Уважаемые трейдеры. Нужен ваш совет!!!

После мытарств по фондовому рынку я наконец-то пришел к системе… Написали мы (нашел я програмиста) робота в тслабе… И этот робот на тесте, на истории «говорит» 1200 годовых… НЕ ВЕРЮ!!!.. в пятницу 13-го первый раз запустили его на реале… дал 4,5% за день от торгуемой суммы… Вот теперь вопрос, уважаемые трейдеры: «Где тут подводные камушки или, так сказать где тут собака зарыта»?
P.S. буду очень признателен за совет! Троли не трольте!)))

алготрейдинг торговые роботы

Кемерово

847

с 15 января 2013

56 Комментариев

Ед В
15 сентября 2013, 20:29
день не показатель, даже месяц не показатель
+1
- 42
  15 сентября 2013, 20:44
  Franky M.D., вот я и спрашиваю: «кто виноват и что делать?»))))
  0
  - Роботорговец
    23 сентября 2013, 16:12
    Дмитрий, как дела на текущий момент?
    0
    - 42
      23 сентября 2013, 16:44
      Роботорговец, Пока практика говорит, что нельзя верить проверке на истории)) Ну а так пока получается маловато… 1-2% в среднем в день… еще не все подводные камни найдены. Тест пока парой контрактов на паре инструментов… а вот когда кол-во контрактов буде штук 30-50 тогда возможно будут минуса… ну в общем дело это не простое и еще многое нужно доделывать...)))
      0
- lama
  15 сентября 2013, 22:06
  Подводные камни в размере просадки, которая сотрет ваше депо.
  +1
Freespacer
15 сентября 2013, 20:37
Продавцы роботов всё коварнее и коварнее, ишь как завуалировал!
+8
- 42
  15 сентября 2013, 20:41
  Freespacer, Я НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ПРОДАЮ!!!
  0
  - Shved
    15 сентября 2013, 20:49
    Дмитрий, проверь его на пяти последних годах и поставь абсолютную комиссию 40 и еще напиши какая максималная просадка и количество сделок
    0
    - 42
      15 сентября 2013, 20:50
      Shved, Ок, завтра отпишусь!
      0
  - vvkg
    15 сентября 2013, 20:53
    Дмитрий, а тепереча главное ПОВЕРИТЬ в робота, Саро недавно написал про свою трансляцию, что не надо было выключать…
    поставьте себе ограничение равное в 1,5-2 раза от просадки и торгуйте себе на радость
    PS за какой период тестировался? волатильность в последний год совсем не такая, как например в 2009-2011…
    0
    - 42
      15 сентября 2013, 20:55
      vvkg, тест был за 2013.
      0
      - vvkg
        15 сентября 2013, 21:00
        Дмитрий, а сделок скока было? не помню где читал, что выборка должна быть никак не менее 100 сделок…
        0
        42
        15 сентября 2013, 21:03
        vvkg, завтра отскриню историю с цифрами и выложу тут.
        0
        Stanislav-A
        16 сентября 2013, 08:51
        vvkg, выборка должна быть 500 сделок при вероятности 0.5; 700 при вероятности 0.7, либо 6 месяцев тестирования. Сам так дрочу советников.
        0
TT
15 сентября 2013, 20:44
Собака зарыта в риск-менеджменте.
0
- 42
  15 сентября 2013, 20:48
  TT, это понятно… мне только одно в голову пришло:«проскальзывание»…
  0
  - TT
    15 сентября 2013, 21:06
    Дмитрий, А что проскальзывание? Ваша дневная доходность очевидно свидетельствует о завышенных рисках. Это означает, что как только ваши волшебно подобранные параметры системы прекратят свое действие, а сделают они это тем скорее, чем сильнее переоптимизирована система, все заработанное будет возвращено рынку очень быстро.
    0
    - 42
      15 сентября 2013, 21:09
      TT, все может быть… по ртс все вышло в ноль, а по газу было взято все пятничное движение… вот чувствую где-то подвох, а где не знаю…
      0
      - Yuri Chebotarev
        15 сентября 2013, 21:46
        Дмитрий, подвох в параметрах оптимизации. Стабильно торгующие системы не должны иметь параметры оптимизации, потому что параметры на прошлой истории, распиливают депозит на будущей истории.
        0
    - danaec
      15 сентября 2013, 21:59
      TT, это да
      0
Сергей Воронцов (sergey-110)
15 сентября 2013, 20:50
smart-lab.ru/blog/136848.php

этот учитывали при тестинге?
0
- 42
  15 сентября 2013, 20:52
  Сергей Воронцов (sergey-110), конечно нет! спасибо! Завтра этим и займемся!)))
  +1
Александр Шадрин
15 сентября 2013, 20:51
влияние твоих действий по этой системе в конечном счете всё разрушит, т.е. одно дело наблюдать и не работать по системе, другое дело начать работать — ты сам сломаешь всё…
0
- 42
  15 сентября 2013, 20:52
  Александр Шадрин, это как?
  0
  - Александр Шадрин
    15 сентября 2013, 21:06
    Дмитрий, «эффект бабочки» — Ваши действия будут менять всю систему, и что раньше в теории работало, на практике перестает работать, так как Вы используете этот алгоритм…
    
