Простая стратегия MACD

Добрый день!
Решил проверить, возможно ли прибыльно торговать, используя сигналы одного индикатора. Буду тестировать MACD со стандартными параметрами. Сигналы для входа:
1. Вход в сделку: пересечение MACD нулевой линии.
2. Выход из сделки:
1.1 Если два последующий бара меньше самого высокого при MACD выше 0, и наоборот, если два последующий бара выше самого низкого при MACD ниже 0.
1.2 Пересечение MACD нулевой линии.
На графике зеленой вертикальной линией отмечено пересечение MACD нулевой линии снизу вверх, красной – сверху вниз.
Входить в сделку будем по ценам закрытия. Берем период с 01.01.2011 по настоящее время, интервал 1 день.

Для наглядности сведем данные в таблицу

Итого за восемь месяцев 2011 года имеем прибыль 15.13 руб. Комиссию биржи и брокера здесь не учитывал.
По состоянию на 11.01 Сбербанк стоил 105.30 руб. На сегодняшний момент менее 85, т.е потерял более 30%. В любом случае нам удалось поймать очень прибыльный down-тренд, который начался 18.07 и продолжается по настоящее время.
Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Cистемный подход к торговле даже с одним индикатором хоть и не приносит сверхприбыли, но при четком исполнении сигналов позволяет в долгосрочной перспективе приносить доход.

индикатор MACD

Camomiles

Пушкино МО

с 10 мая 2011

29 Комментариев

Nonick
12 августа 2011, 10:47
отличное исследование, еще бы краткое описание индикатора, чтобы не гуглить. +
-1
- Camomiles
  12 августа 2011, 11:06
  Nonick, MACD самый распространенный индикатор. С него многие начинают торговать, но в дальнейшем все реже используют в своей торговле, переходят к более сложным стратегиям, нагружают график индикаторами и фигурами ТА. Я же хотел показать, что с простой стратегией тоже можно прибыльно торговать.
  0
  - Maxlucky
    12 августа 2011, 11:14
    Camomiles, ну как использовать MACD — это еще вопрос… но вот, что полно народа, который торгует, как они говорят, без каналов и индикаторов — это факт. Меня это смешит...)
    0
    - Camomiles
      12 августа 2011, 12:15
      Maxlucky, Согласен, индикаторы хоть какое-то представление о сложившейся ситуации дают. Торговать по-интуиции, все равно, что водить машину с закрытыми глазами.
      0
      - Maxlucky
        12 августа 2011, 15:13
        Camomiles, присмотрись к дивергенциям на своем графике и отметешь скептиков.
        0
        Maxlucky
        12 августа 2011, 15:13
        Maxlucky, а заодно и убыточные сделки.
        0
  - SlavaM
    12 августа 2011, 13:59
    Camomiles, убери последний двенадцатый трейд. И каков будет результат???
    УБЫТОК!!!
    0
Maxlucky
12 августа 2011, 10:54
на подобных индикаторах самое ценное — это дивергенции…
0
eexproducer
12 августа 2011, 10:57
привет!

не очень понятно, а цифры в ексель таблу ты просто руками с графика что ли вбивал?))

