Почему желание прибыли в каждой сделке - путь в ад?

     Есть такая беда новичка на бирже, необучаемых старичков тоже касается:  недооценка случайности.

     Профан  не понимает, что биржа и финрынок вообще – это не шахматы. Это игра, где может тупо не идти карта, а может тупо идти. Ему кажется, что если все сделать правильно, то успех неизбежен на 100%, ну или на 99%. А если  был успех – все было правильно с вероятностью, приближенной к 100%.

     Касательно трейдинга, есть такое когнитивное искажение. Человеку может казаться, что если в сделке минус по итогу, то в ней где-то была ошибка. Что если что-то учесть и сделать лучше, то был бы плюс. В идеале можно сделать так, что будет плюс в каждой. У супертрейдера (который невозможен и живет только в воспаленном сознании!) все сделки должны быть в плюс. Ну или почти все.

      Когда такие люди слышат, что у меня примерно половина сделок в минус — там будет что-то среднее между изумлением и презрением. Между тем эквити системки, где прибыльных сделок примерно половина, выглядит примерно так:





     Ладно, это отчасти манипуляция. Это я взял системку, которая оказалась лучшей. Но вот эквити системки, которая у меня скорее худшая. Там примерно такое же соотношение прибыльных и убыльных сделок.




     И даже тут — жить можно.  Фишка в том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Это азбука трендовой торговли…

     Скажу больше, для трендовушки норма в 50% прибыльных сделок — слишком хорошо, даже избыточно. В норме годная система обычно имеет лишь 30-40% прибыльных сделок, и ничего, живет.

     В чем разница между алгошником и лудоманом, когда они подводят итоги своего трейдинга? Алгошнику важно две вещи: 1. нормально ли сделана его система, 2. были ли его сделки системными. Все. Была там прибыль в этом месяце или нет — вообще плевать. Если все сделано по уму на этапе подготовки и на этапе реализации, она будет по итогу с вероятностью, скажем, 90%. А если не будет — значит, не судьба. Значит, поменялся рынок, алгоритм помер, но тут нет вины. Мы сделали, что должно, и было, как было. Работаем дальше. Эмоций ноль. Ладно, может быть немного обидно, но немного, в сравнение с тем, как это у нормальных людей… Работаем дальше. А если надоело, то не работаем.

       Что оценивает лудоман? Прибыль и только прибыль. Если была прибыль, то мы молодцы, и неважно, что мы делали. Если убыль, то мы ошиблись, нужно понять, где. Кажется, что это более практический подход, заточенный на результат? Но парадокс в том, что заработает скорее первый персонаж, которому прибыль в моменте — вообще не актуальная метрика. А второму, который якобы практичен и прагматичен — хана.

      Стремление каждую сделку видеть идеальной — это не безобидный перфекционизм. Скажу нарочито жестко — это путь в ад. Математически это запрещает иметь и практиковать реально правильные прибыльные системы. А психологически это делает несчастным там, где это вовсе не обязательно. Есть такая пропорция Канемана, убыток переживается где-то в 2-3 раза острее прибыли. Это это главная метрика для твоей души, то будешь несчастным даже с прибыльной системой, с вполне рабочим профит-фактором 1.5.

     Впрочем, с таким подходом прибыльные системы обычно не светят…

     
     P.S. Знакомый скальпер тут меня поправил, что в его случае — такое почти возможно.  В смысле, прибыль почти в каждой сделке. В случае правильных арбитражников, пожалуй, тоже. Сам не знаю, не моя область, но поверю. Но если алгошников, грубо говоря, 1% от активно торгующей публики, то этих ребят, наверное 0.1%. Для них все по-другому, я готов согласиться. Но там все сильно сложнее, чем у меня, новичку их реалии точно не светят. И для большинства мой тезис справедлив. Хочешь прибыль — перестань хотеть ее каждый день.  

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

     блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

     про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store