Обзор системных сигналов за период Январь’12 – Июнь’13 (18 месяцев).

Коллеги, добрый день!
Продолжаю делать квартальные обзоры сигналов по ряду «фишек». Это пятый квартальный обзор сигналов, начиная с лета 2012 года. Сегодня предлагаю обзор за период с января 2012 года по июнь 2013 года включительно.
Сразу замечу, что в настоящем и предыдущих подобных обзорах абсолютно отсутствуют претензии на «граальность» стратегии. Просто сухая констатация результатов попыток получить прибыль на среднесрочных бычьих трендовых сигналах, периодически возникающих на российском фондовом рынке.


В текущей статье делаю обзор сигналов за 2012 год и 1 полугодие 2013 года по серии статей с общим заголовком «ММВБ. Обзор системных сигналов за период …. Прогноз ближайших сессий».
Предыдущая статья с обзором сигналов за 1 квартал 2013 года находится по адресу —http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=633.

Коротко о параметрах сигналов:

• Принцип формирования сигналов – http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315
• Период анализа – 2012 год + 1 полугодие 2013 года (18 месяцев).
• Состав системного портфеля – SBER, URKA, VTBR, LKOH, ROSN, GMKN, GAZP.
• Уровень торгового плеча в 2012 году – плечо 1:1.
• Уровень торгового плеча в 2013 году – плечо 1,5:1.
• Распределение депозита между бумагами – равными долями (7 бумаг по 16%-17% депозита в 2012 году и 24-25% депозита в 2013 году).
• Тип описываемых сделок – исключительно Long.
• Оптимизация торговли в виде ТР- и SL-приказов отсутствует.
• Если очень грубо, то модельный портфель является приближением к ПИФу, торгующему индексом MICEX10, только без условия обязательного нахождения в бумагах, несмотря на системные сигналы.

Задачи настоящей статьи:

• показать поведение системы, построенной на среднесрочной торговле «от Лонга» (ТФ = 240м), относительно поведения рынка в целом в текущих условиях и на истории;
• сравнить риски системы с рисками рынка «голубых» фишек;
• соотнести достигнутые торговые результаты с усилиями, затраченными трейдером на сопровождение торговли.

полный текст статьи ЗДЕСЬ