Структура рынка

Мне тут поступило в личку достаточно много предложений об ученичестве (после недавнего, эмоционального поста)) ) радует что есть еще в инете, а скорее на Смартлабе, немало нормальных, адекватных ребят с которыми можно поработать (помогаю я бесплатно), однако объяснять каждому какие то однотипные вещи не представляется возможным, поэтому я решил писать посты тут, чтобы не повторяться, а обсудить непонятные моменты и практическое применение можно уже в личке.

Итак на рынке мы имеем таких участников:

1. Реальные покупатели — это крупные участники рынка первоочередной целью которых является хеджирование своих рисков, например от изменений курсов валют, цен на товар, инфляции и т.д., реальный обмен валют ЦБ и т.п.- именно эти участники и делают рынок реалистичным, а не чисто игровой площадкой для спекулянтов

2. Киты — крупные инвесторы, целью которых является извлечение спекулятивной прибыли от разницы курсов во времени. Поскольку у них очень большие объемы, а паразитов желающих приклеиться к ним предостаточно (частично с этой задачей успешно справляются внебиржевые площадки), то для успеха им необходимы глобальные тренды — которые возможны лишь при наличии фундаментальных данных говорящих (совместно) о том, что уровень справедливой стоимости актива находится очень далеко от текущего уровня.
Когда этих данных недостаточно, обожают создавать пузыри))

3. Акулы- их цель извлечение краткосрочной прибыли на диапазонном рынке, так как сил у них хватает лишь для относительно несильных движений цены. Киты их легко обламывают при попытках заплыва дальше чем нужно))
Эти участники паразитируют в относительно спокойное время на физиках, охотясь за скоплениями их стопов, устраивают разнообразные ловушки симулируя на графике «уровни», «паттерны» и т.д.
В период больших трендов они непрочь прокатиться на китах, являясь основой так называемой «биржевой толпы» — киты тоже не дураки и создавая ажиотаж который заносит цену дальше разумных пределов, потом (в конце тренда) отыгрываются на них фикся профит по лучшим ценам ))


4. HFT — мелкие акулы практикующие краткосрочный арбитраж, новости, фронтранинг и т.д

5. физики — эт мы, те кто не видит: стопов в стакане, действий конкретных юриков, сделок на внебиржевых площадках и многого другого, что видят хищники покрупнее))
единственная возможность заработать сесть на хвост более крупной рыбине

Все участники рынка конкурируют как с другими категориями, так и друг с другом внутри одной группы, изредка объединяясь против общего врага ))