13 октября 2026, 19:26

Кредитный треугольник: как вычислить вероятность дефолта по ценам облигаций

Кредитный спред облигации, интенсивность дефолта и потери при дефолте связаны математически. Зафиксировав уровень возмещения, по цене облигации можно найти вероятность дефолта, которую закладывает в нее рынок.

Спред берётся с рынка, уровень возмещения — допущение, а интенсивность дефолта — искомая величина: например 250 б.п. при возмещении 40% дают 2,50% ÷ 0,60 = 4,17% в год.

Более подробный обучающий материал здесь

Всем удачных инвестиций !

Пожалуйста, поставьте лайк, если этот материал показался полезным

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

облигации спред дефолт дефолт облигаций

Дефолт облигаций

second_judgement

Иван Илюшин

Москва

196

с 14 января 2021

8 Комментариев

9602183880
13 октября 2026, 19:32
Это всё самообман, любой расчет может перечеркнуть указ правительства или дрон.
0
абдурахман ибн хаттаб
13 октября 2026, 19:42
Уральская сталь 🤣 120 процентов годовых за одну неделю, конец 25 года
+1
Сергей Морилов
Вчера в 16:59
Вспомните Домодедово, Борец и др. Возбуждение уголовного дела против компании и облигации летят в пропасть.
0
Shmarovoz
Сегодня в 04:37
Это всё ТЕОРИЯ. Иван идите преподавать в универ или курсы вести. Я тут практик с 2006 года инвестирую, возможно вы тогда под стол пешком ходили 💪
Всё профита и удачи. Обнял всех.
0

Читайте на SMART-LAB:

Positive Technologies будет защищать не только компании, но и обычных пользователей

Мы развиваем направление защиты мобильных устройств от киберугроз и мошенников. Пока продукт находится на стадии разработки: мы собираем команду, развиваем технологии и рассматриваем несколько...

Positive Technologies

14:58

T-Invest API. Автоследование. Подключение OsEngine к стратегиям Т-Инвестиции для авторов

У OsEngine появился новый коннектор — TInvestAutoFollow. Теперь наши роботы умеют торговать прямо на счёте стратегии Автоследования в Т-Банке: робот совершает сделку — и её автоматически повторяют...

OsEngine

19:00

❗️Каждый второй заемщик МФО моложе 35 лет

На пользователей от 18 до 34 лет пришлось 59% микрозаймов, выданных через маркетплейс Банки.ру. Они же подали 63% всех заявок. 🔶 Чаще всего заемщики запрашивали небольшие суммы: • 73%...