Фильтр Баттерворта

Всем привет. Кто нибудь может подсказать как вычисляются значения фильтра Баттерворта из рыночных исходных данных?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

10 Комментариев

roma095
14 августа 2013, 22:58
Тсс… не говори про суммы вслух. А то родители больше на школьный завтрак не дадут
0
UpReal
14 августа 2013, 23:00
Как я понял, Вам нужна рекурентная формула вычисления результата фильтрации цены, если используется фильтр Баттервота?
+1
- roma095
  14 августа 2013, 23:03
  UpReal, да, именно так. Просто в электронике более менее понятно как высчитывается АЧХ, а вот как спроецировать на рынок не могу понять
  0
UpReal
14 августа 2013, 23:10
UpReal, Если так, то могу рассказать простейшую методику получения рекурентной формулы на примере простейшего апериодического фильтра. Нужна передаточная функция фильтра O = 1 / (1 + T*p) * I, где I — входное значение цены, O — результат фильтрации. Т — постоянная времени в единицах дискретизации.
Упрощаем O*(1+T*p)=I, применяем оператор Р как оператор дельта сигнала. O*p -> O(n) — O(n-1)
O(n)+T*O(n)-T*O(n-1)=I и получаем формулу
O(n)=(I-T*O(n-1))/(1+T)
простейшая и грубая формула вычисления скользящей средней.
Но для компьютера сойдет. Так что найдте передатосную функцию и дальше только алгебра.
+1
- UpReal
  14 августа 2013, 23:25
  UpReal, Как применять оператор Р несколько раз.
  p^2*O -> p*(O(n) — O(n-1)) -> O(n)-O(n-1) — (O(n-1)-O(n-2))=O(n)-2*O(n-1)+O(n-2), это для вычисления фильтров высоких порядков. И еще если есть р в числителе, то он применяется на входной сигнал I. Надеюсь все понятно объяснил.
  0
  - roma095
    14 августа 2013, 23:47
    UpReal, спасибо большое!
    0
ves2010
15 августа 2013, 10:01
тебе нужна программа расчета цифровых фильтров… в инете их докуя…
0
- ves2010
  15 августа 2013, 10:02
  кстати МА, EMA как раз фильтры… если тебе нужен фнч то просто бери ма, если фвч, то из цены вычти МА
  0
  - Александр
    12 февраля 2017, 23:48
    ves2010, ошибочное утверждение для ФВЧ.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Промежуточные итоги байбэка: Хэдхантер выкупил 1,4% акций

15 мая компания объявила о программе байбэка и начала выкуп акций 18 мая. С начала программы Хэдхантер выкупил 636 тысяч собственных акций — около 1,4% от общего количества акций компании....

HeadHunter

11:19

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за июнь и 6 месяцев 2026 года

За первое полугодие 2026 года Группа «Аэрофлот» перевезла 26,0 млн пассажиров, на 0,3% больше аналогичного периода 2025 года. ✈️ На внутренних линиях перевезено 19,1 млн пассажиров, на 2,9%...

Aeroflot

11:09

Размещение облигаций

vk.ru/clip-212531636_456239065?c=1

МГКЛ

11:35

АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?

5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие дивиденды. Но тут бац и минус 80% и у нормального...