Какая-то депрессия у вас тут

В эти выходные особенно… После встречи абстиненция, вероятно.

Хочу раз и навсегда разрушить вашу легенду про невозможность заработать на рынке. Будем объективны — если предположить, что рынок — это игра с нулевой суммой, иметь бесконечный депозит, заходить в рынок абсолютно случайнм образом, и выходить из него абсолютно случайным образом бесконечное количество раз — то матожидание вашей системы будет равно нулю минус комиссии и проскальзывания. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.

Теперь решим, случайно ли движутся котировке на бирже. Ведь если они движутся абсолютно случайно — заработать не выйдет. Поскольку все надо измерять, то для этого существует ряд математических моделей, например тесты, которые применяются американскими криптографами для проверки геераторов случайных чисел. Или просто нарисуйте график приращений цен и сравите его с гауссовым распределением. Так цены движутся случайно или нет? Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.

Теперь вам нужно преимущество. Одно. Совсем маленькое, но которое качнет вероятность в вашу сторону. Например у рулетки преимущество против вас 1/37. Это всего 2,7% вероятности. Чтобы было понятнее, при торговле на бирже при тейкпрофите равном стопу, при точно таких условиях вы 19 раз закроетесь в плюс, 18 раз в минус. Но при этом вы не можете за полтинник в месяц оформить платную подписку на датафид, а казино платит дилерам, аренду, рекламу, разносит бутерброды и бесплатное бухло, и при этом шикарно себя чувствует. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.

Так значит вы не можете сообразить, как так сделать, чтобы сливать только в 18 случаях из 37? На рынке существуютгораздо более сильные ассиметрии… Да и простой отбой/пробой от уровней или объемных уровней заносит на рынок неэффективность значительно большую, чем 3%. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.

Так почему же тогда сливают 95%? И сколько зарабатывают 5%?

вероятности

bazartoday

Spekyl

Варна

133

8 793

с 21 апреля 2011

78 Комментариев

eee
15 сентября 2013, 16:11
сам ты дефективный
+9
SPAYS
15 сентября 2013, 16:16
(Так почему же тогда сливают 95%? И сколько зарабатывают 5%?)

Потому что у них дефект мозга, и им на рынке не место.
+4
- Spekyl
  15 сентября 2013, 16:18
  SPAYS, так 95% населения не дефективны, я надеюсь… Или таких особо одаренных на биржу магнитом тянет?
  0
  - SPAYS
    15 сентября 2013, 16:25
    Spekyl, сам думай, если у них всего 5% поиметь прибыль
    и они при этом лезут )))
    0
Тимофей Мартынов
15 сентября 2013, 16:27
плюсанул
0
NelEvg
15 сентября 2013, 16:33
Потому что человек не машина, он совершает одни и те же ошибки.
0
ABL
15 сентября 2013, 16:41
Рассмешил на выходные. Ставлю << + >>!
Всё верно. Подбрасывая монетку, и то можно торговать в плюс.
0
alecsiss
15 сентября 2013, 16:58
Ну если с похмелья, оно понятно… Только не надо обижать людей и их мозги. Как в бизнесе, так и на бирже зарабатывают не самые умные, а самые приспособившиеся. Возьмите начало роста на нашем фырике, три с лишним % роста по мамбе и ртс. Игрался инсайд мирного плана по Сирии, возможно это и начало олимпийского ралли одновременно. Кто понял быстро перевернулся или в лонги стал. Не надо слушать заумные теории. Путь рядового трейдера к успеху, путь шакапа-куда пошел лев, там и мясо.
+2
GHJK
15 сентября 2013, 17:02
+++
0
Nickolas
15 сентября 2013, 17:32
У меня другая статистика=)
На рынке только 5% понимают что делают, другие 10% вычисляют что делают первые 5% и повторяют за ними, остальные 85% играют в теорию вероятности 50/50.
0
Mr. Bean
15 сентября 2013, 17:36
2,7% это матожидание выигрыша казино, а не вероятность
+1
- Spekyl
  15 сентября 2013, 17:39
  Mr. Bean, ну да…
  0
- Acertado
  15 сентября 2013, 17:41
  Mr. Bean,
  
  0.4865 — вероятность выйгрыша клиента.
  0.5135 -вероятность выйгрыша казино.
  
