29 июля 2013, 22:06

Вопрос моделистам на засыпку))):

… «улыбку» откуда надо строить: от текущей цены БА или от м/о на экспирацию???

PS: Да-да, я — капитан Очевидность)))))))))))))))))))))))))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

bozon (Андрей Сергеевич)

Ульяновск

204

с 16 июня 2012

38 Комментариев

bozon (Андрей Сергеевич)
29 июля 2013, 22:14
Походу, моделистов здесь уже нет)))))))))))))))
0
Андрей Агапов
29 июля 2013, 23:17
Еврейский ответ моделиста: а что такое строить улыбку от какой-то точки?
Есть цены опциона, ее приломляем чем обращение Блэка-Шоулза — вот и улыбка. При вычислении цены мы уже учли и текущую цену, и безрисковую ставку — то есть, ожидание на экспирацию там уже неявно зашито.
А для опционов на фьючерсы и вовсе этот вопрос не возникает, поскольку там матожидание равно сегодняшней цене.
P.S. Написав это, почувствовал капитаном Очевидностью себя…
+2
Стас Бржозовский
30 июля 2013, 00:28
Где брать МО на экспирацию? Опционы на РИ дадут текущий фьюч, эмпирическое распределение все что угодно, Ваши ожидания что нибудь еще)
0
Гусев Михаил(debtUM)
30 июля 2013, 07:39
автор топа — цель такого моделирования озвучьте тогда и будет вменяемый ответ…
что такое ваще м/о на экспирацию в вашем понимании ???
улыбка то(биржевая) строится наскоко знаю по конкретным бидам/аскам на каждом страйке.
А Вы как хотите её рисовать и(главное) что получить?
0

Читайте на SMART-LAB:

Как разогнать депозит и не начать всё заново?

Когда у тебя небольшой депозит, хочется быстрее увидеть ощутимый результат. Но где искать сделки для разгона? И как не отдать рынку заработанное. Завтра, 10 сентября в 19:00 МСК ,...

LiveInvestingGroup

12:34

«ЕвроТранс»: от «A−» до дефолта за год. Красные флаги, которые рынок мог увидеть заранее

История «ЕвроТранса» — хороший пример того, почему инвестору в облигации недостаточно смотреть на знакомый бренд, размер выручки и буквенный рейтинг. Еще летом 2025 года эмитент выглядел...

Финам Брокер

08.09.2026

Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок через маркетплейсы. Есть ли риск для BTBR и фарш для OZON?

На Дальнем Востоке будет обкатана упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. Новость РБК . 3 сентября...

Mozgovik

08.09.2026

Проходим разворот по рынку. Смотрим на акции с технической стороны. Где сейчас основная игра?

Технический взгляд на рынок. Наш рынок показывает технические признаки разворота. Индекс IMOEX на дневном графике забрался выше скользящих средних (EMA15-30). В августе у нас произошел...

Mozgovik

07.09.2026