Американский портфель, позиции на сегодня, рекоммендации

Построил инвестиционную стратегию.

Акции, американских компаний. 35 штук из разных секторов.
Таймфрейм — Daily.
Рабочая идея — нахождение в тренде.
Реверсивная. То есть постоянно в позиции по инструменту.
Предварительно протестированая
Период тестирования 21.09.2010 — 18.09.2013,
Сумма депозита — 150 000,
Рабочий объем — 100 лотов.

График Эквити

Результаты

Текущее состояние портфеля

Ну вот, как раз к открытию рынка.
***
Рекоммендую для использования инвесторам с длинными деньгами.
Обновление каждый день.
Для пущей верности, в комментариях буду публиковать изменения. Особо торопиться некуда — дневки. Можно дублировать в торговые сигналы, можно добавить другие бумаги, да многое можно.

ЗЫ
Что интересно и достойно внимания!
Если на тесте убрать шорты (ведь мы то знаем, что рынок раньше пер и шорты могут быть убыточны), то получается вот что:

результаты

Портфель

Эквити

То есть, никаких принципиальных изменений.

NYSE робот

Stanislao

Москва

173

с 19 июля 2013

9 Комментариев

Stanislao
19 сентября 2013, 17:57
Чтобы стало понятно как образовался портфель, выложу ссылку на таблицу всех сделок.
пароль — smart

webfile.ru/6679769
0
ab_trader
19 сентября 2013, 20:28
А что было до 2010?
0
ab_trader
19 сентября 2013, 20:29
Как отбирались акции?
0
Stanislao
19 сентября 2013, 22:29
акции отбирались по ликвидности и величине активов компании, ну и еще пара критериев. Что касается того, что там было до 2010 года, то думаю, что были какие-то цены. Но сегодня рни меня не сильно волнуют.
0
- ab_trader
  19 сентября 2013, 23:03
  Stanislao, Жаль, что не волнуют. Было б интересно посмотреть, как ваша система пережила 2008 год. А последние 3 года можно было бы не сильно заморачиваться и просто купить SPY в сентябре 2010: рост примерно со 110 до 170 — return +54%.
  0
  - Stanislao
    20 сентября 2013, 00:55
    ab_trader, сам был бы рад увидеть 2008, но нет данных. В то же время, при возможности шорта, предполагаю, что наверное не очень дурно.
    Спай хорош при росте, там же нет шортов внутри, правда.
    0
    - ab_trader
      20 сентября 2013, 01:14
      Stanislao, Тогда удачи. Амеры рано или поздно обвалятся, тогда и посмотрим.
      0
Stanislao
20 сентября 2013, 16:14
На 20 сентября состав портфеля не изменился

0