Oct.Trade: Как я заработал 170k за 2 дня 🧭

Часть 3. Что я видел до входа в сделку

Цикл из трёх статей. Часть 1 — хронология и результат. Часть 2 — картина рынка 11 и 12 мая. Здесь  что я анализировал до того как войти.

В части 2 я показал как выглядел рынок 11 и 12 мая — широкий фронт роста, объём в 5 раз выше майских минимумов, CVD по SBER +58%. Это подтверждение. Но позицию я начал набирать ещё 8 мая — когда рынок стоял и ничего не двигалось.

Здесь покажу что именно я анализировал перед входом. На примере двух бумаг — SBER и LKOH, основа индекса Мосбиржи.

Перед набором позиции смотрел CVD и объёмы за последние 2 недели апреля и начало мая. Плюс средние показатели по бумагам за 2 месяца — чтобы понимать норму и отклонения от неё.

Рис. 1 — CVD% по дням, CVD абсолютный и накопленный CVD% — SBER, 35 дней. © Oct.Trade

Нас интересует период конец апреля — до 13 мая.

Апрель: рынок и SBER под давлением. Накопленный CVD% ушёл в минус — до −84%. Выглядит страшно. Но посмотрите внимательно на отдельные дни.

Снижение шло на переменных сигналах. Зелёные дни перемежались с красными. Это не однородный медвежий тренд — это борьба двух сторон. Продавец не демонстрировал уверенного преимущества. При этом бумагу не удавалось продавить по цене — покупатели удерживали уровень.

Накопленный CVD в глубоком минусе при переменных дневных сигналах — это не капитуляция. Это накопление под давлением. Принципиально разные ситуации, хотя на свечном графике выглядят одинаково.

Начало мая — тишина праздников. Объёмы упали до минимумов. CVD почти не двигался вниз. Обновления минимумов перестали быть агрессивными. Давления продавца не было. Рынок просто стоял — что понятно.

Рис. 2 — History Analyze Trades Flow, SBER, апрель — май 2026. © Oct.Trade

Смотрю таблицу истории по SBER — именно здесь видна реальная картина.

29 апреля: объём 12.85B — аномально высокий. Крупный объём при снижении рынка. Классическая фиксация перед длинными выходными. Крупные участники закрывают позиции, не хотят держать риск через праздники.

30 апреля: объём 5.93B, CVD −1.04%. Продолжение фиксации, но объём уже вдвое ниже. Давление ослабевает.

Майские праздники (2–9 мая): объёмы упали в разы — от 200 до 800 млн в день. Это тишина. Продавца нет. При средненормальном объёме SBER 7.17B в рабочий день — майские это в 10–35 раз ниже нормы. Движение на таких объёмах неинформативно.

8 мая (выходные торги): объём минимальный. CVD не ухудшается. Начинаю набор позиции именно здесь — до движения, на минимальных объёмах.

11 мая: объём 1.84B. CVD отрицательный — −435M, −38.7%. Покупатель пока не пришёл убедительно. Но рынок начал двигаться широким фронтом. Небольшой добор позиции.

12 мая (выделено синим):

• Объём: 6.07B — резкий всплеск к норме
• CVD: +1.365B, CVD%: +58%
• PNL: +0.78%, цена 326.6

Покупатель взял инициативу. Самый сильный день SBER за весь рассматриваемый период. Позиции закрываю.

Обратите внимание на контраст: 11 мая CVD −38.7% при росте цены. 12 мая CVD +58% при схожем росте цены. Именно возврат CVD в глубокий плюс вместе с нормальным объёмом — сигнал что движение реализовано и пора выходить.

Рис. 3 — CVD% по дням, CVD абсолютный и накопленный CVD% — LKOH, 35 дней. © Oct.Trade

Апрель — LKOH держался лучше рынка. Накопленный CVD% колебался в плюсе — около 20–50%. Нефтяной сектор чувствовал себя увереннее широкого рынка.

Начало мая — давление усилилось. Накопленный CVD пошёл к нулю и чуть ниже. Давление на нефтяной сектор плюс дивидендная отсечка.

Но 8 мая — дно. CVD перестал падать.

11 мая — резкий зелёный день по CVD%. 12 мая — подтверждение, синхронно с общим рынком.

Та же картина что и в SBER — два дня синхронного разворота широким фронтом. Когда две крупнейшие бумаги индекса разворачиваются одновременно — это не случайность.

Синхронность разворота по SBER и LKOH — дополнительное подтверждение. Если бы разворачивалась одна бумага — это могла быть корпоративная история. Когда разворачиваются сразу голубые фишки разных секторов — это рыночный сигнал.

Рис. 4 — Trades Flow Analysis: статистика по SBER, объём и CVD за выбранный период. © Oct.Trade

В Oct.Trade есть инструмент расчёта средних показателей по бумаге за выбранный период. Рассчитываются объём, CVD и производные от них.

Данные разбиты на три строки:

• 1️⃣ Все рабочие дни за период
• 2️⃣ Рабочие дни по 90-й перцентиле (убираем выбросы — аномально высокие и низкие значения)
• 3️⃣ Выходные дни отдельно

Рабочие и выходные не смешиваются — у них принципиально разная структура торгов. При анализе выявлены закономерности поведения бумаг в выходные дни — про это в следующих статьях.

По SBER за 22 рабочих дня:

• Средний объём: 7.17B
• CVD avg: −15M (слабо отрицательный — норма)
• CVD max (среднее): +2.17B
• CVD min (среднее): −1.44B

Когда в майские праздники объём был 200–400M — это  ниже нормы. Любое движение на таких объёмах неинформативно — стакан пустой, цену можно двигать минимальными деньгами.

Когда 12 мая объём вышел на 6млрд — рынок вернулся в рабочий режим. Это уже информативная цена.

Сравнение текущих показателей с нормой — ключевой инструмент. Без понимания нормы невозможно оценить аномалию. 200M объёма на SBER — это катастрофа или праздник? Зависит от того что такое норма.

Не новости. Не интуиция.

• 📌 Пониженные объёмы на майских — продавец выдохся, не давил дальше. Объёмы 200–800M при норме 7.17B говорят: рынок стоит, а не падает.
• 📌 Накопленный CVD ушёл на дно и перестал снижаться — давление кончилось. Даже при низких объёмах CVD не уходил глубже — продавца нет.
• 📌 12 мая объём вернулся к норме, CVD% +58% — покупатель взял инициативу. Движение реализовано — выхожу.

Точка входа — майские праздники, 8 мая.
Точка выхода — 12 мая.
Результат  в части 1.

❓ Используете ли вы средние исторические показатели объёма и CVD для определения точки входа — или работаете только с текущей картиной? Пишите в комментариях.

Платформа: Octopus Trade (Oct.Trade)
Рынок: Московская биржа, акции и фьючерсы
Стиль: Day trading, Swing trading
Все скриншоты: © Oct.Trade