  в каждой ставке…
  0
  - Mr. Bean
    15 сентября 2013, 17:46
    Acertado, чесн говоря не понял… если ты один за столом и поставил на одно число, то вер-ть выигрыша казино 36/37=97,3% а твоя как раз 2,7%
    0
    - Acertado
      15 сентября 2013, 18:27
      Mr. Bean,
      Не важно сколько человек за столом.(речь о рулетке)
      Вероятность, что Выпадет красное=0.4865 и черное тоже=0.4865.
      0
      - Mr. Bean
        15 сентября 2013, 19:26
        Acertado, если речь про цвета, то да
        0
        Acertado
        15 сентября 2013, 19:51
        Mr. Bean, И про цвета, и про чет-нечет, и про цифры.
        0
    - Acertado
      15 сентября 2013, 18:31
      Mr. Bean, Что касается чисел, вероятность 1/37, а выйгрыш в случае угадывания, умножается на 36. Так что все правильно.
      Эта тема уже вся изучена вдоль и поперек)))).
      0
      - Mr. Bean
        15 сентября 2013, 19:26
        Acertado, тогда уж на 35;)
        0
        Acertado
        15 сентября 2013, 19:56
        Mr. Bean, Да 35, в европейской рулетке…
        0
        Mr. Bean
        15 сентября 2013, 20:39
        Acertado, да в любой)))
        0
        Acertado
        15 сентября 2013, 20:42
        Mr. Bean, Есть еще американская рулетка(там два зеро), прибыль организаторов = 5.3%.
        0
        Mr. Bean
        15 сентября 2013, 21:00
        Acertado, ну и что, всё равно выигрыш на 35 умножается, прибыль 5.3 а секторов то 38.
        0
        Acertado
        15 сентября 2013, 21:13
        Mr. Bean, Прибыль умножается, угадывать будете уже реже.
        ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%EB%E5%F2%EA%E0
        0
option_trader
15 сентября 2013, 17:43
вот сдались тебе эти 95%… не обращай на них внимания. Главное, что у тебя нет «дефекта мозга» и ты входишь в оставшиеся 5%. Мы рады за тебя.
0
Жук Скарабей
15 сентября 2013, 18:31
Так почему же тогда сливают 95%? И сколько зарабатывают 5%?
========
У них дефект мозга и они с вами не согласны)
0
- Acertado
  15 сентября 2013, 18:35
  Жук Скарабей,
  
  Я думаю, чтобы цена вернулась, надо ждать(за что ратует Коровин), но ждать страшно(так как убыток может сильно вырасти) и непонятно сколько, поэтому люди фиксируют убыток(не важно со стопом или вручную).
  0
  - Жук Скарабей
    15 сентября 2013, 18:43
    Acertado, между прочи цена может годами не возращаться. Весь вопрос какой ТФ вы используете
    0
    - Acertado
      15 сентября 2013, 18:58
      Жук Скарабей, Может, не спорю.
      0
  - Фибофан
    15 сентября 2013, 20:04
    Acertado, да не надо ждать, цена ушла, стоп снесла перевенулись!!!
    0
Чеширский кот
15 сентября 2013, 19:01
А-а-а… мосх вскипел… Вы ведь так и не объяснили КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ, а только лишь потдержали надежду на то что это возможно. :)

И ещё момент: что такое игра с нулевой суммой?
0
- Mr. Bean
  15 сентября 2013, 19:13
  ladomirov, когда выигрыш одного игрока=проигрыш друго
  0
  - Чеширский кот
    15 сентября 2013, 20:19
    Mr. Bean, соотношение стопа к профиту как выражение 1:5 повышает вероятность положительного мат ожидания при подобных правилах?
    
