winbin
winbin личный блог
15 августа 2011, 19:27

цена и парадокс Монти Холла

Зная, что вероятность одно из интересных слов в трейдинге, я люблю иногда подумать на эту тему. В данной записи остановимся на парадоксе Монти Холла (http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Монти_Холла).
Рассмотрим, как влияет вероятность на изменение цены.
Например, за инструмент возьмем акции сбербанка.
Пусть они будят стоить 100руб. J
Возьмем три диапазона шириной 2 руб.: 97-99, 99-101, 101-103.
Если предположить, что никто не знает сколько они будут стоить в ближайшие 2 часа, то вероятность нахождения цены через 2ч. в любом диапазоне равна 33,3%.
Допустим мы делаем ставку в 1руб. на то, что цена через 2 часа будет находиться в диапазоне 101-103руб.  Вероятность этого 33.3%.
И вот через 2ч. Цена осталась в том же диапазоне. Выходит так, что если применить парадокс Монти Холла нам необходимо изменить свою ставку, т.е. изымаем свой рубль и ставим на понижение в диапазон 97-99, вероятность этого составит 50%. Так?
Но вот… нам… трейдерам кажется, что что-то здесь не так. Мы знаем, что при начале роста цены вероятность дальнейшего роста больше, чем вероятность ухода в боковик или снижения следствием чего является появление трендов на графике.

Как вывод парадокс Монти Холла нельзя применять для цены потому, что наша ставка не влияет на рынок и при вторичной ставке вероятность также составит 33,3%. А что же влияет? На цену влияет слишком много факторов (предыдущая цена, волатильность, новости, появление нового крупного игрока, затоваривание крупных или мелких трейдеров, появление альтернативной акции на рынке, покупка второго станка Банком России и т.д.) которые имеют свой вес в вероятности, причем этот вес меняется и следовательно не предсказуем, а вероятность появления цены через 2ч. в любой зоне превращается в вероятность вероятностей. Какую же практическую пользу дают мне эти знания? Например, я поэтому люблю работать по факту. Есть событие (например, прорыв ценой уровня, треугольника и т.д.) – работаю, используя свой подход и методики, нет события – не гадаю, не ищу боль’шую вероятность.
 
А какие у вас мысли на этот счет?
5 Комментариев
  • Ед В
    15 августа 2011, 19:39
    если менять ставку вероятность выигрыша увеличивается до 50% а не до 66, это что касаемо игры с 3 дверьми

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн