08 августа 2013, 13:49
Ставка на отскок РИ, вариант 2
Продолжение, начало здесь smart-lab.ru/blog/134130.php#comments , вопросы те же, интересует в первую очередь не «зачем», а «что и когда делать если»:
а) вниз;
б) на месте;
в) вверх
Тета к сожалению анноит, дельта накапает если вверх. )
Готова получить новую порцию критики, желательно конструктивной.
Всем, кто откликнулся на первый пост Спасибо!
а) вниз;
б) на месте;
в) вверх
Тета к сожалению анноит, дельта накапает если вверх. )
Готова получить новую порцию критики, желательно конструктивной.
Всем, кто откликнулся на первый пост Спасибо!
У 1Р4 дата определения величины первого купона когда наступает?
Тимур Гайнетьянов, соглашусь с автором, проблема новатека лишь в том что там кто то за океаном решил искуственно емуспроблем создать, откровенно даже не маскирует свои намерения, но это все пройдет...
Ну что закрыли ГЭП как хорошо что не влез в этот Лукойл под дивы гэп закроют только после финансового кризиса 2025-2026 Ждем Живем на проценты
Преф на 25-30
Вы тут все на своей волне веруя в хорошее вы упускаете меж рыночный анализ данных по Бензину Нафте Мазуту внимательно изучите данные нефть готовят к падению на 35 будьте аккуратны
any_to_real, Ну вот — не центровой вы обитатель!
— Волчки политические — кусають!..
Дмитрий Первый, если не научишься работать с риском, кроме щикотания нервов ничего не будет в торговле. Какие бы трейды не поймал, хоть +1000%. Итог будет один, я сам так много раз делал.
Тимофей Мартынов, через займы забирают?
Коммунизму не быть!, Неделя интрадея на рынке русского кенгуру — и 25% в кармане!
1:24
Трендовый день наметился.
Если до экспирации держать то, да!
По итогом пятницы буду пересматривать
Вопросы как и когда лучше и как именно.
А на а) б) в) Вас не затруднит ответить?
Суть опционов, что можно занять любую позицию, ипремия уплаченная/собранная в принципе соответствует модели БШ, а лучше все равно ничего еще не придумали. Тут надо либо занимать позицию в момент, хреново описываемый БШ, из расчета заплатить меньшую премию за больший возможный выхлоп, либо использовать структуру рынка, чтобы ухватить пару процентов волатильности в свою пользу.
Цена опциона перед пробоем уровня примерно равна цене за уровнем. Так зачем заходить под уровнем, если по статистике отбой случается чаще, чем отбой? Чтобы тету платить за лишний день-неделю?
Исходя из этого — ответы абв бессмысленны. Мы заходим уже в варианте «в», а если он не складывается — фиксируем убыток или правим позу, что в принципе, одинаково, от допустимого риска зависит.
1. Что значит «занимать в момент плохо описываемый (формулой) БШ?»
2. «Цена опциона перед пробоем уровня примерно равна цене за уровнем.»
Тоже неясно и звучит для меня противоречиво. Во-первых разница «до пробоя» и «после» может быть весьма существенна (особенно для опционов, которым жить осталось неделю), а во-вторых не уверена, что покупка после пробоя несет в себе меньшие риски, ведь она явно дороже, а ложных пробоев тоже никто не отменял.
Особенно с отрицательной тэттой за неделю до экспира…
А управление… ну скорее если завтра сценарий роста не реализуется — прибивать перед выходными.
И еще в догонку вопрос. План чистой позизии минус 3 тысячи.После 17-ти брокер подреджет что нибудь на свое усмотрение. Чтобы этого не случилось могу:
а) продать один фьючерс;
б) продать 125-й колл;
в) откупить что нибудб проданное в путах.
Что на Ваш взгляд оптимальнее?
если в прибыль завтра не выйдет — прибил бы совсем.
По снижению ГО — скорее б.
Прибыль на самом деле небольшая пока есть, среднюю на каждый шажок точно не пересчитываю, но вижу по лимиту и вариационке.
Значит чуть позднее видимо продам один 125-й колл.
Плюсовать «советникам» могу только в профиль — силы нет.
а то не совсем понятно, имеет ли смысл уже что-то делать.
хоть гамму немного снизите, а то высоковатое значение для такого ГО,
а так да, времени мало уже;(
Я не умею, потому набирала постепенно и рассматривала любые варианты.
1. Начинала с сильно направленной вниз (рисунка нет).
2. Предположила, что доехали до локлоев (рисунок предыдущего поста).