    И кстати, чем будет отличаться выражение «нулевая сумма» от её эквивалента суммы бесконечной?
    
    Просто получается, что используя формулу «выйгрыш кого-то»=«пройгрышу кого-то» мы выставляем определённые рамки на некие количества сумм возможных. То есть пытаемся оценить вероятности с позиции своего разумения, а это знание всегда ограниченно точкой нашего собственного восприятия событий…
    
    Мы говорим что рынок совокупность не прогнозируемая и тут же предлагаем для него какие-то рамки:)
    0
    - Mr. Bean
      15 сентября 2013, 20:57
      ladomirov,
      1. матожидание ещё и от вероятности зависит, так что скорее понизит наоборот, хотя всякие герчики пропагандируют большие соотношения.
      2. видимо имеется ввиду «ненулевая сумма», в таком случае проигрыш не равен выигрышу. какая игра рынок это вопрос спорный, деньги на него то приходят то уходят так что скорее второе.
      3. вероятность и рынок это вообще научная тема. если речь о точных вероятностях то пока, на сколько мне известно, точно вероятность можно посчитать на модельном рынке, т.е. с кучей допущений. ну а если просто оценить типа больше\меньше то да, мы основываемся на опыте.
      0
      - Чеширский кот
        15 сентября 2013, 23:57
        Mr. Bean, получается процесс наработки опыта человеком (скорость его персонального восприятия и расположенности внимания относительно объекта/рынка) позволяет на равном отрезке времени получить более устойчивый профитный результат? Выживает тот кто быстрее учится?
        0
        Mr. Bean
        16 сентября 2013, 00:21
        ladomirov, на равном отрезке времени и при равном объёме ресурса, да, скорость обучения является решающим фактором. именно поэтому я считаю, что начинать надо если не со скальпинга, то хотя бы с активного интрадея. хотя некоторые говорят, что это кормёжка брокера комиссией и нужно начинать со среднесрока. но это абсурд, всё равно что разучивать одну ноту в месяц. быстро вы научитесь играть на фортепиано? или запоминать одно новое слово в неделю. быстро вы выучите новый язык? то же самое и с рынком. а комиссия она потом окупится прибылью, если выживешь конечно. но ещё важно грамотно распределить ресурс (капитал) во времени, трейдинг это всё же марафон, а не спринт.
        0
        Чеширский кот
        16 сентября 2013, 08:50
        Mr. Bean, реинвестирование, хеджирование и распределение ресурсов как отдельные, самостоятельные процессы пока не очень интересны. Как раз в силу познания активного интрадея. Комиссии тоже, как удалось понять к этому моменту, начинают играть существенное значение после того как исчезают плечи и появляется большое количество контрактов (поправьте если ошибаюсь). Но опять же… Терзает вопрос: если всех так беспокоят комиссии которые могут существенно просадить депозит, то почему никто не вспоминает о тех профитах которые рисуются на счету во время прибыльных трейдов. Точно так же один из рыночных математиков пытался убедить меня недавно, что именно плечи убивают счета, а не отсутствие у человека разумного и взвешенного стремления принимать на себя определённые риски.
        
        Хорошее сравнение с игрой на фортепиано:) Аналогии воспринимаются чуть более полно, чем сухие и прямые рыночные аксиомы, по этому опыт игры на музыкальном инструмента пришёлся очень кстати.
        0
        Mr. Bean
        16 сентября 2013, 11:41
        ladomirov, про плечи это правильно, вот Каленквоич про это понятно рассказывает www.youtube.com/watch?v=4IVx83T4wsE
        0
Фибофан
15 сентября 2013, 20:03
Читаешь вас и думаешь, а тут ли я вообще нахожусь каждый день, может сменить ресурс :))) Ну вы блин даете!!! Жадины не уравновешенные :)))
0
cutlоsses
15 сентября 2013, 20:32
Если иметь бесконечный депозит, то можно просто усредняться пока контрагенты не обанкротятся. Никакой нулевой суммы. :)
0
Сергей
15 сентября 2013, 20:33
«Да и простой отбой/пробой от уровней или объемных уровней заносит на рынок неэффективность значительно большую, чем 3%. Согласны?»

