Задушить волатильность

День добрый!
Заранее прошу прощения за возможно столь глупый вопрос.

Есть ли какие нибудь способы занейтралить вегу?
Дело в том, что всю мою прибыль по дельте съедает вега. Очень часто приходится покупать когда волатильность на своих максимумах.

Первое, что пришло в голову — шортить фьюч на vx, но увидев его стакан что то расхотелось..

волатильность

v3Rtex

Уфа

419

с 12 апреля 2012

9 Комментариев

Spekyl
17 сентября 2013, 11:59
Покупать, когда волатильность на минимуме, потом раскачивать базовый актив — нет?
0
- v3Rtex
  17 сентября 2013, 12:34
  Spekyl, вся соль в нелинейности дельты у опционов, поэтому на базовом активе трюк не прокатит…
  0
Mr. Bean
17 сентября 2013, 12:02
занейтралив все риски ты останешься без прибыли
0
- v3Rtex
  17 сентября 2013, 12:29
  Mr. Bean, почему все? Хедж веги да и только. Тета гамма и дельта остаются.
  0
v3Rtex
17 сентября 2013, 12:32
Походу на нашем рынке такое не возможно из за отсутствия ликвидности. Способ боле-мене прижать вегу есть — купить ближних по времени опций и продать те, что подальше. Но тут даже ноябрьские не торгуются >:(
0
- Vkt
  17 сентября 2013, 12:58
  v3Rtex, вместо ноября можно продать декабрь, но проблему нейтрализации веги это решить лишь условно.
  0
  - v3Rtex
    17 сентября 2013, 13:11
    Vkt, из за разной волатильности на разных опционах?
    0
    - Vkt
      17 сентября 2013, 13:25
      v3Rtex, из-за того, что эти волатильности могут двигаться не всегда синхронно.
      0
  - v3Rtex
    17 сентября 2013, 13:15
    Vkt, а за декабрь спасибо :>
    0