как правильно тестировать и оптимизировать торговые стратегии?

ПРосьба подсказать что почитать на эту тему, либо поделиться собственным опытом.
Дело вот в чем — есть стратегия. Работает в небольшой плюс. Но, как говориться, тесты в прошлом ничего нам не обещают в будущем. Да и тестирование в течении 2х недель мало чего значит.
Хочеться подкрепить математикой, чтоли)

Имеем:
1. Набор инструментов — например, фьюч сбер, фьюч гзпрм, фьюч ртс.
2. Таймфрейм — 1,5,15,30, час.
3. собственно параметры системы X,Y,Z.

Как правильно выбрать нужные параметры, таймфрейм, инструмент, накотором можно спокойно работать.??

Наверняка есть какая то методика — потому что брать и тестить стратегию по 3м инструментам, 5ти таймфреймам и всем параметрам — это нереально. Это долго. Это неэффективно, наверное.

Как выбрать подход??

Опятть же, к примеру с одними параметрами на месяце у меня прибыль, на полугоде убыток, а на годе снова плюс. какой вывод сделать?
… и тп.
Считаю оч актуальная тема…

оптимизация торговые стратегии

eexproducer

Москва

с 9 декабря 2010

11 Комментариев

уМникум
18 августа 2011, 22:11
Ничего нет о системе.
Есть а, б, в… нет никаких параметров.
И, если не сложно, грамматику поправьте ;)
0
- уМникум
  18 августа 2011, 22:12
  *параметров системы.
  0
eexproducer
18 августа 2011, 22:29
параметры — не принципиально. пусть будет пересечение МА и цены, период МА — параметр 1, размер скользящего стопа за ним — параметр 2.
0
уМникум
18 августа 2011, 22:37
«пусть» — совсем не подходит.
«Я еду, а оно не поворачивает, но иногда поворачивает».
Вопрос в том, вы рулите, или вас на санках катают.

Какие могут быть ответы на то, где нет условий задачи?
Примерно как
Задача: из п.А выехал поезд.
Вопрос: через сколько времени?
-1
Кот Матроскин
18 августа 2011, 22:48
Если на месяце плюс, на полугоде минус, а на годе опять плюс — система не особо стабильна. Возможно, что работает только на трендовом (или боковом) рынке. А возможно, просто хреновая система… Советую разобраться)))
0
AlexzzZ
18 августа 2011, 22:53
Если параметры четкие, не размазня типа: «ой, вроде это „X“ а может и не „X“, ну хорошо, пусть будет „X“. Тогда можно
ТС Лаб потестить или в похожей проге.
0
Кот Матроскин
18 августа 2011, 22:58
И если система стабильна, то будет работать в плюс в широком диапазоне параметров. А если при Х=10 хорошая прибыль, а при Х=11 хороший убыток — фтопку
0
золотnick
18 августа 2011, 22:58
отдай средства в ду, не мучайся))
0
eexproducer
19 августа 2011, 00:24
зачем мне выкладывать конкретные параметры?
мне их получить надо путем оптимизации… в велсе.

уМникум — тут вопрос в ПОДХОДЕ к решению задачи, а не решение.
вот в чем соль)

никто больше ничего не подскажет?
0
- AlexzzZ
  19 августа 2011, 00:53
  eexproducer, Ну какие-то, изначальные, параметры должны быть чтоб в велс вставить. Потом и оптимизируй.
  0
- ihar-La
  20 августа 2011, 05:18
  eexproducer, «никто больше ничего не подскажет?»
  Дело в том, что подсказать «что-то» весьма непросто, ведь если и советовать, — то говорить нужно в рамках конкретной стратегии. Давайте сперва разобьём некоторые ваши мысли вслух:
  
  1.«брать и тестить стратегию по 3м инструментам, 5ти таймфреймам и всем параметрам — это нереально. Это долго. Это неэффективно»
  1.1 это реально
  1.2 это эффективно!
  1.2 действительно — это долго
  
  2. «Дело вот в чем — есть стратегия», «параметры — не принципиально», «Таймфрейм — 1,5,15,30, час»…
  2.1 стратегии здесь пока нет — есть только идея
  
  3. " Как выбрать подход??"
  3.1 берешь свою идею и пишешь простой набор кокнкретных параметров и характеристик, подчеркиваю ПРОСТОЙ. Тестирования а — ля 2 недели или месяц можно использовать только при проверке новой какой-то мысли, появившейся по ходу разработки (до оптимизации еще не дошли) и только в целях экономии времени на начальном этапе. Если есть некоторая положительная динамика, т.е. новая мысль кажется подходит к данной системе — тогда её на длинный прогон: 3,6 мес, год.
  Почему нужен набор простых параметров? — дело в том, если сразу взять и набрать кучу характеристик — ты никогда не разберешься какая из них несет какую динамику, проще — начинай от простого и по мере + результатов достраивай систему и каждое изменение — на новый прогон того же периода. Если мат ожидание за 6 мес набирает необходимый уровень чтобы 1. покрыть издержки (смотря какой объем генерирует система) и 2. получить некоторую прибыль можно работать дальше.
  4. «на месяце у меня прибыль, на полугоде убыток, а на годе снова плюс».
  4.1 анализируешь на каком типе рынка система показывает хорошие результаты, начинаешь оптимизацию на том же конкретном таймфрейме, что использовал и прежде.
  4.2 если получишь лучший результат — берешь другие 6 мес и там прогоняешь то, что имеется на данный момент.
  4.3 теперь имеется 3 возможных варианта
  а) результат лучше
  б) результат хуже
  в) результат практически не изменился
  4.4 если «а» или «в» — запускай тест на год или два,
  если «б» — анализируй почему «б» — снова 3 варианта:
  4.4.1 на новом таймфрейме в 6 мес на рынке господствовала другая тенденция
  4.4.2 в «3» ты занимался не оптимизацией и развитием системы, а подгонкой под результаты на конкретном временном отрезке.
  4.4.4 пересмотреть все примененные изменения с момента предыдущего положительного тестирования
  
  5. Если 4.4 положительный возможно начать думать о запуске в «лайв» иначе смотри сам по аналогии, а то писать можно бесконечною
  
  В общем — ты должен понимать что ты делаешь и это все должно иметь смысл. Процесс очень трудоемкий
  0