Физлица акции не покупают.

Сделал такой вот график, который показывает процентное соотношение сделок лонг и шорт на акциях в секторе «Основной рынок». Данные приведены помесячно, начиная с января 2005. График учитывает только сделки физ лиц.
Если кому интересно, могу выложить такие же графики по остальным инструментам, но не уверен, что имеет смысл, т.к. у физлиц 90% всех сдлеок на бирже — с акциями.
Есть еще аналогичные данные по сделкам нерезидентов. Могу выложить.

Физлица акции не покупают.

Остальные данные: Физлица акции не покупают.

На самом деле смотреть стоит только на первый график. У графика «Итого» с графиком «Акции» корреляция 0.96.

Добавляю те же данные по нерезидентам, тут уже менее интересно.

акции

relentless trader

302

с 25 мая 2012

27 Комментариев

Александр Шадрин
10 сентября 2013, 16:09
источник данных?
0
- relentless trader
  10 сентября 2013, 16:13
  Александр Шадрин, отчеты московской биржи.
  0
  - Александр Шадрин
    10 сентября 2013, 16:20
    relentless trader, я до конца не понял — соотношение сделок лонг и шорт на акциях — и что это означает? состояние в моменте — не с нарастающим итогом???
    
    прошу подробнее объяснить эти цифры???
    0
    - relentless trader
      10 сентября 2013, 16:25
      Александр Шадрин, биржа вот тут rts.micex.ru/s129 под 17 пунктов ежемесячно публикует отчеты о торгах. там есть общий стоимостной объем сделок, совершенных физ. лицами, который разделе на «Покупка» и «Продажа». из этих цифр и считал. значения за каждый месяц отдельно, от предыдущих показателей не зависят.
      0
      - Александр Шадрин
        10 сентября 2013, 16:42
        relentless trader, понял — спасибо, так это не шорт и лонг тогда, ведь продажа может быть и существующих акций, т.е. закрытие лонгов.
        
        Из этих цифр — можно найти чистые покупки/продажи физ. лиц а вот с нерезидентами сложнее — сюда включены данные по РЕПО, как я вижу, так как объемы ПРОДАЖА в разы больше Аукционного режима…
        
        По сути бесполезные данные…
        
        Физиков можно как индикатор исследовать еще…
        
        Но только, судя по этим физики в основном продавали с 2005 года… Что-то я не правильно понимаю???
        0
        relentless trader
        10 сентября 2013, 16:48
        Александр Шадрин, я сомневаюсь, что физлица в РЕПО берут. и я не знаю где вы увидели что продажа больше всего аукционного режима. за июнь данные:
        Продажа 256 577
        Аукционный режим 7 393 540
        0
        Александр Шадрин
        10 сентября 2013, 17:09
        relentless trader, физ лица — не берут, я и пишу, что по ним еще что-то можно понять, но вопрос почему с 2005 года физики — в основном только продают??? Или это акции из приватизации, которые выводят на ММВБ и продают?
        
        по нерезам я имел ввиду, что Продажи больше аукционного режима
        
        пример июнь
        2 080 500,77 млн. руб. против 601 905,78 млн. руб.
        Т.е. это с РЕПО тогда…
        
        7 393 540 — это количество сделок (штук)
        0
        relentless trader
        10 сентября 2013, 18:08
        Александр Шадрин, а… ну по нерезам да, репо там никак нельзя извлечь. а 7 393 540 — это продажи физиков. я это имел в виду, думал про них речь.
        0
        Александр Шадрин
        10 сентября 2013, 20:14
        relentless trader, это кол-во сделок, а не сумма
        0
        relentless trader
        10 сентября 2013, 22:38
        Александр Шадрин, это сумма, а не количество сделок. количество сделок не может измеряться в миллионах рублей. а продаж больше, потому что все шортят больше
        0
        Александр Шадрин
        10 сентября 2013, 20:15
        relentless trader, а почему продажи физ лиц почти всегда больше покупок?
        0
        relentless trader
        10 сентября 2013, 23:56
        Александр Шадрин, пока затрудняюсь ответить, попробую более обстоятельно описать все завтра. все файлы на рабочем компе.
        0
        relentless trader
        11 сентября 2013, 10:40
        Александр Шадрин, в общем есть два варианта:
        1. то, как сказал Станислав Иванов ниже «Почему покупок меньше, чем шортов? Потому что акции, которые зачисляются на счета ДЕПО после IPO скорее всего не проходят как «Покупка», а как «Зачисление».»
        2. т.к. там расчеты указаны в деньгах, то разница выходит из-за цены актива. т.е. я зашортил 1000 акций по 10 р, сумма сделки составила 10000 р. откупил я их по 8 и сумма сделки составила 8000. вот вам и разница. проблема в том, что данные только по физ. лицам и нельзя сопоставить все объемы торгов.
        
        поговорил с биржей на эту тему, сказали вопрос интересный попробуют заняться и узнать. если будут результаты — скажу.
        0
        Александр Шадрин
        11 сентября 2013, 10:59
        relentless trader, спасибо! очень интересно!
        это можно было что-то подобное получить, типа ввода/вывод средств в ETF, только чистые покупки и продажи на ММВБ и вариант с нарастающим итогом за какой-то период и потом сопоставить этот график с изменением ММВБ — мне кажется будет очень наглядно!!!
        
        И даст понять, где мы сейчас глобально находимся???
        0
        relentless trader
        11 сентября 2013, 12:35
        Александр Шадрин, не уверен, что данные ETF можно рассматривать как достаточно репрезентативные. да и к тому же я лично не знаю, где такие данные в открытом доступе доставать. косвенно можно сравнивать с привлечением в пифы вот тут pif.investfunds.ru/funds/rate_debt_funds.phtml
        но тут перестали публиковать данные по закрытым фондам. пытался узнать в чем дело, сказали данных нет.
        0
егорка
10 сентября 2013, 16:11
если в списках физ лиц находятся алекберов сечин керимов.тогда у нас население средствами производства совсем не владеет.
0
- relentless trader
  10 сентября 2013, 16:14
  egorka26, здесь только биржевые торги. я же написал «Основной рынок».
  0
GHJK
10 сентября 2013, 16:13
спасибо
0
Алексей
10 сентября 2013, 16:14
Хорошая инфа.А как вы это сделали? давайте по инструментам тоже.
0
Mr_Noname
10 сентября 2013, 17:58
+++ Спасибо за наводку! «Поковыряю» эти отчеты.
0