🌟 Инструмент для покупки Золота в моменты его недооценки

Ранее мы делились выводами нашего анализа на тему поиска активов, которые являются контрциклическими на международном рынке:

"на практике активами на международном фондовом рынке подходящими под роль контрцикличности походят только золото и облигации США" (см. пост)

В России же картина отличается: корреляция месячных доходностей Золота и IMOEX составляет 0.008, а если учитывать только 5% худших месяцев, то -0.67. Это значит, что золото в российских рыночных условиях демонстрирует ярко выраженные свойства защитного актива именно в периоды стресса, а при нормальных рыночных режимах акции РФ и золото двигаются независимо друг от друга.

Поэтому инвестору на российском рынке очень важно иметь, и золото, и акции, и облигации в портфеле для снижения волатильности. При регулярном пополнении портфеля, и золотом, и акциями РФ, очень важно правильно выбирать время для покупки обоих активов — именно в моменты недооценки золота по сравнению с остальными классами активов.

🌟Для этого на нашей аналитический платформе MIDEX Oracle разработана модель оценки Эффективности Золота, которая демонстрирует моменты, когда золото (GLDRUB_TOM) недооценено по сравнению с остальными активами на российском рынке. Для сравнения здесь используется сбалансированный индекс: 34% акции РФ (индекс МосБиржи полной доходности MCFTR), 33% золото и 33% фонды денежного рынка. Такой сбалансированный индекс помогает оценивать совокупную корзину активов, которые доступны российскому инвестору.

🌟Как использовать инструмент?
При поднятии значения показателя в канале на графике из красной зоны вверх статистически выгодно увеличивать долю золота в портфеле. В зеленой зоне и при выходе из нее вниз выгодно частично фиксировать позиции. Если показатель в нейтральной зоне, то лучше удерживать актив.

🌟 Получить бесплатный доступ к платформе MIDEX Oracle можно по ссылке

Подробнее в нашем Telegram-канале