Первый пост, не судите строго

Добрый вечер.
Первый пост — пару слов о себе: работаю в маленьком банке, отдел ЦБ. Есть небольшой свой счет. Основные инструменты: фьючерсы на индекс rts, офз (длинные, 10-15 лет, OX, OV), опционы rts, валюты — Si, ED, GU, JP, AU.
Для начала — позиции по рынку:
Лонг: фОФЗ, фРТС коллы 130, 135, немного 140, много 145 (а вдруг)
Шорт: Si + покупка 33 путов (с продажей 32.5 и на всякий случай покупкой 32.25)
Все фьючи — сентябрь.
Видение рынка:
Нас не продают, и не покупают, тухляк, болото, приучают шортить любой отскок. От БРИКа шарахаются, валюты развивающихся мягко говоря под давлением, а по сути — в полной… опе, и это тянет рубль, как мне кажется, в первую очередь, ведь нефть даже бровью не повела, хотя сланцы — реальная угроза (сценарий амер газа — катастрофа). Немного девальвировались — бюджет поправили — никакого «шортить в пол». Плюс против ЦБ играть...
Шансы на рост есть! Добавляет оптимизма всеобщий фундаментальный пессимизм, цели по 1000 ртс, ожидание массами дальнейшей девальвации — в общем, нагнетают. Можем конечно и дальше протухать — сложно сказать, где будет разворот — поэтому лучше покупать дешевые коллы с лонгом фьюча.
Сумбурно получилось, но… Первый пост, не судите строго

фьючерс опцион

Kaban

Подольск МО

332

с 23 августа 2013

21 Комментарий

егорка
24 августа 2013, 00:17
в нефти и евре рост на исходе.скоро будем сушить сухари
0
Дмитрий
24 августа 2013, 00:28
Под давлением все валюты, а не только развивающиеся, давление от доллара. Посмотрите на канадца, страна развитая, кредитный рейтинг ААА, WTI дорогая, а на те же 5% к доллару упал за 3 месяца. Рубль на этом фоне еще хорошо держится.
0
- Kaban
  24 августа 2013, 00:40
  Дмитрий_Брест, мое мнение — ожидания коллапса от сворачивания куе — сильно преувеличины, доходность treas10 — это просто в голове не укладывается… 3%… ожидания инфляции? да откуда ей взяться, конечный спрос слаб, и еще долго не сможет очухаться, тут скорей сценарий Японии подходит, как бы не было дефляции. Если бы не махинации статистиков, не рос бы ВВП у амеров, так что по хорошему — будет еще куе 4, 5 и т.д.
  Рубль — да, молодцом (и ЦБ наш молодец) — жду стабилизации
  0
Kaban
24 августа 2013, 00:31
Нефть — это да, очень большие опасения, сланцы везде, правда пока дорогие и грязные… но это не помешало обвалить амер цены на газ. в противовес — огромная эмиссия (США и теперь Япония), месторождения быстро «изнашиваются», плюс нестабильность (Ирак, Иран, Сирия, Египет, но это цветочки), а ягодки — саудиты, мало пока об этом говорят… власть начнут делить — последствия не предсказуемы. В общем, до НГ смотрю вверх, но если нефть пойдет агрессивно вниз (суъективно, конечно, скажем проц на 5 за день) — тогда буду продавать
0
Dr Volk
24 августа 2013, 00:41
Wellcome!
0
- Kaban
  24 августа 2013, 00:44
  Dr Volk, Спс, пытаюсь освоиться ))
  0
SHCHUTUSHCHA
24 августа 2013, 00:50
вы ошибаетесь. завал будет в скором времени, упадем как минимум к 900 по ртс. рост будет только тогда когда покупать будет страшно, а пока есть такие как вы которые «скупают по дешевке» рынок и дальше будет падать.
0
- Simix
  24 августа 2013, 01:30
  SHCHUTUSHCHA, упадём когда 130000 вниз пробьём.
  ты разберись зачем тебе 900 ртс. нужны великие потрясения или Великая Россия? каша у тебя.
  я взял у знакомого куклёнка миллиард взаймы и после отпуска буду покупать на каждой просадке уровнями по 5000пт фРтс без плечей естессно. Встретимся на 150000.
  0
Александр Касаев
24 августа 2013, 00:59
предполагаю по нефти будет вынос в район 140-150 и после дефолта одной нам братской страны пойдем в пол
+1
Kaban
24 августа 2013, 01:00
Хм… я не особо скупаю )) опционов прикупил на случай неожиданного роста, готов платить тэтту, и при дальнейшем тухляке-можетобвале продать все, риски ограничены. И мы, и рубль чувствовали бы себя лучше — но Бразы, и Индия… очень агрессивно их продали (валюты), и рублю досталось за компанию. а это и хорошо, подожмет наш импорт, простимулирует экспорт, бюджет поправится. Сейчас эмоции на рынке. Страшно покупать. Но нужно.
Откажусь от лонгов, если нефть…
0
websan
24 августа 2013, 01:24
Долго ли нефть будет стоит на 112? скоро будут развязки, wti уже отошла от максимумов, скоро очередь брента
0
- Kaban
  24 августа 2013, 01:31
  websan, да, логически брент 80 — нормальная цена, но пока 110… и не факт, что «завтра» рухнет. для нашего рынка сейчас главное — нефть без резких движений, 105-115 — отличный вариант. проц 5-10 можем вырасти «просто так», когда никто не ждет
  0
Simix
24 августа 2013, 01:33
+ за смелость. покупать коллы с лонгом фуча это надо быть очень уверенным инсайдером :)
0
Kaban
24 августа 2013, 01:44
да, 8е плечо по фьючу, а на остатки коллов всяких разных )) нет, я не ва-банк пошел, риск около 10 проц. но это если держать до экспира. сегодня пятница — продавал коллы, но покупал фьюч, ессно в меньших количествах
0
Студент
24 августа 2013, 05:08
добро пожаловать в нашу песочницу ))) WELLCOME одним словом )))
0
- Kaban
  24 августа 2013, 11:26
  Студент, Спасибо! ))
  0

Читайте на SMART-LAB:

📈 Почему важно инвестировать в компании с понятной логикой роста

Инвестору важно не просто видеть рост цифр, а понимать, откуда он берётся. Когда динамика объяснима, к ней проще относиться спокойно — без ожиданий чуда и без лишних вопросов. Понятная...

МГКЛ

16.01.2026

Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

16.01.2026

Новые размещения облигаций с доходностью до 23,14% годовых

В этом обзоре разберем параметры первых размещений на первичном рынке облигаций в 2026 году. Первичный рынок облигаций показал свою эффективность в прошлом году, позволяя участникам торгов...

Финам Брокер

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...