Почему Лонги проигрывают Шортам?

🤓 Век живи, век учись. В ходе тестирования алгоритма @CryptoGoldenAce_bot впервые в своей жизни столкнулся со многими вещами, но одна просто поразительная. Т.е. все мы знаем про то, что рынки медленно растут (Long) и быстро падают (Short), но то, что симметричные условия алгоритма, могут так критически воспроизводится в режиме реальной торговли стало для меня полным откровением.

📈 Что я имею ввиду? При общем условном винрейте 100%, шорт в любом режиме приносит 80% прибыли, а лонг всего 20%. Казалось бы, одни и те же условия, но вне зависимости от того, растет рынок или падает, сделок в шорт больше, и их винрейт часто выще.

📉Неважно, это шорт против долгосрочной тенденции или по долгосрочной тенденции, результат не меняется. Три ИИ + моя голова, так и не нашли ответа на этот вопрос. При бычьей ассиметрии крипторынка, на часовом тайме, продажи идут чаще чем покупки, а их результативность, при постоянном одинаковом размере стопа и профита часто выше. LTC в этом смысле можно сказать исключение из правил.

Есть идеи на этот счет?