не совсем.
0
Oksana
15 сентября 2013, 21:48
Я давно уже это поняла. Если входить случайным образом, а прибыль и убыток фиксировать равные, например 1000 пунктов, то на длительном интервале прирост к депо будет нулевой (плюс минус пару процентов). Нулевой профит- это вовсе не слив, так почему сливает большинство? Ответ прост- прибыль фиксируют, а стопов нет. Пересиживают убыток- прибыль намного меньше убытка- вот и вся арифметика.
+2
- ABL
  15 сентября 2013, 23:10
  Oksana, точно! Так и есть. Даже понимая это, продолжают и дальше торговать в таком же стиле.
  0
laverintos
15 сентября 2013, 22:36
А кто-нибудь расскажет, откуда цифры в 95% зарабатывающих и 5% сливающих?
Брокеры?
0
- ABL
  15 сентября 2013, 23:04
  laverintos, Кто-то придумал байку про 5%. Ведь тогда у каждого появится мечта и затеплится надежда, что вот он тот самый, кто непременно попадёт в эти5 %.
  На длительном интервале времени сливаются скорее не 95, а 99,999999......%,
  0
  - laverintos
    16 сентября 2013, 00:19
    ABL, по закону сохранения энергии вы ошибаетесь. Не может убыть в одном месте и не прибыть в другом.
    0
- Алексей (rwsmart)
  16 сентября 2013, 00:16
  laverintos, lurkmore.to/95%25_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
  +1
  - laverintos
    16 сентября 2013, 00:21
    Алексей (rwsmart), процент в населении и в каком то узком кругу людей будет разительно отличаться, по простой причине, что люди не собираются в группы из противоречий.
    0
    - Алексей (rwsmart)
      16 сентября 2013, 00:47
      laverintos, да никто не спорит.
      0
  - ABL
    16 сентября 2013, 00:38
    Алексей (rwsmart), Забавное чтиво! ...)))
    0
    - Алексей (rwsmart)
      16 сентября 2013, 00:48
      ABL, ессно, нужно все-таки воспринимать эту информацию с легкой долей здорового цинизма. но тем не менее…
      +1
      - ABL
        16 сентября 2013, 01:02
        Алексей (rwsmart), Держи плюс в профиль. Кстати, как роботы твои поживают?
        0
        Алексей (rwsmart)
        16 сентября 2013, 01:07
        ABL, сдохли )) торгую руками. пока сносно )
        0
        ABL
        16 сентября 2013, 01:20
        Алексей (rwsmart), Глядя на эквити подумал, роботы херачат. Вижу, теперь без существенных просадок, не как год назад. Каков макс. лось на день?
        0
        Алексей (rwsmart)
        16 сентября 2013, 09:41
        ABL, у меня лимит в целом на позу не более 10% в день. но вроде умещаюсь и ухожу в плюс в итоге.
        +1
        ABL
        16 сентября 2013, 10:53
        Алексей (rwsmart), Рад за тебя, что получается. Но 10 кажется много, если достанут конечно. У меня 2% на лося в день. Пока так.
        0
Чеширский кот
16 сентября 2013, 08:59
После небольшого диспута, можно дать ответ автору топика. По большому счёту точность цифры «95» не важна совершенно. Это может быть и 63 и 78 и любое другое логично попадающее под вашу теорему число. На мой взгляд деньги на рынок заносят те, кто не желает учиться. Или совершенствоваться. Или признавать свои ошибки. Поскольку те пять, кто дерюжку с рынка выносит, однажды (как и все остальные) были поставленные перед фактом осознания своих не самых лучших сторон. И что самое важное согласились принять этот факт к рассмотрению, а все остальные его тупо игнорировали.
0
Андрей Коган
16 сентября 2013, 13:50
Почему между словами «на рынке» и «не место» два пробела?
Непорядок.
0