в подарок
0
Shved
19 сентября 2013, 21:12
и еще — за отдельную плату протестирую любую вашу стратегию на будущих данных, максимум на 2 года вперед
0
Eugene777
19 сентября 2013, 22:02
А можете протестировать следующую вещь: берем, например, 100000 твиттер аккаунтов, лингвистическим анализатором выявляем настроение и находим корреляцию с индексом S&P? Интересно, можно ли найти определенную корреляцию, нужны ли аккаунты трейдеров или просто людей по всему миру, или например, живущих только в США или даже Нью-Йорке, можно ли выявить в этой группе аккаунты с сильной корреляцией, обратной корреляцией или еще какие-либо интересные факты? У самого руки не дошли…
0
Николай Лазарев
19 сентября 2013, 22:04
Что? свои стратегии перестали работать? нужен приток свежих идей?
Это бывает, не грустите, рынок всё время меняется и сопротивляется любым стратегиям, как организм гриппу.
Но на халяву вылечится сложно, чужие стратегии (да и вообще подавляющее большинство стратегий) как правило просто мусор. Отыскать свежую идею крайне сложно. Не вы одни этим озадачены. Так что не обманывайте себя пустыми надеждами на чужую профитную стратежку, изобретайте своей головой.
0
Stanislao
19 сентября 2013, 22:50
ТЗ
Реверсивнуая стратегия на 15 минутках по всему спектру russel 2000.
Индикатор Parabolic SAR, на 15 минутках. Клоз бара больше индикатора — лонг, меньше — шорт. Позиция по каждому инструменту 1000 долларов. Если цена инструмента не позволяет вписаться в лимит с учетом лотности — инструмент игнорируем.
Успеха.
0
ch5oh
19 сентября 2013, 23:15
Выступлю со встречным предложением: за небольшое вознаграждение в 2.76 млн рублей разрешу любому желающему закодить мою ТС. Деньги вперед. Никаких Money Back. Только один будет осчастливлен этим правом. Время акции ограничено!

ПС Для юр. лица при оплате по безналу сумма составит 3.14 млн рублей.
+1
Антон Денисков (Fry)
20 сентября 2013, 04:05
Протестирую девушку. Халява!

Многие мучаются вопросом: так ли она хороша?
Многие пытаются определить это руками и корят себя за неловкость, хотя даже не знают, есть ли у нее положительное мат. ожидание на длительном промежутке времени.

От меня вы получаете точные рекомендации, как с ней обращаться и результаты бектеста на видеокассете.
+2
- q123
  20 сентября 2013, 10:45
  Fry, ахахахах))))
  +1
Алекс Майер
19 сентября 2016, 20:33
>> Тестирование будет проводиться на лицензионном терминале Multicharts.Net

Взять терминал можно здесь, если у кого-то отсутствует: http://getanyplatform.com
0