29 июля 2013, 22:06

Вопрос моделистам на засыпку))):

… «улыбку» откуда надо строить: от текущей цены БА или от м/о на экспирацию???

PS: Да-да, я — капитан Очевидность)))))))))))))))))))))))))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

bozon (Андрей Сергеевич)

Ульяновск

204

с 16 июня 2012

38 Комментариев

bozon (Андрей Сергеевич)
29 июля 2013, 22:14
Походу, моделистов здесь уже нет)))))))))))))))
0
Андрей Агапов
29 июля 2013, 23:17
Еврейский ответ моделиста: а что такое строить улыбку от какой-то точки?
Есть цены опциона, ее приломляем чем обращение Блэка-Шоулза — вот и улыбка. При вычислении цены мы уже учли и текущую цену, и безрисковую ставку — то есть, ожидание на экспирацию там уже неявно зашито.
А для опционов на фьючерсы и вовсе этот вопрос не возникает, поскольку там матожидание равно сегодняшней цене.
P.S. Написав это, почувствовал капитаном Очевидностью себя…
+2
Стас Бржозовский
30 июля 2013, 00:28
Где брать МО на экспирацию? Опционы на РИ дадут текущий фьюч, эмпирическое распределение все что угодно, Ваши ожидания что нибудь еще)
0
Гусев Михаил(debtUM)
30 июля 2013, 07:39
автор топа — цель такого моделирования озвучьте тогда и будет вменяемый ответ…
что такое ваще м/о на экспирацию в вашем понимании ???
улыбка то(биржевая) строится наскоко знаю по конкретным бидам/аскам на каждом страйке.
А Вы как хотите её рисовать и(главное) что получить?
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 30 сентября 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт , Мах

Иволга Капитал

30.09.2026

💰 Акционеры Займера одобрили дивиденды за II квартал 2026 года

На внеочередном собрании вчера, 29 сентября, акционеры Займера одобрили выплату дивидендов за II квартал 2026 года в размере 486 млн рублей – около 100% чистой прибыли периода. Это соответствует...

МКК "Займер"

30.09.2026

«Ренессанс страхование» запускает «Защиту с доходом»: накопления с повышенной доходностью

Программа «Защита с доходом» сочетает в себе доходность и страховую защиту для клиентов по non-life видам страхования. Сумма размещения средств составляет от 10 тысяч до 1 млн рублей. В...

Ренессанс страхование

30.09.2026

РусГидро. МСФО 1Н 2026г. Отличный отчет, но проблемы не ушли…

Компания РусГидро опубликовала финансовые результаты за 1 полугодие 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 387,2 млрд руб. (+18,9% г/г) 👉Субсидии — 41,1 млрд руб. (+27,1% г/г) 👉Операционные...