просто для норм результатов можно сделать в велсе такую фигню и он посчитает все по норм ценам.
на таком графике не учитывается многое мне кажеться 0 банально, гепы те же…
0
- Camomiles
  12 августа 2011, 11:04
  eexproducer, данные вносил в таблицу руками, считал по ценам закрытия.
  0
sloNIK.
12 августа 2011, 11:06
ПО ВИЛЬЯМСУ,5-34-5. С ОБЫЧНЫМ В ПАРЕ ПОПРОБУЙ
0
Кремлебот
12 августа 2011, 11:10
Верный способ слить депо. Хоть с дивергенциями, хоть без них.
Тем более что со входом все более-менее понятно, а вот с выходом нет.
0
Андрей Романюк
12 августа 2011, 11:19
глаза испортить можно глядя на такие графики
+1
Екатерина Беседовская
12 августа 2011, 12:30
Очень маленький период тестирования.
По сути основной доход — это последнее движение вниз. Но в период боковика данная стратегия приносит убыток. Я тестировала её на некоторых инструментах, и везде на боковике происходил слив.
0
- Camomiles
  12 августа 2011, 12:34
  Екатерина Силакова, Ответьте, пожалуйста, а какая стратегия работает во флете?
  0
  - Екатерина Беседовская
    12 августа 2011, 12:35
    Camomiles, если Вам кто-то сможешь ответить, какая стратегия хорошо работает во флете, сообщите мне тоже! И поскорее!)
    0
Екатерина Беседовская
12 августа 2011, 12:37
Кстати, какая у вас комиссия брокера? У меня на ММВБ минимальная 35 рублей за сделку.
0
- Camomiles
  12 августа 2011, 12:52
  Екатерина Силакова, Прошу Прощения, ошибся. Почитал на сайте
  «Сумма минимального вознаграждения составляет не менее 30 рублей (НДС не включен) за день и не менее 150 рублей (НДС не включен) за календарный месяц, если в одной из торговых систем была заключена хотя бы одна сделка в течение этого дня (месяца).»
  Не менее 30 руб. за день + комиссия от оборота 0,030% + комиссия биржи. Я не знаю, какой суммой Вы торгуете. Может и выходит 35 руб.
  0
Camomiles
12 августа 2011, 12:47
У Вач какой брокер?
Все правильно. У меня счет в БКС. Там минимальная комиссия за сделку 30 руб.
На ММВБ почти не торгую, только в долгосрок.
На FORTS комиссия около 2 руб. за контракт и все.
0
Dvornik
12 августа 2011, 13:00
СмОтрите в правильную сторону, но:
1) исторический период возмите побольше
2) обязательно сделайте поправки на комиссию, проскальзывание и стоимость шорта. отличия удивят.
3) тестируйте в софте для анализа, дня начала подойдет и метасток.
0
Camomiles
12 августа 2011, 13:06
Подскажите ПО для анализа?
0
- Dvornik
  12 августа 2011, 13:16
  Camomiles, Метасток. простой язык. есть готовая стратегия на основе MACD. сливает на всем. :)
  Wealth-Lab. язык сложнее. есть готовые стратегии. разработки из Community скачиваются прямо через программу.
  0
dsky
12 августа 2011, 13:30
На истории все стратегии хороши, но в реале сливают. Но это нужно проверить собственными деньгами :) иначе трудно поверить.
0
Wishinvest
12 августа 2011, 13:44
А стопы в стратегии есть? А вообще я тоже соорудил ТС на основе стохастика и MACD только параметры брал не стандартные. В магистратуре на эту тему диссертацию защищал пару месяцев назад:)
0
- Camomiles
  12 августа 2011, 14:05
  Wishinvest, Стопов нет, только выход по сигналам. А какая у Вас тема диссертации и про что? Очень интересно.
  0
Wishinvest
12 августа 2011, 15:47
Тема громоздкая :) Исследование эффективности и модернизация торговой системы на американском рынке ценных бумаг. Все таки американский рынок лучше ТА поддается, чем наш. Если в краце то: сигналы получал от стохастика и макд, еще использовал полосы болинджера (но это так для громоздкости все таки диссертация :)). Полосами болинджера я уменьшал количество минусовых сделок. Без него получалось примерно 50 на 50, а с ним гдето соотношение 65 + на 35 — правда прирост профита его использование давала всего 2-4%, так что особо он себя не оправдал. Для каждой бумаги подбирал оптимальный стоп по результатам тестирования за предыдущий годовой интервал.
Ваша таблица мне все это напомнила, также составлял примерно :) только считал для двухлетнего интервала, и потом все эти данные в график профита вывел. На графике кстати будет видна очень важная информация — максимальный нарастающий убыток, это важно для всех ТС и особенно для тех что не используют стоп.
0
- Camomiles
  12 августа 2011, 15:54
  Wishinvest, У меня достаточно упрощенное исследование, даже не ожидал, что вызовет интерес. Если понравилось, думаю дальше выкладывать подобные заметки, сейчас вынашиваю идею. Хочу провести более детальное исследование и оформить все более профессионально.
  Спасибо всем за внимание!
  0
misa
12 августа 2011, 20:07
я тоже по этому индюку торгую по дневным свечам только сигнал не через ноль а разворот одной из линий индюка с насторойками 5 8 3
на демо показываю тута smart-lab.ru/my/misa/
0
Darya
12 августа 2011, 21:16
Странно всё это…
0