21 августа 2013, 22:16

Теханализ 2.0 - кто хочет попробовать?

Итак, коллеги, пару дней назад я родил мысль, которая кому-то показалась мышью, а кто-то сказал что в это что-то есть.

Речь идет о подходе к техническому анализ с другой стороны, иначе чем это принято сейчас. Вместо того чтобы выискивать известные паттерны на текущем графике цены, я предлагаю искать на истории паттерны аналогичные ситуации которая уже сложилась сейчас.

Если вам хочется понять идею подробнее читайте в этом посте.

Я человек непоседливый и за сегодня написал простенький сервис который эту задачу решает. У сервиса всего две кнопки и два окошка для ввода данных:

Теханализ 2.0 - кто хочет попробовать?

Итак, для того чтобы получить какой-то результат нужно скормить сервису данные о последних нескольких барах. Чем больше баров задавать чем меньше будет найдено аналогий на истории, но тем точнее по идее будет результат.

Я посмотрел по книжкам о свечном анализе там, как правило, используется всего 3 бара для анализа, часто всего 2, и изредка 5 и больше. Давайте остановимся на цифре 3 для нашего теста.

Загружаем данные за три бара жмем кнопку Рассчитать (данные кстати можно взять на сайте Финама, я использую тот же формат, что и они):

Теханализ 2.0 - кто хочет попробовать?

Сервис по моему секретному алгоритму перебирает всю историю (сейчас я использую часовки фьючерса РТС), и выдает найденные аналогии. Они перечислены под графиком.

Теперь мы можем посмотреть, что за аналогии, и как история развивалась в прошлом при таком паттерне. Указываем какой-нибудь найденный номер и жмем показать:

Теханализ 2.0 - кто хочет попробовать?

Сервис показывает график нашего исследуемого паттерна, и рядом график найденной аналогии. Их можно по очереди все посмотреть и принять какое-то решение.

Как вам реализация?

В целом все уже готово, если есть желающие могу выложить в открытый доступ.

Вопросы как всегда в комментах.

теханализ

Артем Крамин

Казань

132

2 080

с 30 июня 2011

37 Комментариев

Перчик
21 августа 2013, 22:19
Артем не забывай рассказывать, как там в Лондоне акклиматизация протекает по рыночным направлениям. +
0
егорка
21 августа 2013, 22:21
спасибо.наверное в лондоне у вас времени больше чем здесь.
0
Профессор Преображенский
21 августа 2013, 22:24
когда монетизация??
0
- Артем Крамин
  21 августа 2013, 22:25
  Профессор Преображенский, если будет пользу приносить тогда и подумаем об этом. пока еще рано ;)
  0
DemSPb
21 августа 2013, 22:27
Артём, не томите, наверняка ведь уже протестировали? Грааль?.. )
+1
- Артем Крамин
  21 августа 2013, 22:31
  DemSPb, я только час назад закончил основную часть. До тестирование еще руки не дошли.
  0
  - DemSPb
    21 августа 2013, 22:31
    Артем Крамин, тогда многие здесь присутствующие с удовольствием вам в этом помогут )
    0
Кан Делябр
21 августа 2013, 22:31
При использовании этого анализа совершено необходимо знать вероятность ложных тревог (как в радиолокации). Представляется, что она будет очень большой. Неплохо бы привести расчет ВЛТ.
0
Russo
21 августа 2013, 22:34
Есть подобные индикаторы для Метатрейдера4, анализируют по неск. десятков последних баров на предмет аналогии с формациями в прошлом, дают процент соответствия. Но толку мало…
+1
IliaM
21 августа 2013, 23:02
А что? Ещё один инструмент анализа. Я готов попробовать. Необходимым временем обладаю. Давай с удовольствием :))…
0
ves2010
21 августа 2013, 23:09
1 была мысль сделать подобное… тем более что делается это крайне легко…
2 однако мне лениво… все равно паттерны не торгую…
3 я бы брал интервал минимум в 100 свечей… т.к есть мнение в литературе, что на формирование одного полного цикла элиота надо 100-150 свечей…
4 т.е. надо взять последние 100 свечей и найти наиболее похожие варианты на истории… затем упорядочить найденные варианты по похожести (что легко)… выбрать 10 лучших и нарисовать для каждого варианта продолжение в 20 свечей… отдельно делал бы для хая, лоя и клоса
0
- Владимир Спицын
  21 августа 2013, 23:44
  ves2010, чёт навеяло — отлавливаем 100 снежинок(эт история) и пытаемся предсказать следующие…
  +3
Николай Лазарев
21 августа 2013, 23:42
Идея интересная, но в таком виде, по-моему, довольно куцая. Сопоставлять только форму свечей бессмысленно. Они формируются почти случайно. Нужно добавлять в переменные ещё массу параметров: объём, TR, время формирования, и чего то ещё, чего не знаю)))
И искать в очень большом отрезке истории, что бы найти совпадения по всем параметрам, хотя бы, больше 50%
0
- Николай Лазарев
  21 августа 2013, 23:47
  Николай Лазарев, И искать не совпадения, а состояние рынка (покупки, продажи, манипуляции, опасеня, и пр.)
  +1
libez
22 августа 2013, 00:10
На смартлаб раньше писал примеры сделок и прогнозом фрактальный сервис, не помню точно, но сайт у них и платная подписка точно были.
0
- Артем Крамин
  22 августа 2013, 00:11
  libez, уже не первый раз пишут в комментариях про фракталы. При чем тут они?
  0
  - libez
    22 августа 2013, 02:05
    Артем Крамин, они структурно очень похоже. и там и там вы предполагаете на основе определенной конструкции из прошлого, возможное развитие в будущем. А затея ваша интересна. держите в курсе развития методики)
    0
resa
22 августа 2013, 00:24
Артем, а разве это в куче форекс-разводил давно не сделано? Считате, что тропа новая?
+1
- resa
  22 августа 2013, 00:29
  resa, Скпжу даже проще: нет понятия в анализе 3-5-7 свечей, как паттерн.
  Уже много сил было потрачено на «самообучающихся» роботов, которые анализируют корееляцию текущей ситуации по свечам с тем, что было в прошлом. И глубину анализа задать можно.
  Результат 50/50, потому что без волатильности инструмента и исторической и текущей бесполезен.
  Достаточно просто хай-лоу дневные за 5 лет скинуть того же евродоллара скинуть в эксель, и на этой основе высчнить, что евробакс самое нормально движение = 0,7%. Вот только вопрос: 3 раза по 0,7 или просто наиболее частое-усредненное, как большинство из выборки.
  + 0,7% от 1,30 или от 1,50.
  