3. Перестроила позицию улучшив низ (на мой взгляд).
Как то так.
и если у Вас нет никакого автоматизированного ср-ва по визуализации и управлению, попробуйте сократить кол-во страйков в портфеле, Вам же тяжело наверно следить за всеми ими, да и в итоге решать, где и что оптимальнее…
Брать менее волатильные? И потом, разве волатильность сейчас не «кривая», ведь до экспирации уже всего 6 торговых дней.
Особенно в пространстве «цена БА-страйк-время»)
Сгорит все не быстрее чем у вас дата экспирации одна и та же.
Если так боитесь тэту, тогда купите сентябрьских колов — там тэта меньше и додержите позицию до 15 августа, а там закрывайте (если планировали с августовскими на экспирацию идти).
А в целом за неделю до экспирации покупать дешевые опционы вне денег — лотерея. Можно много заработать, но вероятность этого заработка небольшая и приближается к нулю с каждым днем до экспирации если базовый актив не идет куда надо.
Дальние не дадут такого потенциала (удвоение за пару дней при движении в сторону страйка), хотя и риск по ним понятно пониже — пусть ими торгуют те, кто как раз боятся.
Голые опционы проходила, с ними всегда есть искус набрать побольше и потерять все. В моей позиции это невозможно, потому считаю ее более безопасной (лично для себя), но при этом имеющей высокий потенциал прбыли в случае реализации ожидаемого сценария.
Роман, еще раз акцентирую — позиция не статичная, а управляемая.
До экспирации я еще возможно пару раз перевернусь)
идеальна для вас, так как я не понимаю преимущества набирать громоздкую позицию чтоб потом ею неудобно управлять
Вариант 1 я дура и этим все объясняется и тогда дальнейший разговор не имеет смысла.
Вариант 2 я учусь.
Выбирайте какой Вам нравится.)
Ну и последнее, я не говорила, что моей позицией «неудобно управлять», скорее наоборот — вариантов управления слишком много. А вот выбрать оптимальный без опыта непросто. Но никто и не обещал, что будет легко.
Отсюда и вопросы и спасибо тем, кто отнесся с вниманием к моим постам.
Вот понимать что именно произойдет при добавке (исключении) того или иного опциона или фьючерса сложнее.
Все по очереди варианты пока в опшн-лаб подставишь уже ситуация несколько иная может быть)
Потому и прошу совета, чтоб заранее быть готовой к правильным действиям.
Если есть базовые навыки, то автоматизировать определение базовых хеджей от текущих позиций (дельту и гамму привести к определенным значениям), и помоделировать позиции (онлайн), и это будет поудобнее чем в option.ru или других средствах, так как все прозрачно для себя, можно даже все формулами сделать), я себе так сделал (можете посмотреть мой пост — алгоритм), достаточно удобно и понятно, что происходит сейчас и что будет потом.
Другими словами, действует ли в этом случае правило «что для русского хорошо немцу смерть»?
а именно в горизонте создания и удержания позиции и выборе страйков, у меня вообще только квартальные, и страйки (продажи и покупки) я выбираю по одним принципам, выхожу из каждого по другим, ну и доходность (%) разная, для вас (для покупки) она одна, для меня (от продажи) она другая,
поэтому в лоб зеркалить не получится, результат будет разный и не симметричный;)
Вы бы открыли в текущей ситуации голую продажу указанных коллов?
Ну и еще один момент.
Картинка похожа («идентична») только на экспирацию. В остальном, если присмотритесь, по моему разница присутствует.
Спасибо
чтоб не попадать в такие ситуации как щас.
Если поедете на слёт в Турцию, смогу наверно и подсказать кое-чего.
Дельта нейтральные скучны и низкоприбыльны. Разве не так?
впрочем каждому своё.
Вы работаете с большим депо от продажи и Вас устроит 5-10% в месяц.
Я с маленьким и готова нести некоторые убытки, ради шанса увеличить депо в разы.
Так что по сути Вы правы — «Гусь Свинье не товарищ.»
Надеюсь за этот каламбур со мной по Гоголю не поссоритесь, тем более свинья обиднее гуся.)
5-10 это просто супер для меня!
что касается
Я с маленьким и готова нести некоторые убытки, ради шанса увеличить депо в разы.
то лотерейщики несомненно нам очень нужны!
надеюсь не обидел?
Удалось заработать на сегодняшней свечке то?
удачи )
Имхо, классический заход в лонги по стопам безопаснее и прибыльнее (ну если конечно терпения и времени на это хватает).