13 сентября 2013, 12:35

Роллирование опционного портфеля №3

По теме: «Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

http://smart-lab.ru/blog/139549.php

Всем привет! Сегодня, прямо сейчас ликвидирую составляющую «Страховка», она сделала своё дело! Портфель полностью выше «0». Любоё движение принесёт очень хорошую прибыль!

Ссылка на портфель по состоянию на Пятница 13: www.option.ru/analysis/option?shportf=9cea42adedcc24c62e5c8be580d013a3#position

Основной портфель: ГО +- 60000 руб. Прибыль на данный момент: 100000 руб.!

Опционы РТС

Дмитрий Краснов

Псков

107

2 371

с 23 февраля 2013

9 Комментариев

Monax Monax
13 сентября 2013, 14:18
Поздравляю!
0
- Дмитрий Краснов
  13 сентября 2013, 14:23
  Monax, Спасибо, да, вроде получилось!
  0
  - Monax Monax
    13 сентября 2013, 15:22
    Победитель, попробуйте продать в 1 портфеле побольше опциков
    0
  - Monax Monax
    13 сентября 2013, 15:23
    Победитель, попробуйте продать в 1 портфеле побольше опциков.
    и вопрос, на понижение такая же тактика
    0
    - Дмитрий Краснов
      13 сентября 2013, 17:10
      Monax, я продал там немного центра только-лишь, что бы этот портфель был повыше, что-то буду делать пунктов так — через 3000. Тактика теперь очень простая: а) портфели уже в безубытке, т.е. можно вообще ничего не делать. б) буду забирать прибыль путём пассивного роллирования, от продаж каких-нибудь опционов после движения.
      0
Filinzon
13 сентября 2013, 15:00
Производился ли дельта-хедж на составляющих портфель1 и уровни? Или оно само так вышло))). Спасибо.
0
- Дмитрий Краснов
  13 сентября 2013, 15:12
  Filinzon, Нет, я не понимаю смысла в этом, это лишнее действие до определённого момента. Только фьючерсом ровнял дельту в «страховке». «Страховка» делала компенсацию капая теттой, поэтому даже при полном флэте — я спокойно возьму профит!
  0
Filinzon
13 сентября 2013, 15:30
Если не против, еще пара вопросов. Какая часть депо была задействована для построения первоначальной позиции?
И, из каких соображений первоначальная позиция — лонговая?(дельта первоначальной позиции около 20).
0
- Дмитрий Краснов
  13 сентября 2013, 17:29
  Filinzon, депо задействую не более 50%, т.к. «страховка» и дальнейшее её управление берёт много ГО. Первоначальная позиция построена с небольшим лонговым перевесом, но «Страховка» построена с шортовым наклоном. В целом это нейтрально на 2 — 3 тысячи пунктов для принятия решения — оставить так или что-то сделать. Я повторю, я не подставляю формулы для понятия работы опционов, просто зная их работу строю свой портфель.
  0