  Да и вообще много таких попыток было.
  
  Я обеими руками и ногами за (ну 4 вместе) за НАЧИНАНИЯ. только вот есть ли в этой земле зерно посаженное?
  +1
Dondjon
22 августа 2013, 00:27
«Я посмотрел по книжкам о свечном анализе там, как правило, используется всего 3 бара для анализа, часто всего 2, и изредка 5 и больше. » ©

Если бы Вы внимательно посмотрели те книжки про свечной анализ то наверное бы поняли, что одна, две, три свечи трактуются по разному в зависимости от предыдущей тенденции.
Как при поиске соответствия, Ваша программа использует местоположение выбранных баров, по отношению к тенденции?
+1
- resa
  22 августа 2013, 00:30
  dondjon, ПЛЮС, я чуть более расписал выше.
  0
- ves2010
  22 августа 2013, 07:10
  dondjon, классический свечной анализ работает только на дневках
  0
  - tradeformation
    22 августа 2013, 10:01
    ves2010, и недельках. Обусловленно тем, что есть зоны разрывов в торгах.
    0
Сторож сена
22 августа 2013, 02:33
Если никому не надо, то я первый желающий. Мне интересно, мне надо. Будьте любезны, дайте две, пожалуйста.
0
nameless
22 августа 2013, 03:19
Дайте три… и код. Можно только функции распознования картинки на си шарпе. Очень надо, плиз
0
all_trade(Светлана)
22 августа 2013, 07:47
Меташток умеет прямо на графике рисовать стрелочки под паттернами такого рода, и не только часовые ТФ берет а все.
В амиброкере, за 10 минут с чашечкой кофейку, можно набить формулу и так же он «высветит» заданные участки, да еще и стоп можно прикрутить и тейк и будет видно «оно надо торговать или не надо».
Похоже вы изобрели велосипед =) Для тех кто только начал трейдить и еще не в курсах за методы профитной торговли, ваша софтина нужна что бы проверять свои идеи. Но предлагаемый вами вариант куц и негибок. Такой подход сырой и не годен к употреблению ибо если просто трейдить «схожие» часовые свечки — будет слив.
Если делать продукт для других, то тут еще работать и работать. Если для себя, как прикидку, то сойдет (хотя и эксельки достаточно, секретная формула очень проста ) =))))
+1
all_trade(Светлана)
22 августа 2013, 07:49
желающие гуглите
pattern explorer
всё уже готово и годно к употреблению.
0
- Иванов Иван
  22 августа 2013, 07:54
  all_trade(Светлана_Е.), )))) Ну зачем? Зачем людям готовое? Пусть трудятся. У них же и денег и времени пруд пруди и Лондон к тому же)))
  +1
  - all_trade(Светлана)
    23 августа 2013, 08:17
    Иванов Иван,
    ага, это как огород. Можно купить картошку в магазине, а можно самому ковыряться несколько дней =)
    0
Deleted
22 августа 2013, 09:29
По стопам mehanizator )
0
- Профессор Преображенский
  22 августа 2013, 09:33
  Denis Gabaydulin, помню статья, кажется в Коммерсанте деньги или в СФ была, это про него?
  0
Resheto
22 августа 2013, 10:32
ничего себе Светлана выдала… секретную формулу — в студию! ))
0
- all_trade(Светлана)
  23 августа 2013, 08:19
  Resheto,
  да щас!!! =) Отвечу как Муханчиков «Зачем палить то что работает...» =)
  0
  - Resheto
    23 августа 2013, 09:15
    all_trade(Светлана_Е.),
    ну, хоть виллой и яхтой похвастайтесь для мотивации ))
    0
Sasha F
22 августа 2013, 11:08
Весьма интересно.

«перебирает всю историю» — это какие годы?

сколько было найдено схожих паттернов для вашего случая — три свечи?

какую используете библиотеку для рисования свечей?
0
readtr
22 августа 2013, 12:33
percentageit.com/main/Products
0
Анатолий ПравИло
22 августа 2013, 23:13
Про кубок ММВБ- парень именно так и торговал. Вроде даже место занял. По 3-4 свечкам искал аналогии
0