Директор по информационным технологиям Московской Биржи Сергей Поляков об объединении торговых систем Биржи и колокейшн

Уехав более двадцати лет назад в Америку, нынешний управляющий директор по информационным технологиям, член правления Московской Биржи Сергей Поляков и не представлял, что ему придется вернуться обратно. О своей карьере, новых возможностях на Московской Бирже и ее технологическом развитии он рассказал в интервью Financial One.
 
—Расскажите о себе.
— По образованию я инженер в области математики и информатики, а свою карьеру начал в BellLabs, работая над операционной системой UNIX.В последствии я перешел в финансовую область, начав работать в первом в Америке ECN, Instinet. После этого работал в нескольких крупных банках и брокерах: Citibank, MorganStanley, NatWestSecurities, DeutscheBank, а также строил бизнес компании QuadriServ, биржи продуктов финансирования. Мои задачи варьировались от построения инфраструктуры до глобальных систем по акциям и деривативам, алгоритмическим и другим системам трейдинга. В целом функционал постоянно расширялся, и в итоге я оказался на Московской Бирже.


 
— Работали ли Вы до этого в России?
— Я уехал из России в 21 год, и начал карьеру уже за рубежом. В 2000 году я занял должность управляющего директора в DeutscheBank, и отвечал за разработку всей системы executionservices (система выполнения заказов, ordermanagement, executionmanagement). Вся разработка была сосредоточена в Москве, где я проводил очень много времени. В 2000 году я создал и в течение шести лет курировал центр разработки «Пушкин», который до сих пор функционирует при DeutscheBank. Когда я уходил из него, количество сотрудников достигло 250 человек. Сейчас центр разработки насчитывает почти 800 человек. Выпускники этого центра — известные на рынке специалисты, отвечающие за IT в крупнейших российских предприятиях, и в первую очередь на финансовом рынке.
 
— Почему Вы решили вернуться в Россию?
— Как я уже сказал, я много времени проводил в России, я родился здесь, и возвращаться было приятно и интересно. Технические вызовы и задачи, связанные с изменениями финансовой инфраструктуры в стране. постоянно заставляют быть готовым к испытаниям. Мне это нравится.
 
— Вы отвечаете за исполнение всей IT-стратегии Московской Биржи?
— На мне лежит ответственность за все аспекты работы IT Московской Биржи, начиная от разработки и совершения операций до инфраструктурных проектов. При этом, мое основное внимание сосредоточено на преобразовании IT-архитектуры, как в техническом, так и в организационном смысле.
 
— Насколько сложно объединять разные технологии двух бирж?
— Существует немного неправильное представление, что на биржах и вообще во время электронной торговли на рынках происходит только обработка ордеров. Биржа гораздо сложнее, чем просто сведение заявок на покупку и продажу. Это лишь одна из задач, для нее есть много хорошо проработанных и известных решений, код для этого есть даже в Интернете, и в этом нет ничего особенного.
Сейчас, у нас две разные платформы, на одной из них осуществляется торговля акциями и валютой, а на другой — деривативами. Однако слияние торговых ядер не является нашей целью. Основная задача — объединение и усовершенствование структуры риск-менеджмента и клиринга. Есть две причины, по которым мы фокусируемся на этих направлениях. Во-первых, кросс-рыночное и кросс-продуктовое маржирование, безусловно, может являться нашим сильным конкурентным преимуществом. Во-вторых, Московская Биржа одна из немногих бирж, проводящих полный пре-трейд-контроль риска входящих заявок. Подобная функция требует сложных технологических решений.
 
— В чем это заключается?
— Существенно упрощая схему, расскажу, как это работает. Перед тем, как входящий ордер попадет в книгу заявок, мы оцениваем потенциальные последствия его выполнения для общего портфеля позиций данного торгового счета. Если выполнение может привести к превышению обеспечения, мы отвергаем заявку. Большинство бирж не может провести такую проверку перед торговлей, потому как либо их связки с клирингом недостаточно быстродействующие. либо их нет вообще. Например, на рынке США, клиринговые палаты работают независимо от бирж, как, например, DTCC и Нью-Йоркская фондовая биржа.
В структуру нашей группы входит клиринговая инфраструктура, клиринговая палата. Сама биржа и клиринг связаны технологически, и это позволяет нам использовать подобную проактивную методику управления рисками.
 
—Только для рынка акций?
— Подобная схема может быть применена для всех классов активов.
 
—И как изменятся задержки
— Сейчас задержка составляет до 50 микросекунд, но с усложнением системы рисков она может возрасти. Именно поэтому мы разрабатываем новую схему, которая нам позволит сократить это значение. При этом мы делаем больше, чем другие площадки, так как проверяем фактическое состояние портфеля клиента и его гарантийное обеспечение. Я думаю, что мы можем сократить время на эту проверку до одной микросекунды, используя двухуровневую архитектуру проверки риска.
 
— Изменится ли работа торговых ядер биржи?
— В рамках инфраструктуры управления рисками и гарантийным обеспечением, у нас появится возможность использовать существующие торговые ядра. При этом мы сможем их «клонировать» по мере необходимости для повышения общей производительности программного комплекса. Изначально мы будем использовать те же торговые ядра, что работают сегодня, они более чем адекват… далее по ссылке ниже
fomag.ru/interviews/Direktor+po+informacionnym+tehnologiyam+Moskovskoi+Birji+Sergei+Polyakov/