18 сентября 2013, 16:05

Идут покупки опционов РТС. Рост волатильности

Сегодняшний день кто-то покупает опционы, причём как путы, так и коллы. Это при стоячем в боковике днём рынке. Выросла опционная волатильность, вырос индекс RTSVX внутри дня с значения в 21 п. до значения в 23,9 п. Рискну предположить, что возможно сильное движение сегодня-завтра, особенно при учёте надвигающегося заседания ФРС.

опционы волатильность RTSVX fRTS боковик

Сергей (serzinho)

Москва

1 829

с 10 ноября 2011

65 Комментариев

antonbell
18 сентября 2013, 16:08
присоединяюсь к замеченному). Путы 130 просто сглатываюстя…
+1
OBAMA
18 сентября 2013, 16:10
тоже заметил — вроде как 135 путы тарят… а вот какого страйка колы не понял
0
- Сергей (serzinho)
  18 сентября 2013, 16:12
  OBAMA, 150-е коллы тоже покупались на боковике…
  0
  - Сергей (serzinho)
    18 сентября 2013, 16:12
    в течение часа коллы 15-е выросли почти 200 пунктов без движа на фьюче ртс
    0
  - OBAMA
    18 сентября 2013, 16:16
    Сергей (serzinho), ясно. спасиб)
    0
ganjatrader(getstar)
18 сентября 2013, 16:11
В 140-ых путах самый большой движ идёт
0
Twilight_reg73
18 сентября 2013, 16:12
140 и 145 колы на повышенной воле распродают
0
Piligrim
18 сентября 2013, 16:13
впервые вижу такое)
0
- jk555
  18 сентября 2013, 16:14
  Piligrim, рост волатильности?
  0
  - Piligrim
    18 сентября 2013, 16:15
    Евгений (jk555), что при растущем фьючерсе ртс, росли путы
    0
    - jk555
      18 сентября 2013, 16:18
      Piligrim, ртс не растет с 12-00, а опционы пут растут. Страшно кому-то…
      0
      - ganjatrader(getstar)
        18 сентября 2013, 16:20
        Евгений (jk555), видимо кому-то уже дядя официант из ФРС позвонил-:)
        0
        jk555
        18 сентября 2013, 16:23
        ganjatrader(getstar), чего бояться, если есть официант свой в ФРС? :) скорее бояться те, у кого его нет там…
        0
      - Сергей (serzinho)
        18 сентября 2013, 16:23
        Евгений (jk555), да но вот сейчас небольшой соскок фРТС вниз, а коллы на месте… Ждут движа…
        
        такое может быть при наборе позы на самом фртс в боковике и хеджировании опицонами, но ОИ в фртс стоит на месте сейчас…
        0
        Сергей (serzinho)
        18 сентября 2013, 16:24
        вола меж тем продолжает расти
        0
        jk555
        18 сентября 2013, 16:25
        Сергей (serzinho), это все предположения… Если мне нужно набрать 10000 колов, то я не буду по цене прыгать при малейшем чихе фьючерса.
        0
        Сергей (serzinho)
        18 сентября 2013, 16:29
        Евгений (jk555), это понятно. Но учитывая, что опцион — инструмент менее ликвидный, чем сам базовый фьючерс, то лучше всего набирать позу в опицонах при боковике. Что сейчас в общем-то и происходит.
        0
    - Жук Скарабей
      18 сентября 2013, 17:58
      Piligrim,
      1. хедж
      2. ждут обвала
      0
Twilight_reg73
18 сентября 2013, 16:15
Да редкое явления на стоячем рынке.
Ждут движняка только не знают в какую сторону
Покупают стредл и стренгл
0
antonbell
18 сентября 2013, 16:25
помню перед Новым годом тоже закупал (перед обсждением сокращения расходов США), никакого распада не почувствовал, так делал это ранее этих скупщиков), еще Обама не выступил, а я уже был в плюсе (тоже без движухи).
0
- Сергей (serzinho)
  18 сентября 2013, 16:28
  antonbell, да под новый год сам стреддл небольшой покупал, распад серьёзный пошёл уже после 10-го января. Поэтому тэта не съела, а движ был, один новогодний гэп чего стоил на позитивном решении по госдолгу.
  0
  - antonbell
    18 сентября 2013, 16:29
    Сергей (serzinho), а я большую бабочку купил… ух дала она мне))
    0
antonbell
18 сентября 2013, 16:28
Это все Тимофей скупает). Он в том году в сентябре заработал на движухе вверх на решении ФРС. В этом он увлекся опционами.
0
ganjatrader(getstar)
18 сентября 2013, 16:29
Уже 25 тыс. позиций открыли с 14ч в 140-ых путах
0
RS-trade (Forward)
18 сентября 2013, 16:30
Классическое поведение волы перед выходом значимых данных. На америке в стоках такое часто наблюдаю. За неделю до выхода кварт. отчетов вола, в 7(8) из 10 случае растет, даже если акция не падает.

А вот после выхода данных, вола сложится на короткий промежуток, даже если начнется падение. Если же будет рост или стагнация вбок на текущих, то к концу неделе на 18-19 может упасть.