    ведь раньше Вы не работали по этой системе — и она давала прибыль без Вас, а теперь Вы совершаете сделки и оказываете влияние на все процессы…
    0
    - Александр Шадрин
      15 сентября 2013, 21:07
      Александр Шадрин, и чем больше капитал — тем сильнее влияние конечно…
      0
  - Long Poberi
    15 сентября 2013, 22:43
    Дмитрий, вы открыли позицию в реале и против вас погнал цену другой робот, например. а на истории мы видим как «обували» кого-то другого (других) и получился некий график, под который мы создали свой алгоритм.
    0
- vvkg
  15 сентября 2013, 20:55
  Александр Шадрин, кстати именно так у меня и получилось — стал иногда САМОвольно, вернее СЛАБОвольно выключать ботов и тем самым мешал им зарабатывать…
  0
  - Александр Шадрин
    15 сентября 2013, 21:04
    vvkg, и это тоже
    0
cutlоsses
15 сентября 2013, 20:56
Да все элементарно: «эффект хрустального шара». :)
0
Виталий
15 сентября 2013, 21:06
полгода сидел в т-лабе, всё что удавалось собрать работало либо под боковик или под тренд, а когда тренд менялся то начинала сливать.
+1
SHCHUTUSHCHA
15 сентября 2013, 21:33
1200% годовых нормальный результат у меня самого примерно такой же, правда и системы у меня нет никакой
0
- danaec
  15 сентября 2013, 22:01
  SHCHUTUSHCHA, Вы такими темпами все деньги с рынка соберете!:)
  +1
  - SHCHUTUSHCHA
    15 сентября 2013, 23:09
    danaec, я торгую год с небольшим, как упрусь в потолок ликвидности пойду на другие рынки
    0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
15 сентября 2013, 23:02
Год конечно хорошо. 1200 еще лучше.
Но
стоит ппрокрутить тест за последние 4-5 лет. (лучше с 2008 и без 2008 года)
немешало бы прикрутить комисс

ну а дальше стоит посмотреть какие результаты будут по
макс просадке
профит фактор
фактор восст
соотношения профит/лосс по сделкам
+1
GHJK
15 сентября 2013, 23:23
закладывайте хату и берите кредит. У вас грааль
0
laverintos
16 сентября 2013, 00:02
Нужны:
1) Тест на обширной истории, с разными уровнями волатильности.
2) Риск-менеджмент.
3) Понимание, что должно измениться в рынке, чтобы работать он перестал.
0
Андрей Егоров
16 сентября 2013, 00:09
" НЕ ВЕРЮ!!! " — не используй на реале
0
pattern
16 сентября 2013, 08:08
" 1200 годовых… Где тут подводные камушки"

ответ: «И это пройдет» )))
+2
- 42
  16 сентября 2013, 08:10
  pattern, ))))))))))
  0
Stanislav-A
16 сентября 2013, 08:55
протестируйте раз 10 в 2013, и раз по 20 в 9, 10, 11, 12 годах на разных временных (не таймфреймах) периодах с различной длительностью (в днях). Далее, вы же будете все время наращивать депо, снимать то тоже треба на корм.
0
PrAct
16 сентября 2013, 10:48
Дмитрий, я бы порекомендовал протестировать ещё на паре лет как минимум и на нескольких активах, чтобы вывести максимально высоких порог риска. Безусловно, комиссии, клиринг, смены контрактов — снизят эффективность. И это нормально, надо быть к этому готовым
0
crown
16 сентября 2013, 11:00
ты забываешь, что начав торговать в реале ты как минимум своей заявкой нарушишь всю ту идиллию в стакане, что тебе на демо показал твой робад
у меня тоже робот есть, и не один.
и на таймах за год назад по лукойлу показывает до 100% годовых
но как тока начал торговать им в реале, на проскальзывании бывает такооой лось ))
а ты попробуй в рынок скинь 200 контрактов ризы в моменте на стате…
тото.
если гонять однин контракт — еще могу поверить, что в мес даст и 200%. но все что больше 10 контрактов — это уже залет, солдат
так и торгую сам руками в итоге.
робота обгоняю своего же на истории
0
q-trader
16 сентября 2013, 11:04
тест без учета комиссий — это вообще не тест. с учетом короткого обучающего периода и отсутствия out of sample, скорее всего, это типичная переподгонка. действительно, странно, что не 10000%
0
Роботорговец
16 сентября 2013, 11:38
Да интересно. хотелось бы видеть ваши результаты через день, неделю, месяц. ждем, пишите ))
0
- 42
  16 сентября 2013, 11:54
  Роботорговец, как бы я их сам хотел видеть… положительными)))
  0
  - Роботорговец
    17 сентября 2013, 09:50
    Дмитрий, как результат за понельник?
    0
    - 42
      17 сентября 2013, 10:23
      Роботорговец, В понедельник не торговал, мозги роботу подправляли))) Включил вчера на вечерке. Сегодня ждем результаты. Пока главная проблема проскальзывание на входе в сделку и на выходе, параметры разные… вот с ней и боремся)) Ну и по ликвидности пока не понятно, на каких инструментах сколько будут контрактов «комфортно» торговаться. Будем тестить на «деньгах» примерно месяц, по любому на статичной истории не увидишь возможных косяков.
      0
Скальпёр
16 сентября 2013, 12:03
Большие риски значит, значи будут большие просадки, значит есть риск слива депо.
0
sidyuk 63
16 сентября 2013, 12:56
Убавить риск в 8..10 раз, дать мтс работать самостоятельно хотябы пару месяцев, не лезть. А в это время заниматься следующим роботом.
0