// вчера за час до клоуза торгов закрыл все проданные стрэнглы. Завтра буду восстанавливать если, неожиданно не примут решение сократить выкуп сильнее ожиданий. Тогда после локального спада волы, нужно просто тарить путы на фсё ))
+1
- Сергей (serzinho)
  18 сентября 2013, 16:32
  RS-trade, логика более чем понятна. Просто опционы у нас наверное не такой ликвидный инструмент, чтобы набирать позу, сбрасывать, опять набирать:)
  0
- Гусев Михаил(debtUM)
  18 сентября 2013, 21:49
  RS-trade, а 18-19 будет при каких условиях можете уточнить?
  ну к примеру если пока останемся в коридоре 140-145 в пт вечером может быть 18?
  что-то верится с трудом…
  0
Сергей (serzinho)
18 сентября 2013, 16:31
Вообще много на рынке интересного последнее время происходит. Вчерашний вынос на последней минуте в доллар-рубле, закрытие большого объёма ОИ в нефти, сегодняшний рост волы…
0
- RS-trade (Forward)
  18 сентября 2013, 16:39
  Сергей (serzinho), в РИ норм с ликвидностью на ближней серии (по крайней мере 3-5 т. контрактов в обе стороны можно энергично окучивать, это если в стакане. А если через дэски, так вообще не вопрос внутри бид/аск почти любой объем просунуть)
  0
DSV
18 сентября 2013, 16:39
остановите это
0
- jk555
  18 сентября 2013, 16:40
  DSV, зачем? :)
  0
  - Сергей (serzinho)
    18 сентября 2013, 16:41
    Евгений (jk555), вот и я тоже так думаю, что нет смысла. Кто-то будет иметь возможность продать опцы подороже, кто-то заработать на купленных стреддлах и пр.
    0
Сергей (serzinho)
18 сентября 2013, 16:40
Волатильность RTSVX сегодня с минимума в 21,17 выросла почти до 25.
0
Сергей (serzinho)
18 сентября 2013, 16:53
С начала тренда роста 5 сентября вменённая подразумеваемая волатильность выше исторической 60-дневной волатильности… это в прицнипе не самое удобное время для продавцов опционов.
0
JR
18 сентября 2013, 17:54
то есть ситуация внештатная, я так понимаю.
сегодня сам в половине третьего покупал колы и путы 145-е дельтанейтрально. на незадействованный остаток депо
подержу, думаю до завтра.
херакс, по позе через полтора часа +9%. а рынок стоит!!! скинул нахрен.
буду дальше познавать таинство опционов:)
0
- Сергей (serzinho)
  18 сентября 2013, 17:57
  jadniy, вы очень удачно заработали, молодец! поздравляю с профитом:) тем более интересно формировать покупку волатильности, когда риски временного распада невысоки, до экспирации ещё очень далеко.
  0
  - JR
    18 сентября 2013, 18:02
    Сергей (serzinho), да, я вот уже второй месяц пытаюсь их изучать, методом научного тыка.
    пока просадка :)
    но и подарки случаются.
    тут много постов про опцики стало встречаться. это радует :)
    0
    - Сергей (serzinho)
      18 сентября 2013, 18:10
      jadniy, ну когда трендов нет (покупать волатильность невыгодно, игры в самих фьючерсах немного), приходится торговать боковики (а вот эту игру торговать можно, пожалуй, исключительно опицонами), а их удобно торговать опционами, продажей. Рынок опционов популяризируется:)))
      0
BenjaminFranklin
18 сентября 2013, 18:08
по факту выхода новостей с заседания волатильность может упасть… чем захеджировать волатильность, у кого какие мысли?
0
- Сергей (serzinho)
  18 сентября 2013, 18:11
  BenjaminFranklin, ну есть фьючерс на индекс волатильности, который можно продать, но его ликвидность и риски работы на нём заставляют желать лучшего.
  0
  - BenjaminFranklin
    18 сентября 2013, 18:17
    Сергей (serzinho), уж лучше стрэдл продать… или дальние опционы
    0
    - Сергей (serzinho)
      18 сентября 2013, 18:34
      BenjaminFranklin, так праивльно, просто я думал вы хотите хеджировать купленный стреддл (купленную волатильность). Не понял вас просто. На дальних опционах надо тогда детально анализировать IV, гамму и тэту. Честно говоря я не очень хорошо умею это делать.
      0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    18 сентября 2013, 21:55
    Сергей (serzinho), там ваще нет ликвидности (
    0
Vesna
18 сентября 2013, 18:19
объёмы в 135 путах ноябрьских и декабрьских
0
- BenjaminFranklin
  18 сентября 2013, 18:22
  Vesna, да уж… к армагеддону готовятся…
  0
  - Сергей (serzinho)
    18 сентября 2013, 18:34
    BenjaminFranklin, да но почему покупали коллы сегодня активно… Хеджировать уж точно купленные путы не стали бы коллами, проще сам фьючерс купить…
    0
    - BenjaminFranklin
      18 сентября 2013, 18:36
      Сергей (serzinho), хз… вечером увидим :)
      0
Сергей (serzinho)
18 сентября 2013, 18:35
Меж тем рынок падает, а вола стоит на месте.
0
Brahman
18 сентября 2013, 19:11
смотрите на РИ открытый интерес упал на 9 процентов сегодня внутрия дня — это похоже к развороту вниз но точно узнаем позже
прикупил путов 135 немножко
0
- Сергей (serzinho)
  18 сентября 2013, 20:53
  Brahman, 9% ещё не сильный показатель. изменения больше 15% значительны, на мой взгляд, но это дело вкуса и взгляда. Разворот вряд ли, скорее фикс лонгов.
  0
HollyRoger
18 сентября 2013, 21:33
ждут резкого движения после фрс, причем в любую сторону.
+1
- Сергей (serzinho)
  18 сентября 2013, 22:07
  HollyRoger, так и есть. Вот и оправдали себя покупки опционов, вынос за 145 начался, дальше что — смотрим:)
  0